Mis pequeños tesoros (IV): El Quinto Elemento

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Este post ha sido durante años uno de los más leídos y recomendados de Rankia. Hoy lo recupero para sacarlo a los titulares de Rankia como homenaje a una persona extraordinaria, como homenaje un amigo que nos ha dejado, como homenaje a una persona que nos ha regalado sus mejores tesoros, su sabiduría, a Ferrán Castillo. Siento dar esta mala noticia para todos los que seguíais este blog y a todos los que habéis compartido conmigo alguna de sus quedadas. Un infarto se llevó el 25 de mayo de 2015 a nuestro compañero y amigo. 

En su última reunión anual Ferrán terminaba la documentación sobre Feng Shui y mercados que siempre nos acompañaba con unas frases que decían: 

El que no sabe y no sabe que no sabe,
es un necio. Déjale.
El que no sabe y sabe que no sabe, 
ha de aprender, enséñale.
El que sabe y no sabe que sabe,
está dormido. Despiertale.
El que sabe y sabe que sabe,
es un sabio, escúchale.
 
Hasta siempre sabio. 
 
Un abrazo donde quiera que estés,
 
Miguel Arias (Miguelito)
 
 
Cena de Navidad con Ferrán en diciembre de 2014
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En este cuarto artículo sobre el S&P 500, hablaremos de una estrategia que Traders  y gestores Americanos utilizan cada dia, es muy fácil y muy rentable.

Como el sistema es mecánico, las emociones las dejaremos para los demás, cuando la señal se activa se opera en su lado y ya está.

Llevo estudiándola un tiempo y por supuesto la utilizo personalmente, ya sabéis que todo lo que escribo lo pruebo primero y luego lo plasmo aquí.

Como en este negocio lo que importa es la cuenta de resultados del ejercicio positiva, os diré que si nuestro maravilloso índice se torna volátil en la sesión ,nuestras posibilidades de éxito están aseguradas.

Los días en los que el índice se torna pesado y poco activo, el propio sistema queda inactivo y nos deja el resto de la tarde para hacer otras cosas.

Como sabemos, sólo se opera con el S&P 500 por la tarde, a partir de las 15.30 h nos ponemos manos a la obra.

Empezaremos por apuntarnos bien grande la apertura del Futuro sobre el S&P 500, dicen por ahí que a los americanos no les importa demasiado ese dato, ya os digo yo que ese dato es muy pero que muy importante.

Una vez lo tenemos grabado a fuego en el cerebro, esperamos a ver cómo se desarrolla la acción.

El sistema funciona bien con cinco figuras (de ahí lo del quinto elemento), como cada punto son 50$  al día si funciona bien, al sistema le sacaremos unos 250$ menos comisiones de ejecución.

Debido a que a día de hoy los brokers de descuento son muy competitivos, buscaros uno que no os cobre más de 2$ por pata, ya que de otra manera los costes al final de año lastran los resultados de cualquier operativa.

Estoy estudiando un sistema de cuatro figuras por lo del Stop de protección, de momento el testeo no es demasiado positivo pero aun falta tiempo para sacar conclusiones, los 250$ si ese día el sistema no cuadra son para el enemigo.

El gráfico que estáis viendo corresponde a la sesión del 25 de agosto del presente mes, la apertura la tuvo en los 1044 puntos, a partir de éste dato sólo hemos de restar cinco puntos por abajo y sumar cinco puntos por arriba.

 

En este caso los 1039 y los 1049 eran los puntos a tener en cuenta.

Después de abrir a 1044 el índice bajo por debajo de los 1039, primera señal para nosotros de posibilidad de operar, como después cruzó la apertura (in), entramos largos del índice a la espera de conseguir nuestro suculento botín de 250$.

Nos puso un poco nerviosos(al principio es así,luego ya no) ,ya que después de tocar la apertura, bajó casi a nuestro stop out ,que serían las cinco figuras por abajo ,pero no lo hizo.

A partir de ese punto la subida se consumó y nuestra salida en los 1049 fue una realidad.

