Estrategias de Inversión Caseras y Sencillas para Ganar Dinero en Bolsa (7); “Cuantitativamente Técnico. Dow-ologo”

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En una de las estrategias anteriores, concretamente la cuarta, explicábamos como asegurar una exquisita rentabilidad teniendo en cuenta el método cuantitativo e indicadores basados en el análisis fundamental, donde, tras elaborar una tabla con estos últimos, y, sumar su puntuación basada en criterios fundamentales, obtendríamos las acciones con mejor disposición de este método. Pues bien, esta estrategia pretende exactamente lo mismo, pero, utilizando los indicadores técnicos mas seguidos de este método, en concreto, los que mas se utilizan para entender este tipo de análisis a la hora de invertir. El método será el mismo, cogeremos un indicador técnico, y, si su interpretación técnica recomendada es favorable le asignaremos +1, si son neutros 0, y si son desfavorables les pondremos un –1.

 

Los indicadores técnicos más comunes son:

 

RSI; Si este indicador sale del rango de 30 (sobreventa) - 70 (sobrecompra), le asignaremos directamente el valor –1 ya que corre el peligro o incertidumbre de caer-corregir (sobrecompra), o, subir-rebotar (sobreventa) en función del limite que sobrepase, y, no nos interesa ni una cosa ni otra dado que no buscamos una situación de cambio, sino de continuidad, asegurando de este modo que los valores que se encuentran dentro de este rango anterior no son candidatos a protagonizar un cambio de tendencia contrario al que nos interesa. Dado que la estrategia persigue elegir valores para comprarlos, asignaremos el valor + 1 para aquellos que su indicador RSI tenga pendiente positiva (alcista) y este por encima de 30. En caso contrario, asignaremos también el valor -1 aaquellos valores que su pendiente sea negativa y estén por debajo de 70. Por ultimo, si el RSI muestra una pendiente plana y cercana a 50 entonces les asignaremos el valor 0 dado que son neutrales.

 

Macd; Sencillamente, si la línea roja esta por encima de la discontinua azul con pendiente positiva, le asignaremos el valor + 1, si esta por debajo con inclinación negativa entonces el –1, y si están rozándose ambas en línea recta entonces asignaremos el 0.

 

Volumen + OBV (On Volumen Balance): El primer indicador, Volumen, es el más a tener en cuenta de todos ya que el mismo nos da la fiabilidad y confirmación del comportamiento del precio de una acción independientemente de la utilización de indicadores técnicos. En este caso, si el volumen es concordante con la tendencia de los dos anteriores indicadores le asignaremos +1, es decir, si sube acompañando la pendiente positiva del RSI por encima de 30 estando también la línea roja del Macd por encima de la azul discontinua, ambas con pendiente positiva, entonces como ya hemos dicho le asignaremos el valor + 1, de no ser así y producirse lo contrario (bajada) entonces le asignaremos el valor –1 por tratarse de una divergencia o síntoma de cambio, y si permanece estable a cualquier movimiento de los dos anteriores indicadores le asignaremos el valor 0.

 

El OBV es un indicador que os ayudara a confirmar la tendencia del volumen ya que si este sube, también lo hará la línea OBV con pendiente positiva acompañando así el movimiento al alza. Resumiendo, cuando el OBV escala con pendiente positiva acompañado de un incremento del volumen esta confirmando la concordancia de la subida del precio de una acción debido a un aumento de las compras.

 

VIX; El más común de los indicadores que mide la volatilidad del mercado, más conocido como termómetro del miedo. Si no supera el umbral de 20, le asignaremos el valor +1 ya que el mercado no es volátil y sigue así previsiblemente las pautas esperadas por el mismo cuando se utilizan indicadores técnicos u otro tipo de figuras. Entre valores comprendidos dentro del rango 20-30 asignaremos el valor 0 ya que cuando incrementa la volatilidad no nos interesa esta variación debido a la inestabilidad del mercado que se anuncia haciendo que cualquier pronostico no sea fiable ya que la incertidumbre esta adueñándose del mercado.Y ya por ultimo, con valores superiores a 30 que anuncian que la tormenta ya esta cerca y donde el mercado es muy volátil e inestable siendo casi imposible predecir la dirección de cualquier movimiento del mismo entonces asignaremos el valor -1.

 

Pues bien, cuando tengamos todos los valores asignados para cada valor, sumaremos los resultados obtenidos de estos indicadores, y los de mayor resultado serán los más óptimos para invertir por este método dado que así lo pronostica y consensúa el mercado técnico.

 

Esta estrategia busca el consenso técnico más sencillo del mercado, dado que utiliza los indicadores más comunes y que casi todos los agentes suelen tener en cuenta a la hora de invertir por este método. Esta estrategia se puede utilizar para cualquier horizonte temporal, corto, medio y largo plazo. En esta ocasión os invito a que elaboréis vosotros mismo la tabla como practica. Podéis consultar el método de elaboración en la estrategia numero cuatro.

 

Nota; Dado que esta estrategia puede utilizarse para cualquier horizonte temporal, siendo recomendable su aplicación durante movimientos de continuidad alcista tras un cambio de tendencia, han de tenerse en cuenta los rangos de tiempo elegidos para afinar el éxito de la misma. Es decir, si nuestro horizonte temporal son tres meses, deberemos tener en cuenta la tendencia terciaria de gráficos diarios por tratarse de un corto espacio de tiempo. Si fuere a largo plazo, superior a un año, deberíamos tener en cuenta la tendencia primaria de gráficos semanales por extenderse más en el tiempo. En otra ocasión veremos como podemos combinar esta estrategia con la cuarta, aunque muchos ya intuiréis como…..

