Contesto en este post a muchos lectores que me preguntan por email lo mismo. Lo primero que pensamos cuando leemos o escuchamos hablar de trading algorítmico es que únicamente es para operar en automático y no tener que ocuparse de buscar las entradas y salidas en manual. El trading automático es una "herramienta" más que tenemos a nuestra disposición y como toda herramienta sirve para más de una cosa.
Lo primero que tiene que tener un operador de mercados es un sistema ganador ( sistemas perdedores los tiene cualquiera). Para llegar a ello necesita haber adquirido fuertes conocimientos sobre el mercado y conocerlo muy bien, haber seleccionado su propio universo de activos que debe conocer al dedillo. Con todo lo anterior, habrá ido confeccionando un sistema con sus reglas escritas.
El problema viene cuando queremos exponer al mercado nuestro sistema con apenas haberlo comprobado en períodos históricos amplios, con al menos 100 operaciones para ver su funcionamiento. Si no tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo sus resultados servirán de muy poco.
Es decir, necesitamos utilidades (y no "inutilidades" de las que están cargadas las plataformas y muchas gratuitas que encontraremos por internet por maravillosos visionarios del trading) que nos ayuden a realizar un sistema fiable y que gane consistentemente, que sus pérdidas sean mucho menores que sus ganancias. De nada sirve que la fiabilidad de un sistema sea del 85% (siempre me preguntan lo mismo sobre la fiabilidad del Price Action de de mis sistemas sin preocuparse sobre su rentabilidad, Ratios o PRR) si cuando pierde lo hace por mucho más de lo que gana.
Necesitamos una herramienta capaz de operar con unas reglas, sin dudas, sin olvidarse de alguna, sin perderse otras porque no las vio cuando se hizo backtrading o porque se hace trampas así misma dando por buenas situaciones que en realidad no lo son. Y que lo haga en una temporalidad suficiente que de más de cien operaciones.
Si tenemos la habilidad suficiente para programar nuestro sistema en un lenguaje que pueda operar en una plataforma o solicitar a algún especialista que lo haga entonces obtendríamos resultados en pocos minutos que nos dirían cómo es nuestra estrategia de negociación, sus virtudes y defectos y por lo tanto, su validez. Otra opción es coger sistemas automáticos que vienen incluidos en algunas plataformas o que se ofrecen en MQL5 para Metatrader y ponerlos a funcionar a ver qué tal lo hacen y si nos gusta sus resultados los adoptamos. No hace falta decir que si estás ahí "gratuitos" es porque en realidad no tienen una consistencia en el tiempo.
En resumen, de lo que se trata en este post es que los sistemas algorítmicos tienen más de una función. A mi me ayudan a validar un sistema, a ponerlo a punto para hacerlo enfrentarse al mercado primero en una cuenta simulada (simulada y demo no es lo mismo) y viendo su validez en el tiempo sin tener que tocar parámetros con optimizaciones engañosas.
