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Relevancia estadística en sistemas automáticos

Este es un tema que queda siempre desatendido por novatos y no novatos. La relevancia estadística es crucial a la hora de optimizar cualquier sistema de trading automático.

Importancia de la optimización

Tenemos que recalcar, y nunca es suficiente, que el ajuste, u optimización de un sistema es el 90% del éxito y el sistema en sí, es sólo el 10% restante. Aunque la mayoría de los traders crean que poniendo cualquier sistema default, o haciendo UNA simple optimización ya basta, esto es por completo falso.

De hecho, para ajustar un sistema por completo necesitamos una SERIE de optimizaciones y backtest, que han de ser hechas siguiendo un SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN concreto.

Este sistema variará mucho dependiendo de la relevancia estadística.

Frecuencia

La frecuencia se define por lo general por el número de trades al mes. O puede ser semanal, o diaria. La frecuencia puede oscilar en una horquilla, con una desviación determinada. Por ejemplo podemos tener un sistema que oscile entre 20 y 40 trades al mes, encontrándose el 95% de los casos en esa horquilla de 20-40 trades y digamos que el 66% de los meses en 25-35 trades, siendo el promedio 30 trades al mes, un poco más de un trade al día, si contabilizamos los días no laborables, y un trade al día, si dividimos con Sábados y Domingos incluidos.

Pues bien, no es lo mismo un sistema de frecuencia media, como el expuesto arriba, a un sistema de frecuencia elevada, digamos 100 trades al mes o más, puesto que, deberemos entender nuestros datos de otra forma.

Estadística

En toda distribución estadística, tenemos una desviación típica. Pues bien, cuánto mayor es nuestra muestra, más fiable es nuestro dato estadístico, a esto lo llamaremos relevancia estadística.

Un sistema muy frecuente, tendrá alta relevancia estadística, mientras que uno que entra muy poco, la tendrá muy baja.

¿Qué quiere decir esto?

Que en un sistema de alta frecuencia, o elevada relevancia estadística, tendremos muchísima más seguridad de tener ese crecimiento y rentabilidad mensual, al igual que de que los Draw Downs sean realistas y fiables, como también las rachas perdedoras, dos de las variables más importantes en cualquier análisis serio.

Tomemos por ejemplo un sistema de scalping de alta frecuencia, puede ser scalping asiático para el caso, 2-3 trades por par. Siempre estamos hablando por símbolo, oséa por par, la frecuencia se mide por par y TF, y no por la frecuencia global de todo el sistema. Pues bien, con muchos menos datos históricos tendremos mucha mayor fiabilidad y relevancia estadística, que por ejemplo con un sistema que mantenga los trade de 5-10 días.

Ventana de tiempo

Definiremos como ventana de tiempo, al periodo que escogemos para la optimización. Este no es arbitrario, ni a gusto del consumidor, si no que es elegido por razones de diversa índole.

Una de ellas, y la principal: Relevancia estadística.

¿Qué quiere decir esto?

Que en sistemas de alta frecuencia podremos y debemos acortar nuestra ventana de tiempo para optimizar, a diferencia de sistemas que entran muy poco al mercado y mantienen los trades mucho tiempo.

Hablaremos en futuros blogs de demás criterios relevantes al elegir la ventana de tiempo para nuestra optimización, o incluso de cruces de ventanas, para calcular acoplo y otros temas.

Un cordial saludo,

EA-Billionaire
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P.S. Hoy estrenamos logo, se aceptan comentarios sobre el logo... :)

  1. en respuesta a Economyforex
    -
    #9
    06/10/10 01:51

    Muy buena pregunta.

    Si, pero teniendo en cuenta, que la relevante es la serie, oséa saber que digamos la frecuencia es mensual y que casi todas las series son de 4 trades, entonces sabemos por ejemplo si es 40, que realmente fueron 10-12 entradas con 4 posiciones cada una, por poner un ejemplo.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  2. #7
    06/10/10 01:10

    Acabo de analizar el post y me asalta una duda sobre el cálculo de la frecuencia. Imaginemos que tenemos un sistema que abre una operación inicial pero, al irse el precio en contra, el sistema abre X operaciones para defender nuestra posición.

    ¿Contabilizamos estas operaciones para el cálculo de la frecuencia?

  3. en respuesta a Daniel Bravo
    -
    #6
    02/10/10 00:31

    Igual Daniel,

    si me das muchos más datos, lo revisamos eso con calma.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  4. en respuesta a Sistemas inversores
    -
    #5
    02/10/10 00:28

    Sistemas,

    he hablado con Pablo del Barrio de XTB, e igual coincidimos en persona el Jueves en la conferencia de Madrid y ahí nos podemos conocer en persona. No fuí a la conferencia, por un despiste estúpido de fechas, por que la vuestra era de las que más me interesaban, vaya...

    Conozco tu soft open source, y estoy trabjando con programadores en ampliar a una herramienta que haga todo tipo de análisis, incluya diversos coeficientes desarrollados por mí y compare diferentes ventanas de tiempo de las diversas optimizaciones, con objeto de encontrar periodos de característcas de mercado.

    Creo que igual se podría hacer algún tipo de sinergia. Estudiaré el tema del Walk Forward Analysis, y te comentaré.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  5. en respuesta a xtb
    -
    #4
    01/10/10 23:35

    Coincido contigo en que la optimización es uno de los elementos más importantes, de hecho en los seminarios sobre trading automático de ayer y hoy que hemos hecho con XTB (https://www.rankia.com/blog/x-trade-sistemas/567726-calendario-conferencias-presenciales-sistemas-automaticos-trading) hemos explicado este concepto.

    Con nuestra herramienta libre AlfaTrader podéis realizar los Walk Forward Analysis sobre optimizaciones de vuestros Expert Advisors http://alfatrader.net/walk-forward/

    Y si queréis también podéis encontrar un artículo mío sobre el tema de optimización en el artículo central de la revista HispaTrading (http://hispatrading.com/)

    Saludos
    (pd: me encanta tu nuevo logo!)

  6. en respuesta a Ea billionaire
    -
    #3
    01/10/10 20:12

    Enhorabuena por el logo... ;-) y los artículos!!
    Lo que comentas me suena a la posibilidad de explicar el walk forward analisys, a ver si en próximos posts...
    Saludos!!

  7. en respuesta a Daniel Bravo
    -
    #2
    01/10/10 13:31

    Correcto Daniel,

    pero hay muchos más factores. Acuérdate que no es tanto el TF, como la frecuencia. Cuánto entra al mes? Siempre a la misma hora? Cómo le afectan los cambios de "característica" (se desacopla mucho y tiene mucho DD, o tan sólo deja de ganar, incluso de entrar)?

    De todas formas suele recomendar coger datos de varios años hasta hoy, por razones que explicaré más adelante.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  8. #1
    01/10/10 11:32

    Para un sistema que opera en gráficos de barras de diario, cual consideras que debe ser la muestra temporal sobre la que realizar nuestro análisis.

    Lo digo para que no sea ni demasiado antiguo ni demasiado corto como para ser significativo.

    Saludos!!!

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