Muchos pensaréis que podríamos haber conseguido mayor plusvalía, ya que hasta las 21.45 siguió subiendo y subiendo, pero se ha de entender que al ser un sistema mecánico, el saltarse a la torera en este caso la no venta de la posición, puede llevarnos a no respetar una salida con pérdidas y eso no se puede permitir.

Si después de tocar los 1049 el índice hubiera retrocedido y penetrado otra vez la zona de apertura en los 1044, la posición de venta se tendría que haber activado, poniendo el stop de protección en los 1049 a la espera de cerrar la posición en los 1039.

Cuanta mayor volatilidad tenga el índice mejor para nosotros, ya que mayor probabilidad tendremos de ejecutar nuestra posición.

Más de una sesión he ejecutado 3 operaciones completas, algunas buenas otras no, pero si el índice da juego, os aseguro que lo explicado hasta ahora os dará unas jugosas plusvalías a lo largo del año.

Muchos traders que se dedican a dar cursos se estarán arrancando los pelos con lo que os acabo de contar, no pasa nada, ya les volverá a crecer otra vez.

Para finalizar, os haré un breve resumen para ver si no os tengo que ver en septiembre en la recuperación:

Primero, saber el precio de apertura.

Segundo, si sube cinco figuras o más y después penetra la apertura, vendemos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de recomprar la posición cinco figuras por abajo.

Tercero, si baja cinco figuras o más y después penetra la apertura, compramos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de vender la posición cinco figuras por arriba.

Cuarto, el stop tanto de pérdidas como de ganancias es sagrado.

Quinto, si durante las dos primeras horas no hay festival de movimiento, no operamos ese día.

Sexto, si se acerca el final de sesión y no logramos cerrar por arriba o por abajo deshacemos la operación, ya que esto es Day Trading.

Séptimo, es un buen sistema.

Saludos. 

  1. 09/06/15 17:31

    Recuerdo el momento del vídeo como si fuera hoy. Yo en primera fila junto al pasillo, Miguelito a mi lado. Después de una batería de gráficos le digo a Ferrán: Apple, el último por hoy. "Bajará, acuérdate". A la semana siguiente creo recordar, bajó un 7%. Lo bordó.
    Lo que más siento es no poder volver a compartir momentos tan divertidos, interesantes y agradables como estos con él como protagonista. Para mi estar ahí era como unas vacaciones, un regalo.
    Se le echará mucho de menos. Abrazos.

  2. 27/05/15 09:53

    Descanse en paz Ferrán.

    No tuve el gusto de conocerle, pero si que recuerdo leer alguno de sus posts. Curiosamente el mismo día 25, después de muchísimo tiempo, me acordé del quinto elemento y me puse a releerlo para ver si podía ponerlo en práctica en cuanto volviera a tener un broker de sustitución a Interdin... siento mucho que ya no este aquí para poder agradecérselo...

  3. en respuesta a Franlodo
    09/05/14 20:38

    El 25 de marzo no dio quinto elemento por ningún lado, cruzo la apertura a las 18 y poco y por ahí se quedó hasta el final de la sesión.

    Según mis cuentas lleva bastantes fallidos en los últimos días. Hoy uno de llos, ayer fue bueno, anteayer malo (aunque me dió una segunda entrada positiva), y al anterior (martes) malo. Alguien corrobora?

  4. en respuesta a eisbaer
    25/03/14 17:24

    Otro quinto que te habrás llevado hoy ...

  5. en respuesta a eisbaer
    03/03/14 20:49

    Pues ya sabemos quién se va a pagar las copas ... con los que vamos a ser, prepárate que la cuenta va a ser gorda ...

    Súmale uno más, que son doce con el de después y el número mágico para antes del fin de sesión ...

  6. 03/03/14 19:16

    Undécimo quinto elemento en lo que llevamos de año, y de momento solo ha fallado uno....

  7. en respuesta a Franlodo
    30/01/14 17:51

    Hoy si que no ha dejado lugar a dudas, $250 positivos para la cuenta de PyG (de momento)

  8. en respuesta a eisbaer
    30/01/14 16:52

    Pero a mi lo que me lleva al huerto es la apreciación que hace cuando dice en el punto tercero, que se compra al precio de apertura; si es como dices tú, se complica la compra en ese punto.

