Ayer, en las oficinas de XTB Madrid y dentro de las ponencias organizadas por Pablo del Barrio, nos regalaron Javier Romero y David de Bustamante (no confundir con el cantante, por favor) con una muy interesante conferencia sobre el desarrollo de sistemas y análisis de mercados realizados por la casa Optimo Trade:
www.optimotrade.com
Fue una ponencia larga y densa, y a pesar de ello, la gran mayoría de asistentes se quedaron tras la pausa para el café.
Es interesante ver cómo en el análisis de mercados y desarrollo de herramientas analíticas que sirvan para la posterior creación de sistemas automáticos de trading RENTABLES, la creatividad no tiene límites.
David de Bustamante y su homólogo, Javier Romero, han desarrollado una serie de conceptos que aplican de forma práctica para valorar sus sistemas, y que aunque tienen nombres "esotéricos", tales como "rugosidad", "óptimo F" (este no es su desarrollo, pero su forma de aplicarlo sí), tienen toda la lógica del mundo y pueden ser de gran interés para mejorar y COMPARAR sistemas entre sí.
Bien, pues vamos a ir explicando queridos lectores algunos de estos "monstruitos" creados in-house como dijeron.
Rugosidad - innovacion en sistemas de trading
La rugosidad es un coeficiente, desarrollado en base a las clásicas curvas de balance o equidad de los statements, ya sean estos de backtest, forward test, o live. Imaginemos un contorno de una costa, la costa de Inglaterra, pues bien, ahora se nos encomienda la tarea de medirla y dependiendo de lo mucho que acerquemos nuestra lupa, esta medición cada vez se irá ampliando.
Cuándo en Metatrader, se está generando tu backtest, pasa lo mismo, si tienes muchos datos esa curva que esta llena de detalle según tu backtest avanza pierde el detalle. La rugosidad mide el CAMINO recorrido del punto A, comienzo del test, al punto B, final del test. El ideal obviamente es una RECTA PERFECTA. ¿Qué quiere decir esto? Que cuánto más recto sea tu camino, lo cuál implica un mucho menor Drawdown, o un crecimiento más ESTABLE, te podrás permitir un mucho mayor APALANCAMIENTO, sin acercarte en mucho a tu Riesgo de Ruina (cuándo te arruina, es Game Over, fin de la partida :( ).
De ahí la importancia de medir el CAMINO, y no sólo el crecimiento de la cuenta en sí. El coeficiente de rugosidad es una excelente medida de la ESTABILIDAD del sistema. Pues bien, luego esto se aplica de forma comparativa, o incluso mejor en la SUMA DE SISTEMAS, ya que si se suman sistemas con correlación negativa entre sí, 2+2 serán más de 4, y si son con correlación positiva, lo peor que puede pasar es que 2+2 sean 4.
Posteriormente, Optimo Trade, utiliza el Óptimo F, como medida estadística "ideal" de tu apuesta ideal en porcentaje del equity, pero no para apostar esas cantidades, que en un ejemplo que se nos dió era el 25% por trade, lo cuál es una locura absoluta, si no, para comparar los sistemas ponderados al Óptimo F, que es una medición comparativa en términos de Money Management.
En definitiva, lo que más me gusto de la conceptualización de Optimo Trade, David de Bustamante y Javier Romero, es que no dejan el Money Management para el final en el desarrollo de sistemas automáticos, sino que PARTEN del Money Management, como variable PRINCIPAL, y hacen esto de forma estadística, medida y meditada.
Para no aburrir al lector, no entraremos en los demás monstruitos y conceptos de la factoria Optimo Trade, pero sí recalcaremos la importancia del análisis estadístico, desviaciones típicas, y comparativas de volatilidad.
Optimo Trade - volatilidad, innovacion en sistemas de trading
El otro concepto importante, fue un indicador propio de volatilidad a 14 sesiones desarrollado por esta casa (el indicador tiene el nombre Optimo Trade, como la firma), y que comparado a la desviación típica de EMAs a 21 sesiones, ATRs a 14 sesiones, y simples desviaciones típicas a 21 sesiones, da una fiabilidad bastante mayor que todos estos en el largo plazo de periodos de test más prolongados.
Esto lo aplican a sistemas en el Money Management, apalancando en función de su medición de volatilidad, con lo cuál de nuevo priorizan el Money Management según CONDICIONES DE MERCADO y SISTEMA, lo cuál tiene toda la lógica del mundo.
Da gusto encontrar en el medio español a gente pionera en el desarrollo de IDEAS que luego se llevan a la práctica y que se plasman en código para una mayor rentabilidad, y aunque a veces suene todo esto a esoterismo matemático, lo importante es que estas ideas sirvan y mejoren los sistemas.
saludos cordiales,
EA-Billionaire
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