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El autor de este blog, ha desarrollado una serie de coeficientes de interés en el análisis de un backtest de Metatrader, que partiendo de los datos de Metatrader, amplían la visión del reporte. Son una especie de Rayos X detallados de un reporte, permitiéndonos una visión más profunda del simple reporte básico de Metatrader.

Coeficiente Alvort (C.A.)

El coeficiente Alvort se crea como necesidad básica del control real del riesgo en cuenta. La fórmula es:

C.A= Beneficio neto mensual / Disminución máxima en moneda,dónde:

Beneficio neto mensual= (Beneficio neto total (en USD, o EUR) / Número de meses del reporte)

El CA, es en primer lugar una medida indirecta de la rugosidad, y del riesgo real de la cuenta. Considera las proporciones de la peor situación que se da en ese periodo de test. Obviamente el CA será más significativo, cuánto más largo sea el periodo del test.

Por otro lado, la inversa, I/CA nos da el Tiempo de Recuperación Máximo en meses de la Disminución máxima (Maximal Drawdown).

Ejemplo:

Beneficio neto total= 1600 USD en un test de 8 meses

Disminución máxima= 200 USD

_______________

Beneficio neto mensual = 1600 / 8 = 200 USD

por lo tanto el CA= 200/200 = 1

CA=1 indica que en el peor de los supuestos, el Tiempo Máximo de Recuperación (I/CA) es 1 mes, lo cuál es excelente.

CA=> 1 es excelente (todo lo que sea superior a 1)

CA=0,5-1 muy bueno

CA=0,25-0,3-0,5 aceptable

CA<=0,15 no aceptable, ya que el Tiempo Máximo de Recuperación (I/CA) la inversa sería 6 meses, lo cuál ningún inversionista aguantaría.

Lo óptimo es encontrar o configurar sistemas con un CA superior a 1, lo cuál es raro en periodos muy largos, un CA de 0,5 nos da 2 meses de Tiempo Máximo de Recuperación, lo cuál es aceptable, CA=0,33 nos da 3 meses de Tiempo Máximo de Recuperación, debajo de 0,3 la cosa ya se pone bastante crítica, puesto que, tenemos que pensar que nuestro futuro Maximal DD (Disminución Máxima) será siempre superior a la reportada.

Recovery Capacity Coefficient (RCC)

El RCC es un coeficiente también desarrollado por mí, de gran interés, que complementa muy bien al CA. La fórmula es:

RCC=Máximo de Beneficios consecutivos (mejor racha ganadora, valor en USD/EUR) / Disminución máxima

Estamos comparando nuestra mejor racha a la disminución máxima, lo cuál nos indica un ratio de recuperación. Cuándo este coeficiente es 1 o superior a 1 indica que la capacidad de recuperación propia del sistema es excelente. Un RCC de 0,5 indica que tan sólo nos recuperaríamos en la mejor racha consecutiva, un 50% de nuestro Max.DD, .lo cuál no es tan bueno, y todo lo que esté por debajo de 0,3 es una mala señal, el sistema no tiene capacidad de recuperación innata propia, juzgando por la mejor racha.

El RCC debe ser visto junto al CA. No es lo mismo un RCC de 1 junto a un CA de 1 que un RCC de 3 junto a un CA de 1, la capacidad de recuperación del sistema es muchísimo mayor en el segundo caso.

Losses to DD Coeffcient (LtoDD)

El tercer coeficiente desarrollado por mí, es una medición interna del Drawdown, que nos indica, qué porcentaje ocupa la peor racha consecutiva dentro de nuestra Disminución Máxima. La fórmula es:

LtoDD= Máximo de pérdidas consecutivas / Disminución máxima

Ejemplo: Máximo de pérdidas consecutivas; 595 USD; Disminución máxima: 620 USD

La disminución máxima siempre va a ser mayor o igual a la peor racha perdedora. Lo óptimo es que se acerque lo más posible, en un test de un periodo largo, lo que nos indicará, que esa peor racha corresponde exactamente a la disminución máxima, y hay cierta garantía, de que no se acumulan rachas perdedoras.