    Y con respecto a las dos horas, sigo con las mismas dudas; tú entiendes que si en dos horas no se ha producido compra o venta, la operativa queda anulada y yo entiendo que si en dos horas no toca un pivot es cuando se anula.

    Me repasaré los comentarios a ver si lo saco en claro.

    Un saludo

  9. en respuesta a Franlodo
    30/01/14 15:41

    Correcto Franlodo, la diferencia está en lo que comentas en el penúltimo párrafo. Si te fijas en el artículo, se habla de la subida/bajada de 5 figuras (por tanto los pivots vale con tocarlos), pero la entrada hay que penetrarla (fíjate en la tercera regla del artículo).
    Hasta que punto este matiz es importante que cambia totalmente la operativa en un día como el de ayer.
    Si digo alguna burrada que me corrija el profe.
    Saludos

  10. en respuesta a eisbaer
    30/01/14 14:15

    La verdad es que yo no lo sigo mucho, porque pienso que todavía me queda un poco grande y ya llegará el momento en el que le dedique mayor atención.

    Ayer le eché un ojo (igual que todos los días) a los índices y me salió de ojo la alta volatilidad del último tramo de la jornada.

    El /ES abrió, como bien dices, en 1771,25, por lo que el primer pivot alcista estaría en los 1776.25; punto que tocó en la vela de las 8:40 (hora de Chicago); a partir de ahí, habría que esperar a que volviera a tocar el punto de apertura, que se dió a las 9:20 (siempre hora de Chicago, por lo que la señal de ponerse cortos estaba activada. A las 9:40, ya saltó el Stop de pérdidas al volver a llegar a los 1776,25. Ese es el primer quinto del día, que fue fallido.

    Para los cuatro restantes quintos es mejor poner el gráfico en un minuto, porque entre la una y una y cuarto hubo movimientos muy rápidos.

    La vela del minuto 13:01, volvió a activar la señal de venta al volver a caer sobre los 177,25 y a las 13:03, saltó el SL al volver el valor a los 1776.25. Éste sería el segundo quinto con resultado también fallido.

    La vela de las 13:06 volvió a activar la señal de venta y la de las 13:18 nos dió la orden de cerrar la operación al sobrepasar los 1766,25. Siendo el tercer quinto y resultando con beneficios.

    La vela de las 13:25 nos conminó a comprar al llegar al precio de apertura; dando la salida de beneficios
    al llegar otra vea al pivot de arriba. Ya llevamos cuatro y vamos 2 con pérdidas y 2 con beneficios.

    Pero la cosa continúa y a las 13:54 vuelve a dar señal de venta, para más tarde (sobre las 14:11) dar otra vez salida y hacer el quinto de la tarde, también con beneficios.

    Luego dió una última entrada sobre las 14:45, que ya no le dió tiempo a llegar al punto superior, pero que se cerró con un mínimo beneficio.

    Entiendo que la diferencia de apreciación está en la primera entrada, tú dices que tiene que sobrepasar y yo he asumido que tenía que llegar. A partir de ahí como pasaron dos horas, ya dejas de operar, pero yo tengo la duda si las dos horas son si no toca nada, pero que en el momento en que toque un pivot ya se considera que ha hecho algo y permanece uno operando.

    Agradezco que me saques de dudas, porque esos dos conceptos no los tengo muy claros. de todas las maneras, ya llegará el momento (si Dios y Ferrán quieren) en el que lo vea más detenidamente.

    Un saludo

  11. en respuesta a Franlodo
    30/01/14 12:07

    Buenas Franlodo,

    yo sigo el quinto elemento todos los días; y tengo que decir que en el día de ayer no me dio ninguna entrada.
    El mercado abrió en 1771.25 puntos. Después de subir las cinco figuras corrigió y se quedó justo en los 1771.25; con lo que al no penetrar no dio entrada.
    Al no dar señal en las dos primeras horas, dejé de operar el día de ayer.

