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#1
06/06/20 10:53
Buenas, quisiera preguntarte si has backtesteado filtros de sistema. El más común es sma200 pero los hay en diario semanal y mensual, los hay desde el macd en semanal o mensual por encima de 0 hasta la misma media simple en diario, cruce de dos rsi's, cruce de medias...... Me refiero a un simple backtest de comprar a cierre si cumple una condición. Y para las salidas lo mismo. Para las salidas he leído la media 50 como la que mejor resultado.... Saludos Luis
¿De qué sistema estamos hablando? ¿O me preguntas en general...?
en respuesta a
Monday
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#3
06/06/20 13:15
Sí , te pregunto en general un estudio de un filtro de mercado backtesteado sobre el estx50 o spx. cual a funcionado mejor? . De todos los que se nos pueden ocurrir en diario o semanal o mensual. Comprar a cierre con una condición y tambien backtestear la salida cuando cierra por debajo de ... Saludos Luis
Pues no, la verdad es que no he hecho backtests ni sistemas solo sobre medias simples o sobre indicadores técnicos. Sobre este tema se han realizado MILES de análisis por varios autores, los únicos fiables son los que trabajan con Amibroker.
Te recomiendo la obra de Cagigas, o Joe Marwood, por citar a dos.
#5
09/06/20 11:26
Hola! He estado buscando por tus post, pero no encuentro información sobre la plataforma/software de backtesting que utilizas. Me parece súper útil para probar estrategias y, sobre todo, como screener porque he intentado buscar AMNF en los screeners más conocidos y ni me aparece! Gracias, saludos!