Eficiencia de Sistemas de Trading I: Porcentaje de ganadoras, breakeven de ganadoras, y ratio medio

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Hola amigos,

bueno, pues despedimos este año, en espera del muy interesante 2011, que pinta como año movidito, por no decir otra cosa, con uno de mis temas favoritos, la Eficiencia de Sistemas, al que dedicaremos una serie tanto de artículos, como conferencias, webinarios y cursos.

La eficiencia es a los sistemas, como el engrasamiento es a C3PO o a R2D2, :) (si no sabéis quienes son, usad Google) :)

Una vez que comprendemos todas las posibilidades de la eficiencia en relación a los sistemas automáticos de trading, podemos y sabremos atajar todos y cada uno de los sistemas para su posible mejora o descarte definitivo. Y ojo, que todo esto que veremos es perfectamente aplicable al trading manual.

Conceptos

En primer lugar, vamos a definir una serie de términos, nomenclatura, para que entendamos que estamos hablando de lo mismo y que todos le demos el mismo nombre al animalito.

Porcentaje de ganadoras

El porcentaje de ganadoras, es el número de operaciones resultantes en positivo, divididas entre el número de operaciones totales, y esto calculado en términos de porcentaje. Obviamente un sistema con un porcentaje de ganadoras de 0% es totalmente perdedor, y un sistema con 100% de porcentaje de ganadoras, no existe a largo plazo. Entre estos dos porcentajes nos moveremos, se encuentra en todo reporte de Metatrader al centro del reporte. Este dato, es probablemente uno de los datos más significativos de mi reporte en términos de eficiencia, si soy capaz de interrelacionarlo mental y matemáticamente con mis otros dos conceptos, ratio (riesgo/beneficio) y breakeven de ganadoras, que pasamos a definir y explicar.

Ratio medio riesgo/beneficio

En todo trading, tenemos varios tipos de ratio riesgo/beneficio, fundamentalmente tres tipos: ratio preseteado, ratio medio y ratio máximo. El ratio preseteado, es la relación entre mi TP y mi SL fijo del sistema. Por ejemplo si tengo un TP de 20 pips y SL de 40 pips, entonces mi ratio será 1:2 en el caso de ratio preseteado. Es a lo que voy como tope máximo interno de mi sistema. Si por ejemplo fuera TP 40 y SL 20, entonces mi ratio sería 2:1. A veces también se calcula como decimal, en el primer caso 1:2 sería 0,5 y 2:1 sería 2,0, pero este tipo de cálculo es más confuso que el divisorio, por lo que preferentemente utilizaremos este formato: 1:2, 1:2,5, 2:1, 3;1, etc... Si nos encontramos con 2:3, será mejor usar 1:1,5 y tener siempre 1 presente.

El ratio medio difiere del ratio preseteado, cuándo hay reglas de salida propias del sistema y/o reglas del manejo de la orden. Es decir, cuándo no necesariamente nos esperamos a estos límites máximos, en nuestro ejemplo TP 20, SL 40, si no, que podemos salir en TP 10, y SL 20, por poner un ejemplo. En ese caso, el reporte de Metatrader me indicará el Average trade profit, y el Average trade loss. Divido y obtengo mi ratio medio.

El ratio máximo es el extremo, se da cuándo por ejemplo por una razón x, he salido en una orden a 60 pips de pérdida, y por ejemplo 50 pips de ganancia, en dos casos particulares. Me lo indica mi reporte en Maximal trade profit y Maximal trade loss. La división me dará el ratio máximo.

Por poner un ejemplo, puedo tener un preset de TP 20, SL 40, lo que me dará un ratio preseteado de 1:2, y luego tener un ratio medio de 1:1,6, y un ratio máximo de 1:2,8. Eso me dirá mucho sobre mis reglas de salida y reglas del manejo de la orden. Si por ejemplo, el ratio máximo es igual al ratio preseteado, en este caso 1:2 también es que tanto el TP, como el SL son límites máximos en este sistema y son respetados en todo momento, algo muy importante que uno debe saber, de cara al manejo de su riesgo, tema que vimos en el artículo anterior. Si el ratio medio es igual al ratio preseteado, querrá decir, que por lo general salgo tan sólo en TP o SL, es decir, que no hay otras reglas de salida, no hay trailing stop, y no hay reglas internas de manejo de la orden. Aunque nunca en un reporte real será perfectamente idéntico debido al slippage, ese pequeño resbalón de 1-3 pips que sufrimos al entrar y salir de una orden, ya sea por ejecución, o por otras razones.

