Cuando desarrollamos un sistema de trading normalmente recurrimos a la optimización y ajustes de curvas de algún tipo. Encontraremos diferentes puntos de vista que se contradicen unos a otros sobre cómo hacerlo y el impacto que tendrá en el la funcionalidad del sistema en el futuro. Muchos piensan que la optimización y los ajustes de la curvas son inevitables y necesarios. Otros sin embargo afirman lo contrario: Cualquier sistema o estrategia que necesite ajustes y optimización será mal sistema o mala estrategia y será perdedora en el tiempo.
Ajuste de curvas
Recurriendo al concepto matemático: El ajuste de curvas es el proceso de encontrar una curva que se ajuste mejor a una colección de puntos de datos en el sentido de que se maximiza (o minimiza) alguna función objetivo sujeta a restricciones. Por ejemplo, los mínimos cuadrados es un método de ajuste de curvas que minimiza la suma de los residuales al cuadrado. Un residual es la diferencia entre un valor ajustado y un valor real. La función objetivo de minimizar cuando se usa este método para lograr el mejor ajuste es la suma de los residuales al cuadrado.
Diferencias entre optimización y ajuste de curvas.
Cuando programamos una estrategia lo que buscamos es encontrar señales de entrada y salida del mercado. Cuando iniciamos el ciclo de pruebas y obtenemos los primeros resultados que suelen estar lejos de lo esperado comenzamos a variar parámetros buscando el acercamiento a nuestra esperanza matemática mediante el uso de datos históricos de un mercado determinado nos damos cuenta cómo va variando esta curva. Pero muchos se centran exclusivamente en la columna de pérdidas y ganancias y terminan tomando valores que ofrezcan el máximo beneficio posible sin valorar que hay otros conceptos como máximo drawdown, runup, factor de ganancias ajustado, total máximo de operaciones perdedoras, etc. Este proceso es mucho más que el simple ajuste de curvas. Conlleva la selección de señales de entradas y salidas. Este es un problema de optimización más que un problema de ajuste de curvas.
Es decir, el ajuste de la curva puede implicar optimización y no al revés, pero optimizar es un proceso más amplio, complejo y con más matices d¡que el ajuste de curvas. Es mejor decir "optimización de estrategia" en lugar de a curvas ajustadas aunque en realidad para los que llevamos tiempo haciéndolo de forma eficaz sólo es una forma de hablar.
De ello hay un artículo mío publicado en la revista de marzo 2019 de Trader's por si queréis ampliar información.
Os dejo el enlace aquí: https://www.traders-mag.es/ebook/2019/03/index.html#22
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