Cuando se lleva tiempo ejerciendo la labor de trader, operador, especulador, inversor, llámese como se quiera llamar, y se consiguen ganancias consistentes practicando un método que conlleve un modelo de negocio implícito se puede decir que se tiene mun sistema ganador. Cuando uno tiene una idea o ideas de que un sistema puede llegar a ser ganador no se puede decir los mismo. Confundir estas dos cosas automatizando uno u otro puede ser perjudicial.
Automatizar una estrategia de un sistema ganador
Los continuos avances tecnológicos y una mayor fuente de conocimientos que ayuden a formarse aumentan el interés de querer utilizar el trading algorítmico. En realidad, quitando el glamour que las palabras pueden otorgarle, es una herramienta de trading al alcance ya no sólo de instituciones, grandes inversores, fondos de inversión y profesionales sino también de particulares. Como herramienta ayudará a aquel que ejerce el oficio de operar los mercados que hasta un momento dado lo ha hecho de forma discrecional con muchas horas de trabajo y gran esfuerzo intelectual para tener sus ganancias mediante su método ganador y que ahora tienen que emplear bastantes menos, minimizando errores y abarcando más mercados a los que antes no tenía capacidad de hacerlo de forma simultánea.
A este perfil encargar que le automaticen sus sistema o hacerlo por sí mismo si tiene conocimientos suficientes de programación le será muy útil y rentable. Hay un método, un sistema, un plan de negocio y lo que hay que conseguir es que las reglas todo eso estén escrita en el código y algoritmos del software que operará.
Automatizar una idea
Muchos participantes en el trading llevan años sin conseguir lo anteriormente descrito. De alguna forma no han conseguido llegar a tener un método de trabajo que le lleve a un sistema de ganancias consistentes basado en una estrategia por el motivo que sea. Van cambiando las ideas, probando estrategias sin que terminen de funcionar bien. Hay que emplearse a fondo conociendo bien los mercados, evaluando los escenarios más favorables y desfavorables para esa estrategia, haciendo mucho backtrading, backtesting, aplicando sistemas estadísticos que ayuden a analizar cómo se ha comportado y cómo lo puede llegar a hacer en el futuro.
El programar una idea, una estrategia que nunca ha sido utilizada en el mercado o que se ha utilizado sin conseguir rentabilidad quizás no es lo mejor que se deba hacer. El trading algorítmico no tiene la capacidad de convertir un sistema no ganador en ganador. Lo que hará será sacar las carencias y los defectos que tengan. Pelearse con las reglas algorítmicas y estar optimizando parámetros hasta caer en sobre-optimización para que arroje las cifras deseadas no es lo adecuado.
Encargar o encargarse uno mismo de programar una estrategia así puede costar mucho dinero mientras se realiza y después al enfrentarla a un activo.
Conclusión
Si ya se tiene un sistema, si se consiguen ganancias y se quiere quiere dar un salto cualitativo el trading algorítmico ofrece muchas ventajas. Si por el contrario, se tienen ideas que no han sido probadas o qué si están probadas y se quieren mejorar llevar las reglas a los algoritmos puede ser una forma de ver y evaluar su funcionamiento, modificar de forma conveniente aquellos aspectos que la empeoren probando si hay mejoría, desecharlas cuanndo no terminan de ir bien. Es algo a tomar en cuenta pero sin llevarse al engaño que cualquier sistema que se nos ocurra va a ser una maravilla porque se pueden ir cambiando muchas cosas hasta conseguirlo.
Una buena idea puede no mostrar los resultados que creíamos a la primera pero lo terminará haciendo. Una mala idea por mucho que se haga no funcionará bien nunca. Y al decir funcionar nos referimos a obtener ganancias consistentes en el tiempo sin sustos ni continuas opimizaciones por desajustes en diferentes escenarios.