    Un saludo

  12. 30/01/14 00:42

    ¿Puede ser que el /ES haya dado hoy 5 quintos elementos?

    No se puede despistar uno ...

  13. en respuesta a Blanchiki
    13/01/14 22:33

    Según mi plataforma estas son las últimas aperturas:

    13/1 1833.50
    10/1 1836.00
    9/1 1837.75
    8/1 1831.25

    En mi caso utilizo Interactive Brokers como proveedor de datos en tiempo real para el mini

    saludos

  14. en respuesta a eisbaer
    11/01/14 11:05

    eisbaer, buenos días

    ¿me puedes decir a cuanto abrió ayer a las 15:30 h. en tu plataforma, y cual es esta?

    Por si lees esto dentro de días solicito el día 10 de Enero 2014, gracias.

  15. en respuesta a Blanchiki
    07/01/14 14:53

    Son todos los quintos del año; hasta donde yo se en Enero no hubo ninguno.

    Respecto a lo que ocurra este año, veremos si la volatilidad está de nuestro lado y los beneficios se igualan o incluso mejoran; eso por desgracia no lo sabremos hasta que acabe el año y podamos ver de nuevo el color de nuestra cuenta de resultados.

    Suerte a todos los que sigáis el quinto elemento durante el 2014 (yo este año tampoco me lo pierdo, aunque lo siga con un único contrato)

    Saludos

  16. en respuesta a eisbaer
    07/01/14 13:04

    Muchas gracias eisbaer, has sido muy amable en compartirlo.
    ¿entiendo que no hubo quintos hasta el 28 de febrero o que no operaste? ¿y en julio vacaciones?

    Un saludo y enhorabuena por esos 46 puntacos que espero dobles como mínimo este año

  17. en respuesta a Blanchiki
    05/01/14 13:11

    Hola Blanchiki,

    según mi track record estos son los resultados del 2013.

    Feliz año a todos y en especial a Ferrán.

    dia figuras

    1 28-feb -5
    2 01-mar +5
    3 13-mar +2,5
    4 15-mar -1
    5 04-abr -5
    6 09-abr +5
    7 15-abr -5
    8 16-may -5
    9 24-may +5
    10 28-may +5
    11 31-may -5
    12 03-jun -5
    13 04-jun +5
    14 06-jun +5
    15 07-jun +5
    16 11-jun +5
    17 14-jun +5
    18 20-jun -5
    19 21-jun -5
    20 25-jun -5
    21 28-jun +5
    22 09-ago +5
    23 27-ago +5
    24 05-sep -0,25
    25 06-sep -5
    26 24-sep +5
    27 25-sep -5
    28 26-sep -3,5
    29 02-oct +5
    30 15-oct +5
    31 22-oct -5
    32 31-oct +10
    33 01-nov +5
    34 05-nov +5
    35 19-nov +5
    36 20-nov +5
    37 06-dic +3,5

    resultado 2013: +46,25 figuras

  18. en respuesta a Woody
    02/01/14 14:30

    Buenos días a todos y Feliz y prospero 2014.

    Quisiera saber como os ha ido con el V elemento, y si seguís operandolo, creo que tú Woody eras uno de los mas activos, seguro que tu aportación sería magnifica.

    Yo lo operé un tiempo y no me fué mal, con lo que me fué mal fué con "mis aportaciones" :o).

    Y después por trabajo y crios lo dejé. ahora me gustaría volver a observarlo de lejos y si puedo de cerca, pero me gustaría antes que me pusieráis un poco al día.

    ¿Os importa decirme a cuanto abre hoy, es para ver que tal vá mi plataforma CLICK TRADE? ¿Y si valoráis el precio en ASK o en BID? Yo la tengo en ASK (COMPRA).

    Un cordial saludo y gracias por cualquier aportación

  19. 04/10/12 17:44

    Buenas tardes a todos,

    Si he entendido bien la explicacion, hoy se ha activado señal de esta estrategia,

    Es así?

    Muchas gracias

    Un saludo

  20. en respuesta a tonisqui
    25/07/12 13:50

    Eso mejor te conteste Ferran
    saludos

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