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Divisas y Forex

Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex)

Forex: ¿Cuánto arriesgar por operación?

Cuando se opera en forex una de las cosas que debemos de tener en cuenta para realizar operaciones correctamente, de manera que se pueda obtener beneficios consistentes, es la de que porcentaje de la cuenta arriesgar en cada operación. El porcentaje elegido servirá para determinar el tamaño de la posición y saber las pérdidas máximas que soportaremos en el caso de que la operación se vuelva en nuestra contra.

forex

Normalmente el porcentaje arriesgado por operación no debería superar el 5% de la cuenta y ese 5% ya se considera un porcentaje excesivo por operación. Un porcentaje máximo del 3% podría ser una cifra más correcta ya que de esta manera ante una racha de operaciones perdedoras el efecto negativo en la cuenta será menor. 
 
Por otro lado y aunque pueda parecer demasiado poco, un porcentaje de un 1% es una cifra muy válida pese a lo baja que pueda parecer. A menor porcentaje arriesgado, menor beneficio potencial por operación, pero también menor pérdida y hay que recordar que en forex uno de los principales objetivos es mantener el capital de la cuenta.
 
El porcentaje arriesgado también depende del plazo temporal, en forex permitirse arriesgar más en operaciones de largo plazo que en las de corto plazo es una opción muy válida, ya que en el largo plazo tendremos más tiempo para modificar la posición o rectificarla. Por tanto, un porcentaje de entre 1% y 3% por operación sería lo más recomendable si lo que deseamos ante todo es preservar el capital y obtener beneficios de manera sostenida.
 

¿Por qué arriesgar tan poco?

En el mercado forex, cuando nos encontramos ante una racha perdedora tendremos el inconveniente de que para llegar al capital anterior a la racha negativa tendremos que conseguir un porcentaje de ganancias superior al de pérdidas.
 
Esto quiere decir, por ejemplo, que cuando perdemos el 3% de la cuenta, para volver a tener el capital inicial no tendremos que ganar otro 3%, si no un porcentaje mucho mayor: Si perdemos el 3% de una cuenta con capital inicial de 1000$ habremos perdido 30$. Para recuperar esos 30$ deberemos de obtener unos beneficios sobre los 970$ del 3,092%. A continuación se muestra la tabla que recoge este efecto llamado apalancamiento asimétrico:
 
% de Pérdida % de Ganancia 
2% 2,04%
5% 5,26%
10% 11,11%
20% 25%
30% 42,86%
40% 66,67%
50% 100%
60% 150%
70% 233,33%
80% 400%
90% 900%
100% -
 
En la tabla anterior se demuestra la importancia de preservar el capital y no arriesgar demasiado por operación, pues en una racha de operaciones perdedoras la cuenta podría  disminuir en una cantidad que después resultaría muy complicado recuperar. Pérdidas superiores al 20% empiezan a ser dificiles de recuperar. 
 
En la siguiente tabla podemos observar el número de operaciones perdedoras consecutivas necesarias para que el capital de la cuenta llegue al 50% según el porcentaje arriesgado por operación:
 
% Arriesgado Operaciones
1 68
2 34
3 22
4 16
5 13
6 11
7 9
8 8
 
Con la tabla anterior podemos deducir que arriesgando porcentajes bajos por operación disponemos de mayor margen para incurrir en rachas perdedoras sin que la cuenta sufra demasiadas pérdidas.
 
En definitiva, debemos de ser muy estrictos con el porcentaje arriesgado por operación si queremos que a nuestra cuenta no le afecte demasiado las rachas de perdedoras. Por tanto, este porcentaje nunca debería ser superior al 3%

  1. #1

    delonix

    Mayor del 3% no debería... salvo si la f-optima (bien aplicada y aplicada de forma fraccional) nos dice que se debe arriesgar algo más.

    De todas formas está en terminos generales bien ese tope, ya que no hay sistemas que tengan un gran % de aciertos y desde luego no se deberia aplicar en los que tienen un indice de aciertos del 38%, aunque tengan esperanza mat positiva.

