El pasado 13 de marzo, en el IV Foro de Finanzas Personales en Forinvest 2014 tuvimos la oportunidad de disfrutar de la conferencia de Pablo Ortiz sobre mitos del trading, investigador y desarrollador en el trading automático, fundador y CEO de robot-de-forex.com, y fundador e investigador en su propio laboratorio EA Labs.
En la ponencia Pablo Ortiz se basó en ocho frases o mitos del trading que desmitificó con sus ejemplos y valoraciones personales que acompañan sus más de 7 años de experiencia en los mercados.
El objetivo de la ponencia era confrontar las medias verdades y falsedades sobre el trading, que han hecho cen que muchas personas pierdan dinero de forma innecesaria, más de lo debido en los mercados.
Cuatro mitos del Trading general
"Es fácil vivir del Trading"
Típica frase de gente que nos pretende presentar el trading como una actividad sencilla. De vende-humos. Desde la facilidad de tu casa metes órdenes y ganas 2.000 euros al mes, con un capital de risa. Cualquiera puede hacerlo, sin importar su background y habilidades.
Según Pablo Ortiz, "vivir del trading" no es difícil, pero sin duda no es nada fácil. Para hacerlo bien debemos fijar cinco pilares:
- Un método ganador, que permita generar:
- Sistemas de trading ganadores de forma consistente.
- Un método de combinación de sistemas, apagado, encendido, y reposición de sistemas probado en REAL y efectivo.
- Un capital de trabajo lo suficientemente grande, como para aguantar los periodos de Drawdown, y que las ganancias previas amortiguen los meses de DD.
- Un método de portfolio que permita un ratio anual de nueve meses ganadores mayores frente a tres perdedores.
Existen estadísticas oficiales que soportan ratios de Traders ganadores (US Forex brokers account profitability comparison), más no estadísticas que confirmen o nieguen este mito del trader: pueden ser traders que ganen un dólar mensual, más esa ganancia no permite vivir del trading.
Para poder vivir del trading es necesario ser rentable a muy largo plazo. Por ejemplo en seis años, ser rentable cinco. Evidentemente se puede vivir del trading, pero es más duro de lo que nos pretenden hacen creer.
"Los brokers siempre roban a los clientes"
No existen brokers 100% ECN, ni brokers 100% Market Maker. Existen buenos y malos, como en todo (Gold-i Develops B-Book Management System for CFH Clearing). Se debe estudiar con quién estoy tradeando y qué condiciones necesito para que me lleven el 90-100% de mis órdenes a mercado. Importa la regulación geográfica. Generalmente a un gestor o trader consistente, le van a dejar tranquilo, pero se necesita ser consistente en primer lugar, y tener una cuenta “seria”.
Según Pablo Ortiz, la clave del trader es ser un ganador, no culpar a un broker de los fallos e incositencias del trading personal.
"Los traders que dan cursos o escriben libros no son buenos"
Descalificar a un trader por el sólo hecho de que sea docente, así como encumbrar a uno porque sus "consejos" de forma gratuita es lo peor y más egoísta que existe en este campo. Lo importante es el valor que las enseñanzas aportan y es obvio que un buen trader nunca enseña el 100 % de sus conocimientos, pero ese 60-70% que muestra al público puede servir mucho a otros traders que están iniciando su aprendizaje.
"El trading se parece al azar, o le sirven modelos del azar"
En el trading el siguiente evento depende completamente o nada del evento anterior, una vela determina en mayor o menor medida la siguiente vela y esto permite buscar ventajas estadísticas.
En el trading existe dependencia, pero no tiene nada que ver con el azar. En el azar los eventos son completamente independientes los unos de los otros, mientras que en el trading sí exiten relaciones estadísticas, matemáticas o probabilísticas.
Cuatro mitos del Trading automático
"Un sistema con demasiada complejidad conduce a la sobreoptimización"
Existe un “mito” muy frecuente, que dice que a mayor simplicidad mejor resultado a futuro y no es para nada lo que yo he observado al menos en sistemas para Forex, dónde he encontrado que los sistemas extremadamente simples se desacoplan en cuestión de meses, y los extremadamente complejos incurren en sobreoptimización obvia, pero los grados de libertad óptimos no se encuentran en el entorno de 3-5 sino de 8-16, al contrario de lo que dice mucha gente. Me he encontrado con sistemas de muchos grados de libertad, bastantes más de 25 que han dado resultados consistentes durante más de 3 años.
Llamamos “grados de libertad” a aquellos componentes únicos o parámetros que podemos modificar en un sistema automático.
La sobreoptimización es uno de los conceptos más complejos del Trading Automático y no es de fácil definición, nos pudo explicar nuestro ponente Pablo Ortiz. Como continuó diciendo, la sobreoptimización cuenta con un sinfín de matices y no se explica por una simple distribución de probabilidad ni por un polinomio de grado X, sino que se ha de probar en un mercado real y sólo de esta manera, comparando unos métodos contra otros en un laboratorio de mercado real.
"Los sistemas automáticos no funcionan a largo plazo"
Existe mucha disonancia cognitiva respecto a la robustez real de sistemas de trading, tanto manuales como automáticos. La realidad es que la mayoría de sistemas aguantan meses y no años, pero si sabemos detenerlos a tiempo y generar nuevos, esto será suficiente como para ganar beneficios a muy largo plazo y de forma estable.
Para Pablo Ortiz,Una persona que no tenga auténtica pasión por los números le costará más familiarizarse con el trading, sobre todo en el Trading Automático. Existe una correlación clara entre técnicos, informáticos e ingenieros, que logran mejores resultado en el Trading Automático, aunque este no es un requisito indispensable.
Para iniciarse en el trading no hace falta ser matemático, pero para profesionalizarse sí. Una cosa es lograr cierta rentabilidad con sistemas ajenos y otra ser un profesional del tema y desarrollar cosas nuevas.
"En el trading automático está todo inventado"
¡Es todo lo contrario!
Una de las cosas que más me llaman la atención es que está todo por hacer en el Trading Automático. La inventiva no tiene límites y el único baremo es ser rentable a largo plazo y de forma consistente. El Trading Automático es auténticamente creativo, tanto en sus métodos como en sus resultados. La matemática es un bastón y no un corsé.
Entrevista a Pablo Ortiz de Robot de Forex
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