Cambio al vencimiento de Junio 2010 en la cartera Venta Opciones

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Estamos en la semana de vencimiento. La alta volatilidad de las opciones en las ultimas jornadas hace que las primas sean elevadas. Como no tenemos claro lo que sucederá las proximas sesiones en el IBEX35 vamos a realizar el cierre de las posiciones abiertas en el vencimiento de Mayo de 2010 y vamos a trasladarlas al vencimiento de Junio de 2010. En el argot de los futuros y opciones esta operacion se llama rollover.
Como el Ibex35 puede moverse bastante vamos a vender opciones put fuera del dinero (out of the money).

En el vencimiento de Mayo de 2010 están abiertas las siguientes posiciones:
  • Venta 5 contratos Put Santander Mayo 9,79 a 0,44€. Recompramos la posición a 1,60€ asumiendo una perdida de 1,16€ por contrato o 580€.
  • Venta 3 contratos Put Repsol Mayo 18 a 0,5€: Recompramos la posición a 1,80€ asumiendo una perdida de 1,30€ por contrato o 390€.

A la vez realizamos la venta de las siguientes opciones put del vencimiento Junio de 2010:
Venta 7 contratos Put Santander Junio 8,16 a 0,66€: ingresamos 462€

Venta 4 contratos Put Repsol Junio16 a 0,6€: ingresamos 240€

 
El  conjunto de las operaciones tiene un coste 268€.
 
La cartera Venta Opciones este vencimiento se ha comportado algo mejor que el Ibex35. El Ibex ha bajado un 17,5% mientras que la cartera ha bajado un 13,3%. El resultado tan negativo de la cartera se ha debido a la alta volatilidad del mercado.
 

 
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