Vamos a tocar un tema de trascendencia, y es qué hacer cuándo se dan situaciones extremas de mercados caóticos en conjunción con sistemas automáticos, para ello, vamos a tomar el ejemplo del rescate a Irlanda.
Crisis de confianza en el Euro
Si bien los sistemas automáticos están preparados y aparantemente calculados para muchos tipos de situaciones de mercado, la pregunta clave que el trader automático se tiene que hacer es si los sistemas automáticos están preparados para situaciones extremas como esta.
Los mejores ejemplos para evaluar esto son Mayo 2010, la crisis de Grecia y Noviembre 2010, la crisis de Irlanda.
En situaciones extremas, se provocan graves crisis de confianza, que llevan a los pares de divisas a extremos especulativos sin parangón. Muchas veces estas correcciones son de tipo extremo, ya que son impulsados por uno de los grandes factores: el PÁNICO. Esto es sobre todo visible en el mercado de divisas, Forex, pero también en muchas plazas de bolsa europeas.
Al encontrarnos con condiciones de especulación extrema, shorting extremo, del tipo "sálvese quién pueda", es muy complejo analizar qué hacer con nuestros sistemas automáticos.
Primer Test
El primer test que un trader automático debe hacer es sobre meses extremos, tales como Agosto 2008, Septiembre 2008, Mayo 2010 y Noviembre 2010. Estas fechas clave, nos darán pautas, sobre qué tan estables son nuestros sistemas en condiciones de volatilidad extrema, y la respuesta no es unívoca para todos los sistemas automáticos. De hecho, hay sistemas que aprovechando la alta volatilidad de Mayo 2010, se montaron en las tendencias formadas en breve durante ese mes e hicieron su "Agosto".
Sin embargo, la erraticidad de Mayo, no es para nada comparable a la de Noviembre 2010, ya que el mercado ya descuenta la intervención del FMI y BCE, etc. Por lo tanto, este primer test es tan sólo un test orientativo de descarte. Dónde con cierta certeza podemos saber qué sistemas debemos definitivamente APAGAR, en condiciones de mercados erráticas como las presentes, y cuándo tendremos confirmación de reactivación de estos.
Sistemas que contemplen y prosperen en alta volatilidad
En definitiva, la labor de todo trader o desarrollador automático, es tener entre su portfolio, sistemas que prosperen precisamente en condiciones de muy alta volatilidad y que sea en estos tipos de mercados dónde logren mayores rentabilidades.
Existen este tipo de sistemas, y deben ser probados, tanto en backtest como en forward test, precisamente en condiciones "imposibles" de mercado.
El disponer de este tipo de sistemas, no sólo cubrirá al trader tipo "hedge" contra los sistemas más conservadores en su portfolio, sino que además, le permitirá aprovechar este tipo de condiciones.
Preveo que este tipo de mercados erráticos serán cada vez más frecuentes en los años venideros y por ello hay que preparase para ellos, no huir, sino estar listo para este tipo de condiciones y características de mercado.
Dónde unos ven una carencia o fracaso, otros ven una oportunidad.
saludos cordiales,
EA-Billionaire
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