Hola Amigos,
mucha gente me pregunta cuáles son los mejores Expert Advisors. Y esperan una respuesta rápida, como si quisieran solucionar sus problemas financieros con un nombre, de un pelotazo. Y digo yo, ¿por qué estará tan extendida la cultura del pelotazo? Parece que una parte de la humanidad, pequeña, cree en la perseverancia, el aprendizaje, el profesionalizarse, y una gran masa cree en la cultura del pelotazo. Y así les va, ahora más que nunca.
Pues bien, no voy a dar formulitas mágicas con este artículo, voy a dar lo que hay que buscar en el Expert Advisor ideal.
Riesgo ideal
Lo primero que hay que mirar en un Expert Advisor es todo lo NEGATIVO que tiene. Y el aspecto más negativo es el Riesgo conjunto. Es el sumatorio de todos los riesgos:
1. Trades abiertos en total, en lotaje y FLOTANTE. Si por ejemplo abre 5 trades a 0,2 y tiene un Stop Loss de 350 pips, cuándo su Take Profit es de 25 pips, podemos esperar flotantes muy considerables, digamos por ejemplo que hablamos de una cuenta de 10.000 USD de balance inicial. Es decir, cuidado con los Expert Advisors que meten series, son series ilimitadas, o son series limitadas. Ojo a los sistemas que piramiden, ojo a los grid que meten órdenes ilimitadas, ojo a los martingale, sobre todo si son ilimitados y meten un multiplicador elevado, de 1,5 para arriba.
2. Máximo Valle oséa Máximo DrawDown en TODO EL HISTÓRICO del Expert Advisor. De nada sirve ver para esto sólo el último año. Es autoengañarnos. Quiero ver las máximas caídas en momentos complicados, Sept 2008 (crisis Lehman), Sept 2007 (crisis subprime), Mayo 2010 (crisis Grecia), o cualquier otro momento dónde el sistema se desacopla.
3. Rachas, una máxima racha negativa cuya suma en dinero sea muy cercana al DD Máximo, no quiero sorpresas de 2-3 rachas seguidas, que me generen valles inesperados. Recordad que a futuro tus resultados SIEMPRE son peores que en tu Backtest.
4. Un Money Management razonable, 2-3% por operación máximo. En muchos casos, si tengo digamos una serie de 4 que no multiplique, tendré que bajar a -1% por operación.
5. También muy importante respecto al riesgo es el ratio medio, es decir, la división entre la ganancia media entre la pérdida media, si tengo un ratio de 1:10 es excesivo, ya que me costará reponerme 10 operaciones de cada batacazo. Cuidado con el riesgo en términos de ratio medio.
Ganancia estable
Una vez he delimitado al animalito, en sus defectos, sobre todo en todos los aspectos de su Riesgo, me fijo en la ESTABILIDAD de sus ganancias. Esta me viene dada en primer lugar por la curva de balance, su forma, su ángulo, la constancia de este ángulo (si tiene tramos diversos con diversos ángulos y cuándo fueron estos periodos), si el ángulo de los últimos meses es el mejor (a esto lo llamo yo grado de acoplo, escribiremos más adelante un artículo detallado).
Pero sobre todo hay una forma excelente de verlo y es midiendo las GANANCIAS MENSUALES. Esto lo hago con un software privado, que esperamos algún día poner a la venta. Busco los peores meses en término de % de la cuenta y veo las rachas consecutivas de meses perdedores. Al fin y al cabo, en el trading se vive mes a mes, y esto es lo que importa.
Eficiencia
Una vez que tengo un riesgo razonable (controlado) en primer lugar y una ganancia estable, por lo menos en un periodo de los 2 últimos años, aunque le suelo pedir mucha mayor estabilidad por lo general, paso a ver la eficiencia del sistema, como tercer factor.
