Diagonal Spread: estrategia con opciones para ganar dinero cuando el mercado sube y baja

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El diagonal spread es una estrategia con opciones que permite ganar dinero cuando el precio del indice o acción sube, baja o se mantiene. Solo se entrara en perdidas cuando el precio del indice o accion sube o baja de manera importante. En estos casos iremos publicando estrategias que corrigen la posible perdida.
Tenemos una cartera que realiza este tipo de estrategias sobre el indice Ibex35.
La estrategia se realiza:
  • vendiendo opciones put (o call) de un vencimiento cercano
  • comprando opciones put (o call) de un vencimiento lejano

De forma gráfica el beneficio o perdida que se obtiene con esta estrategia es:


Se puede apreciar en el grafico de la estrategia diagonal spread, que estando hoy el Ibex 35 a 9400 el rango de beneficio de la estrategia es:

  • se gana dinero aunque el Ibex35 suba a 10500
  • se gana dinero aunque el Ibex35 baje a 8900
  • el maximo beneficio se produce si el Ibex acaba en el vencimiento de Junio de 2010 a 9500. En este caso el beneficio de la estrategia será de unos 1800€ sobre un capital invertido de 4000€. Esto supone una rentabilidad en 18 dias del 45%.
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