Hola Amigos,
hoy hablaremos de filtros. Los filtros son un componente, muy importante en cualquier sistema de trading, ya sea este manual o automático. Lo que se pretende es tener un sistema preciso que nos elimine más entradas fallidas que ganadoras. A la hora de filtrar, lo que importa es el ratio de eliminación, es decir, que nos elimine muchas más perdedoras que ganadoras, en pips, o en balance final. Es decir, puede ser que nos elimine 10 entradas ganadoras y 10 perdedoras, pero si tenemos un ratio 1:2, por ejemplo Take Profit 50 contra Stop Loss 100, saldremos ganando al final y merecerá la pena ese filtro.
Tipos de Filtros
Filtros Horarios
El Forex, al igual que otros mercados, se comporta de forma pautada en determinadas horas: Aperturas, Cierres, coincidencia de sesiones, horas de noticas, etc. Hay que conocer muy bien los mercados y sus horarios. Una vez sabiendo lo que uno hace, al ponerle filtros horarios a los Sistemas Automáticos, se obtienen grandes cambios en rentabilidad, DrawDown, etc.
Filtros de Tendencia
Unas simples medias móviles, pueden filtrar maravillas, en sistemas, ya sean estos tendenciales o no. A veces el ir a favor de tendencia, filtra un montón de entradas falsas, en sistemas que no son necesariamente tendenciales. Habrá que probar la conjunción de 1-2 o 3 EMAs, o SMAs más adecuadas, tanto en Backtesting como fundamentalmente en Forward Testing, sobre todo Live.
Filtros de Volatilidad
Especialmente importantes en sistemas de volatilidad, pero no sólo. Los scalpers se ven muy afectados por la volatilidad, así que estos filtros ayudarán mucho. Es ideal aplicarlos de dos maneras, filtrar tanto los momentos de demasiado baja volatilidad, como aquellos de excesiva volatilidad. El ATR en TF superiores, suele ser el rey en estos filtros o variaciones de este.
Filtros de Sobrecompra/Sobreventa
Los osciladores funcionan mucho en los gatillos, para filtrar entradas de todo tipo. Los más usados son RSI, Estocástico, seguidos de CCI. Incluso el Momentum da muy buenos filtrados. Ya más raros, pero no por ello menos útiles son el Wilder´s Period, Laguerre. Esto es probar, hasta encontrar el filtro más idóneo para nuestro sistema. U ojo, la combinación de filtros, que es algo más complejo de buscar.
Filtros de Impulso
Muy interesante es el estudio de impulso de vela. Sobre todo he descubierto que los que mejor funcionan son aquellos los que miden velocidad de vela en términos de velocidad de EMAs en pips. Dan señales muy certeras, tanto para el trigger, o incluso para el filtrado. Hay incluso EAs basados enteramente en este concepto.
Filtros de Money Management
Sabiendo nuestro MM, y nuestras rachas perdedoras estadísticamente hablando, podemos filtrar ciertas entradas una vez estando dentro de un DrawDown, o por lo menos, minimizar lotajes. Esto es bastante más complejo de hacer, pero es una opción interesante.
Filtros Diarios
Es curioso que hay días concretos de la semana que mueven los pares de otra manera, generalmente suelen ser los Jueves y Viernes. Un filtro diario puede hacer maravillas, ya sea para filtrar positiva o negativamente nuestro sistema. También los días de inicio de mes son críticos, como la apertura de un nuevo trimestre en el Yen, o los días del 15 de Diciembre al 10 de Enero en los scalpers asiáticos o EAs de Breakout de sesión, que suelen palmar en esas fechas. Este tipo de filtros deben ser comprobados contra recurrencia historica, pero no son para nada despreciables.
Resumen
Un buen filtrado puede convertir un sistema que ni gana ni pierde en netamente ganador, o mejorar un buen sistema y convertirlo en excelente. Es muchísimo trabajo, pero pagará con creces si se hace bien.
saludos cordiales,
EA-Billionaire
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