En esta mira todos los coeficientes de eficiencia, como son el CA - Coeficiente Alvort (Ganancia neta total mensual / Draw Down máximo), este coeficiente me da una indicación del Tiempo de Recuperación Máximo, RT, que es su inversa. Me importa - y mucho - la relación de ganancias estables con las peores caídas. También esto es indicativo de la rugosidad de una curva. A menor rugosidad, mejor Money Management le podré aplicar a ese Expert Advisor - Sistema de Trading Automático.
El siguiente coeficiente de eficiencia que mira es el RCC (Recovery Capacity Coefficient) que me mide la capacidad innata del sistema de recuperarse por si solo. Depende mucho de la ventana del tiempo del test, si he cogido por ejemplo la mejor época de acoplo, entonces el RCC será mejor. Normalmente suelo coger periodos más largos de 3 años, o 4 años para ver este. Este se calcula por la división de la mejor racha ganadora en dinero, no en porcentaje, dividido entre el DrawDown máximo, es decir, la relación de la mejor racha positiva contra el peor valle acumulado, me da el poder innato que tiene el sistema de recuperar por SI SOLO. A esto le llamo el RCC. Siempre que sea superior a 1,5 estoy del otro lado. Busco que mi mejor racha sea por lo menos un 50% mejor, de ahí 1,5, que mi peor valle (Maximal DrawDown). Ahora si es 3, mucho mejor, querrá decir que en mi mejor racha hago 3 veces lo que sufro en mi peor valle. Me importa mucho la capacidad propia del sistema de recuperarse por sí solo.
Otros coeficientes o medidas de eficiencia importantes son la Frecuencia, me interesan sistemas que entren mucho. Esta la mido por mes, en operaciones por mes, un sistema con 30 operaciones al mes, una y pico al día, es lo ideal, o más, claro siempre que sean buenas las entradas. Por eso hay tanto fan de los scalpers, por el factor Frecuencia. Por otro lado, un sistema que entra muy poco, 1-4 operaciones al mes, por muy buenas que sean, realmente son poco eficientes a la larga y si cogen rachas perdedoras, tardarán meses en recuperarlas y mantendrán la cuenta inmóvil.
También me interesan la comparativa de rachas, mejor racha ganadora contra peor racha perdedora, su ratio, el Streaks Ratio, como lo he bautizado yo. También de mi peor valle, cuánto es la peor racha, me importa que se aproxime al 100%. Oséa que mi peor racha sea mi peor valle, y no que mi peor valle se componga de 2-3 rachas, eso me da una incertidumbre mucho mayor, que si la peor racha en 3 o 4 años, es COINCIDENTE con el peor valle. De ahí desarrollé el coeficiente LtoDD (peor racha dividido entre Maximal DrawDown).
Dentro de la eficiencia también cae el Holding Time, tiempo que las posiciones permanecen abiertas. Me interesan sistemas que abran y cierren cuánto antes. De ahí de nuevo, el interés que suscitan los scalpers. Ya que aminoran la exposición del riesgo, al tener Holding Times de máximo 3-4 horas. Pero valoro este en relación a la estrategia. Hay que entender que una estrategia tendencial tenga Holding Times más largos. Lo que no quiero es estar innecesariamente dentro de un trade, días y días, viéndolas venir...
Otro factor de eficiencia es la Esperanza (Expected Payoff), evidentemente cuánto mayor mejor. Esta se calcula dividiendo las ganancias netas entre el número de operaciones. y nos dará la esperanza media por operación. Cada vez que entremos al mercado qué esperamos ganar o perder. Obviamente no sólo buscamos que sea positiva, si no que además sea lo mayor posible. Pero de nuevo dependerá del tipo de estrategia, en scalping será menor, pero al ser más frecuente, no nos importará que sea menor.
Resumen
En definitiva esto es lo que busco y en este orden: Riesgo ideal, Ganancia Estable y Gran Eficiencia, este es el triunvirato ganador. Cuándo uno busca un Santo Grial está buscando esto, y sobre todo a largo plazo. Y existen...
Así que a crear sistemas con estas características, o a buscarlos.
saludos cordiales,
EA-Billionaire
www.robot-de-forex.com/
www.youtube.com/robotdeforex
www.twitter.com/robotdeforex