El ratio medio de mi sistema, tanto en global, como en un periodo mensual, es algo que tengo monitorear constantemente y que debo mantener dentro de un control constante, y que no se me salga de determinados rangos mensuales. Un sistema que tenga muy grandes desviaciones del ratio medio mensual, será un sistema demasiado inestable. Al final, el ratio medio mensual tiene una relación estrecha con la rugosidad de mi curva.

Breakeven de ganadoras

Este concepto es un concepto, desarrollado por servidor, que es muy útil para medir la eficiencia de sistemas. El breakeven de ganadoras, no es otra cosa que el cálculo matemático en el caso de un ratio medio determinado, indicándome en qué porcentaje de ganadoras mi sistema pasa de ganador a perdedor, o viceversa, es decir, el punto cero.

Un ejemplo sencillo. En un ratio 1:1, por ejemplo, TP 20-SL20, TP100-SL100, mi breakeven de ganadoras será 50%, obvio. En un ratio 1:2, TP 20-SL40, TP100-SL200, mi breakeven de ganadoras será 66,66 %, en un ratio 2:1, TP 200-SL100, TP40-SL20, mi breakeven de ganadoras será 33,33 %, en un ratio 1:3, mi breakeven de ganadoras será 75%, mientras que en 3:1 será 25%, en 1:4, mi breakeven de ganadoras será 80% y en 4;1 será 20%. En 1:5 mi breakeven de ganadoras será 83,33% y en 5:1 será 16,66%, y así sucesivamente.

 

 

Ratio medio

Breakeven de ganadoras

Ratio medio

Breakeven de ganadoras

 

 

 

 

1:1

>50 %

1:1

>50 %

1:2

>66,66 %

2:1

>33,33 %

1:3

>75 %

3:1

>25 %

1:4

>80 %

4:1

>20 %

1:5

> 83,33%

5:1

> 83,33%

1:6

> 85,71%

6:1

> 16,67%

1:7

> 87,5 %

7:1

> 12,5 %

1:8

> 88,88 %

8:1

> 11,12 %

1:9

> 90 %

9:1

> 10 %

Lo que reconocemos en primer lugar es que tenemos DOS TIPOS básicos de familias de sistemas o formas de encarar el ratio en el trading. Targets mucho más largos que stops, eso se da en el swing trading, por ejemplo, y targets más cortos que stops, lo cuál se da mucho en el scalping. Ambas son válidas y rentables. Ninguna es mejor que la otra, el punto es DÓNDE o a CUÁNTO estoy de mi breakeven de ganadoras para ese ratio medio.

Divergencia de breakeven de ganadoras y porcentaje de ganadoras

Este es uno de los conceptos más importantes en el análisis de eficiencia de sistemas. Por ejemplo, si tengo un ratio medio de 1:2, mi breakeven de ganadoras será de 66,66%, si mi porcentaje de ganadoras es de un 75%, esa divergencia a mi favor de casi un +10% es muy, muy beneficiosa. De hecho el Profit Factor se puede derivar de este cálculo. El punto es que una mejora de un 1-2%, en este ejemplo, en la mejora del porcentaje de ganadoras, derivará en una sustancial mejora de mis ganancias, que en casos pueden ser un 20-30% superiores. Tengamos en cuenta, que una divergencia favorable de un +9% que pasa a un +12% favorable es una mejora de un 33% DE MIS BENEFICIOS NETOS en realidad. Esta es una de las formas de mejorar sistemas, atajar el ratio medio, atajar el porcentaje de ganadoras, o atajar ambas. El cómo ya será tema de otro artículo.

Resumen

No hay estrategia, ni sistema automático malo o bueno. De lo que se trata es de su eficiencia, en términos de ratio medio comparado con el breakeven de ganadoras y el porcentaje de ganadoras real. Una vez entendemos esto, perdemos nuestros favoritismos por sistemas de scalping, o sistemas que van por targets más largos. De hecho puedo tener un sistema con tan sólo un 20% de aciertos y ser tremendamente ganador. Díganme ustedes cuál tendría que ser mi ratio medio para estar un +5% en términos de eficiencia por encima del breakeven de ganadoras, y qué tan factible ven eso. Ahí les dejo los deberes de fin de año.

saludos cordiales,

EA-Billionaire
www.robot-de-forex.com/webinarios/lanzamiento1
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  1. en respuesta a Massielsanchez
    #10
    22/01/19 13:31

    JAJAJA, Me ha costado encontrar mi comentario (con mi mala cabeza pensaba que lo había olvidado) pero es de enero ¡¡¡2.008!!!
    Gracias igualmente

  2. en respuesta a Ignacio b
    #9
    21/01/19 18:18

    Un Saludo ignacio b
    TP se refiere a las siglas de TAKE PROFIT que en español se conoce como TOMAR GANANCIAS.
    SL son las siglas de STOP LOSS en español PARAR PERDIDAS.
    Espero te haya quedado claro. Y aquí estamos es para aprender. Un fuerte abrazo.

