Blog sobre Derivados

Vuelvo a pedir disculpas por la falta de artículos en el blog. Últimamente, apenas tengo tiempo ni para respirar. Este año, voy a pedir a los Reyes que me traigan días de 36 horas para poder hacer todo lo que quiero hacer. Tengo unos minutos ahora libres para escribir, y voy a intentar ver si me da tiempo a contestar alguno de los comentarios sobre los warrants que han aparecido. Y como tengo

Aquí estamos de nuevo. Pido disculpas por este parón del blog. Es una cuestión de que los días tan solo tienen 24 horas. Estoy embarcado en demasiadas cosas, tanto en lo laboral como en lo personal, y apenas me queda tiempo para el ocio. Hoy he logrado encontrar un hueco, aprovechando, además, que no será muy extenso el artículo. Pero antes de continuar, no puedo por menos que contestar a dos

Hoy voy a aclarar algunas cuestiones que han surgido a raíz del artículo de ayer. Como no podré publicar hasta la semana que viene, por falta de tiempo, considero conveniente aclarar algunas cuestiones, antes de entrar en materia de gestión de riesgo. En efecto, la utilización de CFD's tiene, como todo, desventajas y ventajas. Lo he dicho muchas veces: tanto en la bolsa, como en todo lo demás,

Buenas tardes. Como siempre, antes de entrar de lleno con el artículo de hoy, vamos a tratar de responder las dudas surgidas. turboman. En efecto. En la valoración de una opción en cualquier momento dado anterior a su vencimiento, influye: - El subyacente. - La volatilidad. - El tiempo hasta vencimiento. - El tipo de interés. En el vencimiento, solo influye el subyacente, y si no ha quedado

Como siempre, voy a empezar contestando a los comentarios aparecidos. joseant me pregunta si esa operativa no es la misma que comprar una call. En efecto, lo es, y de hecho, las comisiones son menores comprando una call, ya que no hay que rolar cada mes. Lo que no comprendo, ahora que lo dices y que lo pienso, es por qué entonces el banco construía así el fondo. Y me consta que era así como lo

Hoy trataremos el tema de los fondos estructurados. En concreto explicaré dos de ellos, por ser bastante conocidos, ya que hace no mucho tiempo, fondos estructurados los ofrecían prácticamente todas las entidades financieras. Los Fondos Estructurados Fondos estructurados, se pueden hacer tantos como la imaginación pueda crear. Basta elegir los productos, ver lo que ocurrirá al vencimiento para

Como suponía, han aparecido muchas dudas respecto a la operativa comentada en el último artículo. Pero, al mismo tiempo, también han aparecido preguntas interesantes a comentarios anteriores, de modo que, si os parece, voy a comenzar contestando a las dudas de esos comentarios anteriores, para después continuar con las dudas surgidas a raíz del artículo sobre aprovechamiento de la desviación

Ya estamos aquí de nuevo. Lo que no sé, es si podré continuar desde ya con el ritmo de publicación, o tendrá que ser a partir de la semana que viene. Depende de cuestiones que quedan fuera de mi alcance. Antes de continuar, en un comentario se me 'acusa' de meter mucho rollo teórico y se me pregunta que cuándo voy a 'mojarme'. Para poder contestar a esa pregunta, debería saber qué significa

Buenas noches. Hoy, de nuevo, han aparecido comentarios interesantes respecto a lo que se está hablando aquí. Pero, si no os importa, y para no perder el hilo, hoy continuaré con el tema que había comenzado, y, en la próxima ocasión, hablaremos de las cuestiones que quedan pendientes, y de las que puedan salir mientras tanto. Hoy, tenemos que hablar un poco de estadística. Cuando se trabaja con

Ahora que dispongo de un rato de no demasiada carga de trabajo, voy a contestar a los dos interesantes comentarios que se hicieron ayer. Esta tarde, continuaré con lo que estábamos. Vamos primero con la pregunta atrasada. La pregunta es: Tengo una duda sobre ello. Si compro un opcion cuando quedan 3 meses o 3 dias la gráfica será visualmente la misma pero con diferentes horizontes temporales. Y

Buenas tardes. Al hilo del artículo de ayer, Fernan comenta, con gran acierto, que hay que tener cuidado con los índices ponderados, precisamente porque como los valores con mayor capitalización bursátil son los que más ponderan, una caída de éstos incide drásticamente en la cotización del índice. Eso es cierto. Y también es cierto, que una cartera creada con unos pocos valores, tiene muchas

Buenas tardes. En el artículo de hoy, no vamos a hablar de derivados, aunque lo que se va a ver, tiene incidencia en ciertas operativas que veremos dentro de dos artículos. En este artículo, hablaremos de índices, en el próximo de volatilidad, y en el siguiente, explicaré una operativa que llevo realizando en mi cartera desde hace varios meses, con resultados muy satisfactorios, a pesar de que,

Hoy he visto que se han hecho bastantes comentarios, algunos de ellos muy interesantes. Voy a contestar en un artículo, porque algunas de las cuestiones considero que son de interés para todos. turboman hace la siguiente pregunta: Siendo una estrategia ejecutada con opciones al dinero, el paso del tiempo reducirá muy rápidamente el valor de las primas". Yo me pregunto por què el valor temporal

Derivados: Todo lo que necesitas saber y nunca te atreviste a preguntar. En el capítulo anterior, veíamos cómo sacar partido de los periodos laterales. Hoy vamos a referirnos a otro tipo de estrategias donde el objetivo es aprovechar, no la dirección del mercado, sino el movimiento. Una vez más, no me cansaré de repetirlo, el uso de este tipo de estrategias no garantiza beneficios. Si es difícil

Buenas tardes. No esperaba tantas preguntas :-) Voy a ver si puedo responder a todas en este mensaje. Javieron me pregunta por algún buen libro sobre opciones, para continuar profundizando cuando acabe de leer lo que estoy escribiendo aquí. Y, tal como dije en el primer mensaje que escribí en el blog, si lo hay, yo no lo conozco. Lo que estoy escribiendo aquí, es una síntesis de lo poco que he