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Breakout

El breakout es una estrategia o familia de estrategias que buscan rompimientos de ciertos niveles importantes. Pueden ser niveles psicológicos o niveles técnicos, teniendo en cuenta que un EA realmente sólo podrá ser programado para niveles técnicos. Muchas veces los niveles técnicos coinciden con los psicológicos.

Hay una serie de puntos que son cruciales para considerar el breakout de forma sistemática, y por lo tanto, rentable.

1. Que el nivel de rompimiento sea claramente establecido.

2. Que el rompimiento sea claro, oséa, no un falso breakout.

3. Que el impulso del rompimiento nos lleve con claridad a nuestro target, o vice versa que el target sea el correcto para ese impulso.

Analicemos punto por punto.

1. Un nivel claro a romperse pueden ser los famosos 00, también hay análisis técnico por key numbers. A su vez soportes y resistencias históricos relevantes son claros niveles, y más aún si están apoyados por patrones y demás confirmaciones técnicas.

Todo esto es fácilmente programable en un EA, pero hay un factor CLAVE más. La hora.

Hay pautas repetitivas, por ejemplo, en la hora que media de la apertura de Frankfurt a la de Londres, testeo de niveles previos de la caja asiática y rompimientos o no, falsos rompimientos de esta. Esto es algo que viene ocurriendo desde hace años en los mercados. Entonces es crucial a la hora de considerar un sistema de rompimiento la hora exacta, y sobre todo el volumen, si es apertura de un mercado importante o cierre, o cruce de mercados. Todo esto debe ser considerado para el punto 1.

2. Distinguir un breakout de un falso breakout, ya es mucho más difícil, igual se puede plantear por ciertos parámetros, impulsos, tales medidos como ADX, o velocidad de vela, u otras consideraciones pueden ser de interés, pero aún así, es difícil saber cuándo es falso o no, por ello, es mucho mejor parametrizar estadísticamente y sabremos que digamos, por poner un ejemplo, el 20% serán falsos breakouts. Nadie tiene la varita mágica que yo sepa, y lo único que funciona a la larga es pautar de forma estadística.

3. Quizás este punto es muy relevante, y sobre todo si se une a un inicio o cierre de sesión concreta o cruce de sesiones. También unido a una noticia fundamental, puede tener mucha relevancia.

Ventajas y desventajas del breakout

El breakout tiene claras ventajas y desventajas, la mayor ventaja es si la entrada está con claridad pasada la barrera de rompimiento, digamos 10-30 pips por encima o por debajo como clara confirmación del rompimiento, entonces filtraremos con la distancia muchos falsos breakouts, la mayoría, pero no todos, siendo la mayor ventaja, que sencillamente el sistema no se activará y no pasará nada, si no hay claro breakout.

La mayor desventaja se encuentra en mercados muy laterales o de gran movimiento pero errático. En el momento en que los falsos breakouts, superen a los reales, empezaremos a perder las ganancias acumuladas.

Frecuencia

El breakout estadísticamente se da el 10%, la tendencia el 30% y el 60% estamos en claros mercados laterales, por ello, la frecuencia del breakout es muy baja, pero si es claro, y si nos montamos al carro y no nos salimos demasiado pronto, el breakout puede ser muy rentable, tanto por el porcentaje de ganadoras, como por un muy buen ratio riesgo/beneficio. Mi consejo es trabajar sobre todo con un trailing stop inteligente, que nos permita cosechar al máximo ese rompimiento, incluso si se forma tendencia tras este, montarnos en esta.

EAs existentes

Probé varios EAs de este tipo, entre ellos el Range Breaker, que busca rompimientos en Londres, y el Cha Ching. El Range Breaker no llegué a configurarlo y optimizarlo del todo, por lo que sería injusto sentenciarlo del todo, pero la baja frecuencia no me pareció que mereciera la pena dedicarle mucho tiempo. El Cha Ching, si bien, tiene martingales añadidos y demás locuras innecesarias, en ciertos pares se demostró interesante, aunque es muy variable en su configuración de distancia, dependiendo de la característica, el año, por lo que tiene una distancia clara de entrada que confirme que el breakout es real y no falso. De todas formas, en Mayo, ambos dieron resultados interesantes. Los mercados "histéricos" son los mejores para breakout, ya que se rompen con mucha facilidad, aunque a su vez, provocan mucho falso breakout

Este tema es de interés, aunque se de sólo el 10% de las veces en los mercados, y debería estar como añadido en cualquier portfolio serio, ya sea manual o automatizado.

saludos cordiales,

EA-Billionaire
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  1. en respuesta a Economyforex
    -
    #21
    25/09/10 01:13

    Hola Economy,

    no he mirado a fondo como para decirte. Yo diría que lo que importa primero es encontrar 2-3 pares más, que los debe de haber, aunque probablemente con triggers muy divergentes, quizás un GBPJPY, filtrando muy bien los falsos breakout, puede ser un EURGBP, aunque con mucho cuidado, y por qué no un EURUSD.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

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