  3. en respuesta a Economyforex
    #8
    12/01/11 15:44

    Así es Economy,

    ya sé que llevas tiempo con el tema, y que cada vez vas mejor. Tu cálculo es correcto, bien hechos los deberes. :)

    De todas formas, este es un mundo de buscadores de pico y pala, mientras que otros sólo se rigen por rumores para buscar el "oro". Vamos como en la mejor época pionera. Me agrada que pertenezcas al grupo de los concienzudos del pico y la pala. :)

    Un abrazo,

    EA-Billionaire

  4. #7
    02/01/11 12:00

    Esta claro que cuando se empieza a investigar y estudiar un tema, hay algunos conceptos, expresiones, siglas... que nos quedan completamente lejos en nuestro conocimiento. Imaginad que caemos en un blog de medicina y empezamos a leer, estando en la primera semana de nuestra carrera de medicina, pocos conceptos vamos a pillar. Será nuestro esfuerzo y trabajo los que nos lleven a ser capaces de entender y asimilar estas enseñanzas.

    En cuanto a contenido de este post, encuentro que hay gente con EA-Billionaire que teniendo unos cuantos datos delante, es capaz de exprimirlos para sacar coeficientes y datos que intentan mejorar la comprension de estos sistemas, consiguiendo que otras personas menos introducidas en estos temas o con menos tiempo dedicable al analisis de estos datos, puedan avanzar.

    Nadie hasta la fecha ha estado dando tanta información clara sobre Sistemas Expertos en Forex, y eso, por si solo, ya es de agradecer.

    En cuanto a la pregunta sobre el ratio medio para estar un 5% por encima del BE (BreakEven) de nuestro porcentaje de ganadoras, pienso que deberiamos conseguir un ratio medio de 4,26:1.

  5. en respuesta a Ea billionaire
    #6
    01/01/11 19:54

    Si te refieres a criptográfico, intento no hacerlo, aunque a veces suele ocurrir esos prohibídos raudos.
    Saludos

  6. en respuesta a Franz
    #5
    01/01/11 19:07

    No te entendí Franz... (no sé si tú también tienes un blog aquí en Rankia o qué...) hablas muy críptico. Bist Du Deutsch? Y tranqui, que va a ser raro que me veas enfadado en el blog. Tú e"j"présate libremente.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  7. en respuesta a Ea billionaire
    #4
    01/01/11 17:56

    Cada artista da su pincelada, unos lo hacen muy bien, otros como pueden o saben. Ten por seguro que para escribir un blog, tengo que consultar más datos que te puedas imaginar, pero a Genio no llego en cambio otros no voy a señalar... por si te enfadas.
    Saludos

  8. en respuesta a Franz
    #3
    01/01/11 17:30

    Franz,

    lo de las "siglas" lo dices por C3PO y R2D2, supongo. jajajaja

    Aclaro: http://www.google.es/images?hl=es&q=rsd2&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1275&bih=748
    http://www.google.es/images?um=1&hl=es&biw=1275&bih=748&tbs=isch%3A1&sa=1&q=c3po&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=
    TP= Take Profit
    SL= Stop Loss

    Lo de "genio" no sé si va de coña, pero tomo el cumplido como tal. :) El blog es gratuito, Franz, cuesta mucho trabajo escribir, aparte de compartir cosas que uno sabe gratis - y que no se encuentran en ningún libro, por que la mayoría las ha parido uno mismo en base a trabajo muy ardúo - así que fíjate es al revés de cómo lo pintas.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  9. en respuesta a Ignacio b
    #2
    01/01/11 16:05

    A este genio hay que entenderle por siglas, le tienes que decir, si existe algún libro para consultar todas "las siglas" y ten por seguro que te lo mandan "gratis".
    Próspero año y saludos

  10. #1
    01/01/11 12:48

    Por favor, la primera vez que usas siglas en un artículo (TP, SL...) dí que son, sino yo (los novatos) nos perdemos.

    Ignacio

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