Sistema de inversión (que no de especulación)

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A raíz de un articulo publicado por Deferrer sobre las velas Heiken Ashi y aprovechando mi último artículo sobre como invertir los dividendos he hecho un sistema de inversión (que no de especulación como indica el título) para invertir o bien los dividendos, o bien el propio capital. El sistema, intenta cazar los suelos. Unas  veces los caza y otras no, pero el resultado general no está mal.

Es un sistema de inversión porque no vende jamás (podeis ponerle una salida, no hay problema, pero yo solamente pongo cuando entrar, de ahi que sea de inversión y no de especulación) Es como un DCA pero con market timming.

Reglas del sistema:

1- No se puede hacer nunca más de una operación al mes (como el DCA).

2- La compra se hace si se dan estas caracteristicas de mercado:

      * El precio está por debajo de la EMA de 200 periodos (tratamos de comprar barato).

      * El RSI de 14 periodos es menor a 50 (buscamos pesimismo y que la mayoría venda).

      * Debe haber un heiken ashi verde (positivo)(es para eliminar exceso de ruido)

Ya está asi de simple.Podemos filtrarlo aun mas pero eso ya os lo dejo a vosotros (cambiar valores de RSI, de la EMA, añadir algun filtro mas...). Las velas heiken Ashi no se ven bien porque la grafica es desde el 2008, pero si la hago mas grande no se verian todas las operaciones.  Os pego un pantallazo de un backtest y las flechas verdes indican las compras, ya sabeis que las ventas estan a vuestro cargo:


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Esto me recuerda a mi epoca de cuando creaba sistemas de trading, por cierto, a los 16 años cree mi primer sistema de trading parecido a este en cuanto las entradas (un poco mas filtradas) y tenia salida. Ahora me centraré mas en cuando comprar y no cuando vender, ya que en trading lo mas importante es la salida, mientras que en la inversión, la entrada es lo mas importante.

Ya teneis otro plan de reinversión de dividendos u otro tipo de DCA. Yo en mi ejemplo he puesto el SPY, pero vosotros podeis hacerlo en cualquier subyacente, solamente que si lo haceis en empresas hay que ir con muchisimo cuidado, yo personalmente recomiendo Indices, y amplios.

 

PD: En tendencias alcistas como desde el 2004 al 2007 este sistema es una maravilla comprando en el mejor momento en las correcciones que han habido como la de Agosto de 2004, Octubre 2005... Muy bonita la grafica del sistema en tendencia alcista también. Os pego pantallazo desde el 2004 al 2007, no lo hago mas grande porque no cabe:

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Os pego también las compras si este sistema lo hubiesemos hecho en una muy buena empresa como es Coca-cola desde mediados del 2004 hasta la actualidad.

 

Y en una empresa mas lateral y con mas volatilidad como JNJ:

El próximo dia pongo el sistema de Money Management que podemos utilizar, aunque es libre cada uno de hacer el que quiera.

Un saludo.

  1. en respuesta a H3po4
    #24
    Imarlo

    cuidado con las ventas al descubierto. Un flash crash o similar y se te lleva las ganancias que has agando los otros meses. Además, se puede ver que el mejor momento para salir es aproximadamente a los 5-10 dias, no 20 como es con el ciclo de las opciones, por lo que o bien haces estrategias como bull puts o bear calls (ya sabes, limitando el riesgo) o bien entras con otro tipo de instrumento (acciones,futuros...) e intientas salir a los 5-10 dias. Lo que se deberia hacer para mejorar la salida es programar el sistema y optimizar los dias en los que el sistema consigue mas puntos.

    Un saludo

  2. en respuesta a Imarlo
    #23
    H3po4

    Ok, muchas gracias por contestar... ¡¡¡tan rápido!!!. Lo miraré.

    Me he quedado también con la idea que propone Manolok sobre el hecho de combinarlo con venta de opciones PUT. Tal y como veo que "caza" los suelos temporales una venta de PUT a un plazo corto (al siguiente vencimiento, por ejemplo), creo que le daría un extra de un 2-5% sobre el capital comprometido en la PUT con un riesgo bajo de ejecución.

    Saludos.

  3. en respuesta a H3po4
    #22
    Imarlo

    El heiken kovalainen lo puedes encontrar en cualquier plataforma de trading como prorealtime, visualcharts, metatrader, etc y sirve para filtrar el ruido del mercado (normalmente se ven una consecución de velas alcistas y una consecución de velas bajistas)

    o caza exactamente el minimo, ya que necesita de esa vela verde para comprar y el % depende mucho de la volatilidad, ya que no es lo mismo caidas fuertes que una caida continuada con menos volatilidad, en el primer caso la compra se hará mas arriba del minimo.

    Un saludo, y me voy a la cama, has tenido suerte de pillarme trabajando...

  4. #21
    H3po4

    Hola imarlo,

    me he perdido con lo del heiki kovalainen ese (perdona el chiste malo). ¿eso qué es y dónde puedo obtener esa referencia?

    Otra pregunta: veo que vas cogiendo varios de los mínimo locales que van cumpliendo los criterios pero me hago una pregunta, ¿el método caza exactamente ese mínimo o a qué porcentaje aprox. de ese mímimo se queda? Digo yo que en velas tipo martillo con una mecha a la baja muy pronunciada será difícil de cazar un precio cercano a mínimos.

    Gracias por tu ayuda.

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