  2. #3

    estudiante19

    Un error muy común, es pensar que si pierdes un 3%, luego para recuperar-lo necesites subir la misma proporción, y esto no es verdad. Este tipo de error es bastante frecuente verlos en algunos periódicos que no son de prensa económica.

  3. #4

    delonix

    en respuesta a estudiante19
    Ver mensaje de estudiante19

    Asi es.. yo he hecho la prueba de hacer la pregunta de que si perdemos un 80% ¿cuanto habría que ganar?. Pues todos decian que otro 80%.... a ninguno se le ocurre pensar que ya no parte de la cantidad de origen, sino del 20% .... necesitaria un 400%. Asi que quien pierde un 80% en una burbuja es mejor que no albergue demasiadas esperanzas.

  4. #5

    Conanbab

    en respuesta a delonix
    Ver mensaje de delonix

    Asumir un riesgo entre 1-3 % en nuestro habitual comercio,5-8% a veces si podemos encontrar un buen borde o ventaja relativa en el activo en una tendencia sostenida.

  5. #7

    Jimfxtrader

    Interesante, particularmente arriesgo el 1% por operacion..

  6. #9

    sensato18

    Es muy interesante aunque discrepo con la idea de 3% e incluso 5 %. Considero que es un perfil bastante conservador y en este caso recomiendo que se ponga el capital en un fondo de inversiones o un banco seguramente rendiría mejor. Porque poniendo sólo el 3% del capital en las operaciones y contando las pérdidas, dudo que se pueda alcanzar un 2% anual.
    Yo personalmente creo que si entramos en este mercado de Forex que cuenta con niveles de apalancamiento excesivos, pues hay que utilizarlos a nuestro favor y ser razonable.

  7. #10

    David Snchz

    en respuesta a sensato18
    Ver mensaje de sensato18

    Hola sensato18! La verdad que sobre este tema hay controversia. Hay gente que recomienda no arriesgar más del 1%, pues arriesgando el 1% necesitas una racha de 22 pérdidas consecutivas para llegar al punto de no retorno (22.5%). Después está la f-óptima de Ralph vince, que demuestra teóricamente que la relación entre riesgo y beneficio no es lineal, hay una cantidad óptima a arriesgar y si te excedes de ella el beneficio potencial es menor y la probabilidad de quebrar la cuenta es mucho mayor.

    En mi opinión el apalancamiento es una ventaja, pero hay que saber gestionarlo muy bien y para las personas que estén empezando en Forex y en trading es mejor llevar un apalancamiento bajo.

    Un saludo!

  8. #11

    Davidvillarino

    en respuesta a sensato18
    Ver mensaje de sensato18

    Buenas sensato18, a mi modo de ver esta información, creo que has entendido mal lo de arriesgar el 3%.
    Tu realmente lo que haces no es invertir el 3% de tu cuenta, sino ajustar tus stop loss al 3% de esta y ahí se refleja el porcentaje que estás arriesgando en caso de que tu posición vaya en tu contra y lo pierdas.
    Por ejemplo si tienes 3.000€ el 3% serían 90€ y poniendo que un pip son unos 10€, tu stop loss iría ajustado 9 pips por encima/debajo de tu orden.
    Corregidme si no van por ahí los tiros, un saludo.

  9. #12

    Quant Trading

    Este tema de cuanto arriesgar en cada transacción es un problema de vieja data en las finanzas. Hace algunas décadas alguien propueso un método basado en los juegos de azar en el casino. Lo denominaron el criterio de Kelly e indicaba cual era la apuesta óptima cuando jugabas Black-Jack.

  10. #13

    Ddaniel

    Hay libros en español que hablan de la f-optima, cuesta entender y mas aplicar éste sistema pero me imagino que será eficiente, hay un programa "SIZER" que calcula ésta f-optima.
    Libros en español: Oscar Cagigas
    http://www.onda4.com/sizer.htm

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