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Blog Gestión cuantitativa de carteras: De la teoría a la práctica
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¿Por qué las carteras de baja volatilidad obtienen mejor rentabilidad-riesgo que el mercado?
Jnogales
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Jnogales
Febrero de 2011
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Jnogales
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Rankiano desde hace casi 16 años

Profesor Titular de Estadística y Optimización en la Univ. Carlos III de Madrid. twitter: @fjnogales

www.est.uc3m.es/Nogales

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Tengo otro blog (en inglés) donde recomiendo semanalmente una cartera de inversión, tanto para el mercado español como para el estadounidense. La recomendación se deriva de una implementación de estrategias de baja volatilidad, basada en técnicas estadísticas y de optimización. Puedes ver los detalles en Portfolio Management under Estimation Risk
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