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Comparación eficiente de estrategias de inversión
En esta entrada mostraré cuál es la mejor forma de comparar distintas estrategias o estilos de inversión. En principio será mejor aquella estrategia que nos haga ganar más dinero. Pero cuidado: seguramente sea la más arriesgada…
El Riesgo de Estimación: las consecuencias
El riesgo de estimación causa que los pesos la cartera asignados a cada empresa sean muy inestables con el tiempo. Esto es, la cartera de Markowitz será muy errática y recomendará posiciones muy extremas en cada periodo. En el fondo, la cartera de Markowitz asume que lo que va a ocurrir en el futuro es parecido a lo ocurrido en el pasado.
El Riesgo de Estimación: ¿un nuevo riesgo?
En la anterior entrada vimos cómo la cartera diversificada de Markowitz tenía un comportamiento mucho peor que un índice de mercado. En general, esto ocurre casi siempre que intentemos aplicar las idead iniciales en la práctica.
Teoría Moderna de Carteras: un poco de Matemáticas
En esta entrada continuaremos con los conceptos básicos de diversificación, aunque nos hace falta la ayuda de unas pequeñas matemáticas, pero se entienden muy bien.En primer lugar, necesitamos calcular la rentabilidad en bolsa de una empresa en un determinado momento, t. Es simplemente el cambio porcentual del precio respecto al periodo anterior, t-1.
Teoría Moderna de Carteras: La Motivación
El concepto básico de esta teoría es la diversificación. Esto es, supongamos que tenemos 1200 euros y los queremos invertir bien en el B. Santander o bien en el BBVA. Pensamos que ambos bancos tendrán la misma rentabilidad esperada y los mismos niveles de riesgo. ¿Qué será mejor, invertir 1200 euros en SAN, o invertir 600 euros en SAN y los otros 600 en el BBVA?
Bienvenidos a este blog donde trataré de explicaros cómo crear y mantener una cartera de inversión, usando herramientas matemáticas relativamente sencillas, y con un buen comportamiento en la práctica. Este tipo de carteras está basado en estrategias de baja volatilidad. Esto es, carteras con bajo riesgo pero con similares (o incluso mejores) rentabilidades que las de índices de mercado,