Es decir, cuándo el LtoDD se aproxime lo más a 1, mejor estaremos, pero nunca será superior a 1 este coeficiente. La diferencia, el diferencial entre la peor racha perdedora y la disminución máxima (Maximal Drawdown) se puede deber a dos factores, flotante negativo, u otra racha adicional de perdedoras algo menor. El segundo caso es lo que queremos evitar al máximo, la acumulación de rachas perdedoras consecutivas acumuladas, por eso buscamos un LtoDD lo más cercano a 1 y sobre todo en tests de periodos de prueba largos.

Resumen

La comparación y mejora de estos 3 coeficientes sencillos, nos dará una orientación muy clara de hacia dónde mejorar nuestro sistema. Estos 3 coeficientes son de cálculo muy sencillo y de ahi su utilidad. En futuros artículos indicaremos qué más cosas tenemos que buscar en un backtest, así como otros coeficientes y formas de analizar de gran utilidad.

saludos cordiales,

EA-Billionaire
www.robot-de-forex.com/webinarios/lanzamiento1
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  1. en respuesta a Pablolim
    -
    #4
    19/06/11 23:01

    Así es Pablolim,

    por eso desarrollé el coeficiente de esa manera, incluyendo el "tiempo", ya que este es uno de los principales factores de eficiencia. También miro el tiempo de otra manera, cosa que se verá dentro de los cursos.

    Sigue dándole al estudio, que veo que vas avanzando.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  2. #3
    19/06/11 17:57

    Hola Pablo,
    Estoy complementando tus webinars con tu blog de Rankia. Muy bueno todo !

    Lo que mas me gusta del coeficiente Alvort es que este incorpora la variable “tiempo” en su cálculo y orienta sobre futuras rentabilidades. A ver si me explico: imaginemos que tuviera dos sistemas que ejecutaran el mismo numero exacto de trades , y teniendo ambos el mismo drawdown máximo (cada uno en su periodo) y unos beneficios brutos finales iguales.

    Haciendo los respectivos cálculos resulta que el CA es evidentemente mayor en la curva de menor duración temporal, es decir, que nos hace elegir el sistema que más rentabilidad anual nos proporcionaría.

    Sin ir más lejos, si en el ejemplo de arriba yo obtuviera esos 1600 USD en 2 meses y mi drawdown máximo fuera también de 200 USD, mi CA ahora sería de 4 en lugar de 1. Evidentemente hay que evaluar luego el RCC y LtoDD.

    Realmente leyéndote aprendo mucho Pablo. Sigue así y gracias por tu Blog!

    Un saludo;-)
    Pablo

  3. en respuesta a Yokinfx
    -
    #2
    21/12/10 16:27

    El RCC, al igual que el LtoDD son relaciones internas, así que no afecta lo que comentas. No se mide el coeficiente de recuperación en número de trades, sino en suma total de dinero. Al lotar diferente, lo que importa es si te recupera tu MaxDD, cuál es la capacidad intrínseca del sistema de recuperarse.

    De todas formas, TODOS los sistemas se deben medir SIN MM. El MM es para mejorar su eficiencia, debe medirse al final, una vez que hemos logrado la configuración óptima.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  4. #1
    30/11/10 16:21

    Que tal Pablo,

    solo queria comentar-preguntar algo...
    Los dos ultimos coeficientes de los que hablas, ¿funcionarian para EAs con manejo automatico -y variable- de lotes/riesgo?

    Mi opinion es que podria dar resultados inesperados. Y me explico:
    - Si tenemos un expert que siempre opera con la misma cantidad de lotes (o minilotes o microlotes, no importa), no pasa nada, estos indices funcionan bien.
    - Pero si nuestro EA abre operaciones con lotes variables, podemos tener un dia que abre una operacion (o unas pocas) con muchos lotes y gana, y otro dia que abre muchas operaciones, de pocos lotes, y pierde. Evidentemente, tambien puede pasar la situacion inversa.
    ¿Ves por donde voy? ¿He entendido bien el concepto?

    PD: Sigue asi, es muy interesante el blog.

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