Optimización de Expert Advisors II: Usando precios de apertura y puntos de control para acelerar la optimización

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Hola Amigos,

ya dijimos en otros artículos que la optimización es el 90% del éxito de un sistema. Muchos Expert Advisors requieren de tiempos enormes de optimización, sobre todo si hacen uso de indicadores personalizados o si tienen mucha lógica de análisis y esta es tick a tick.

Sin embargo, hay dos opciones que nos pueden permitir en Metatrader4 acelerar el proceso de optimización, aunque estas dos no siempre sean válidas o se pueda hacer uso de ellas dependiendo del Expert Advisor y fundamentalmente su lógica de entrada.

Tick a Tick

La mayoría de los Expert Advisors se mueven Tick a Tick. El tick, es la unidad mínima de movimiento de un par, se podría comparar a un Quanto en la Física, menos de eso, no hay movimiento. Los ticks no ocurren cada tiempo preciso, es decir, no ocurren cada décima de segundo, ni cada milésima de segundo, ocurren cuándo hay un movimiento de mercado en ese instrumento, por muy leve que sea, pueden ocurrir cada milésima de segundo, o cada dos segundos, su frecuencia es del todo variable.

La siguiente unidad de medición son las velas de M1 - 1 Minuto, estas nos permiten saber qué hace el precio de minuto en minuto. Si bien tienen una enorme cantidad de ruido, son una aproximación bastante decente a nuestros datos de un tick, siempre que no estemos haciendo scalping, dónde cada pip es vital.

Tipos de Expert Advisors

Pues bien, hay ciertos experts que no miden su señal tick a tick, si no a precios de apertura de la vela. El programar Expert Advisors de esta manera es una ENORME ventaja para la optimización, ya que no estaremos viendo por ticks, y comprobando la lógica de entrada a cada tick, si no, que sólo lo haremos en cada vela de M15, por poner un ejemplo. La cantidad de datos que tenemos que ver baja EXPONENCIALMENTE.

Open Price (Entrada a la apertura de la Vela)

Por ello, los sistemas que entran a la apertura de cada vela, nos permiten optimizar en la pestaña de Metatrader, poniendo Open Price (op) en vez de Every Tick (et) y esto nos permite tener los mismos resultados exactamente que con Every Tick, ya que medíamos nuestra entrada a cada vela del Time Frame elegido.

Si no conozco la lógica de entrada, lo que yo suelo hacer es hacer un backtest bastante prolongado, de más de un año, 2 a ser posible, en Every Tick y luego hacerle otros dos, uno a Open Price y otro a Control Points, si el de Open Price es casi idéntico al de Every Tick, podré optimizar de forma muy aproximada con la función Open Price, reduciendo mis tiempos de optimización al menos un 90%.

Control Point (en un TimeFrame inferior)

Control Points, es usar sólo ciertos puntos de control, para ver entradas, que son a un TimeFrame inferior, por ello, es un método muy crudo y poco fiable, sin embargo, si el Expert Advisor funciona en M5, los puntos de control serán tomados del TimeFrame inmediatamente inferior que es M1, por lo que, serán bastante fiables y una muy buena aproximación. Compruebe si su Expert Advisor funciona en M5, si el test de (cp) Control Points es bastante aproximado al de Every Tick.

Resumen

Comprobando si el sistema entra a la apertura de la vela, o si está en M5, podemos ahorrarnos enormes cantidades de tiempo de optimización. Aún así en sistemas lentos podemos contar con cientos de horas para acabar una optimización, pero ya no serán miles de horas. :)

saludos cordiales,

EA-Billionaire
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