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![Las carteras de mínima varianza]( "Las carteras de mínima varianza")
Las carteras de mínima varianza
En esta entrada trataré de introduciros a un tipo de carteras con gran auge en la actualidad: las carteras de mínima varianza. Estas carteras presentan unos niveles bajos de volatilidad a lo largo del tiempo y, más aún, obtienen unos niveles de rentabilidad superiores a los de los índices asociados (por ejemplo, el Ibex, el S&P 500, etc).
Las carteras equiponderadas
En esta entrada trataré sobre un tipo de carteras que, especialmente en USA, están ganando cada vez más popularidad: las carteras equiponderadas, también conocidas como estrategias 1/N. La idea es muy sencilla: dado un conjunto de N activos de interés, invertiremos la misma proporción 1/N en cada uno de ellos.
Diversificar: el riesgo disminuye, la rentabilidad no
Tener un amplio abanico de empresas ayuda a reducir el riesgo sin renunciar a la rentabilidad esperada. Y no hace falta que el número de empresas sea muy alto, siempre que se escojan empresas con dependencias (correlaciones) no muy fuertes entre sí. Pero cuidado, que en épocas de crisis las correlaciones se disparan!