 

 

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  1. #2
    22/08/11 18:53

    Este tipo de estrategias, que de momento solo persiguen la compra de activos mediante un metodo sencillo y casero, intentan identificar aquellos valores con tendencias alcistas bien definidas buscando la continuidad de las mismas para subirse a ellas, y lo mas importante a tener en cuenta es el horizonte temporal elegido ya que de ello dependera nuestro exito. Empleando la misma a mediados del año 2.009 teniendo en cuenta un horizonte temporal de seis meses identificando tendencias secundarias alcistas hubieseis obtenido una buena rentabilidad.

    Los sistemas robotizados unicamente intentan confundir a los agentes del mercado durante un breve periodo de tiempo poniendo a prueba su compostura y firmeza tras haber tomado una decision concreta de inversion, su objetivo es provocar un movimiento puntual contrario al que todos esperaban fuera continuo durante el tiempo que habian previsto tras confirmarse señales de compra-venta en la mayoria de indicadores tecnicos y cambios de figuras, pero, este tipo de sistemas, como cualquier arma, siempre se queda sin municiones dejando al descubierto sus faroles, bien lo saben los hedge funds que unicamente pueden provocar movimientos puntuales contrarios a la tendencia definida para mas tarde tomar posiciones contrarias empujando asi a la misma hacia una aparente confirmacion expulsando a la vez a varios participes del mercado, ganando ademas por la bajada provocada y por la subida que ya estaba claramente confirmada. Resumiendo, provocan rebajas forzadas en el mercado para salir de compras. Para descubrir estas cartas, podeis buscar divergencias alcistas o bajistas extremas o figuras Doji cercanas a un suelo con un alto volumen que indica una recompra masiva del valor en el que han provocado la caida.

    No obstante, cuando el mercado mayoritariamente interpreta las mismas señales, este tipo de sistemas siempre se ponen a favor de la tendencia interpretada por el mercado, siendo esta situacion la vivida estos ultimos dias ya que todos los agentes estaban vendidos. Entre nosotros, empresas solidas con alto dividendo y fuerte capitalizacion bursatil no suelen verse tan afectas por estos sistemas dado que no tienen la suficiente municion para provocar un movimiento contrario puntual cuando la tendencia esta confirmada. En multiples ocasiones los robots culminan con exito su mision porque solo ellos estan actuando en el mercado ya que el resto de agentes ya esta fuera en liquidez o dentro manteniendo su posicion sin inmutarse al ruido interesado

    La mision de estos robots durante algun tiempo fue manipular el precio del oro y la plata, y su mision fue cumplida hasta que la demanda real de estos metales ha ido en aumento debido a la actual coyuntura economica teniendo que abandonar estas maquinas sus posiciones cortas. Durante mucho tiempo una de las vias de financiacion mas utilizadas por los grandes agentes del mercado fue pedir prestado oro a un 1% de interes y mantener posiciones cortas sobre este metal para manipular su precio a la baja y asi cuando tuvieran que devolver el prestamo obtener incluso ganancias a interes 0. Estos robots no estan hechos de aleaciones tecnologicas invencibles, la demanda real de titulos confirmada con el aumento de volumen son el antidoto a su osado plan

    Obviamente, hoy, ningun indicador aqui propuesto da señales de compra, pero, si le dais la vuelta al espejo vereis reflejado una señal clara de venta donde podeis poneros cortos o vender al descubierto, pero eso ya son otros capitulos a los que aun no hemos llegado.

  2. #1
    22/08/11 16:36

    Recuerda que las tendencias solo duran hasta que cambian y comprar con un RSI neutral no suele ser buena idea, mejor comprar con un RSI por debajo de 30 y vender por encima de 70. Independientemente de la pendiente estamos comprando barato y vendiendo caro. Las pendientes del RSI cambian de dirección a velocidades pasmosas y yo no me fío un pelo de ellas a no ser que estén en franca sobrecompra o sobreventa.

    El MACD suele darse hermosos paseos aleatorios, te da señal alcista y compras y al cabo de unos días o unas semanas te da señal de vender un 10% por debajo del precio de compra.

    El volumen “confirmaba” la tendencia, hoy en día un enorme porcentaje de órdenes se dan por sistemas robotizados de trading cuantitativos, un volumen importante puede ser debido solo a que un ordenador esté dando órdenes alocadamente o a un “fat finger” que hagan saltar stops loss en cadena, hay que sentarse y mirar detenidamente a que se debe ese volumen elevado.

    De acuerdo con tu análisis del VIX, pero cuando hay pánico extremo es el momento de comprar, no de mantenerse al margen del mercado.

    Si hace un año hubiera comprado según el método que has ideado hoy estaría en pérdidas del 40% (y no lo estoy).

    ¿Has mirado la solidez del método mediante series históricas? Porque a mi no me cuadran tus números (aunque puede que sea yo el que esté equivocado).

    Pero de todas formas gracias por el post, siempre es de agradecer que venga alguien con ideas nuevas y nos haga reflexionar.

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