“Ingeniero” viene de “ingenio”. (RAE).

Vulgarmente llamamos ingenio a una fuerza natural del entendimiento investigadora de lo que por razón y discurso se puede alcanzar en todo género de ciencias, disciplinas, artes liberales y mecánicas, sutilezas, invenciones y engaños y así llamaremos ingeniero al que fabrica máquinas para librarse del enemigo y ofenderle (…) Finalmente, cualquier cosa que se fabrica con entendimiento y facilita el ejecutar lo que con fuerzas era dificultoso y costoso, se llama ingenio. (Tesoro de la lengua castellana o española – Sebastián de Covarrubias - 1611)

Ingenio: máquina o artificio mecánico. (RAE)

Iniciamos aquí una larga serie de artículos sobre sistemas de trading. Pero vamos a obviar laoperativa discrecional, en la que la intuición del operador juega un papel fundamental, para centrarnos únicamente en los que podríamos llamar sistemas mecánicos, dado que son gobernados por reglas de tres tipos:

 

  • De apertura y cierre de posiciones (lo que incluye la recogida de beneficios y la gestión del riesgo mediante la colocación de stops).
  • De Gestión Monetaria
  • Psicológicas

 

Es decir, la operativa de este tipo de sistemas tiende a ser completamente sistemática, lo que les confiere, principalmente, dos ventajas sobre la operativa discrecional:

 

  • Disminuye la presión psicológica sobre el operador (si bien nunca la elimina).
  • Permite estudiar los resultados del sistema sobre series históricas.
  • Parte de estos sistemas mecánicos (la generación de señales de apertura / cierre de la posición, la determinación de los precios de stop y recogida de beneficios, el envío de las órdenes pertinentes al bróker, el algoritmo de gestión monetaria) podrá en ocasiones automatizarse mediante un programa informático: hablamos entonces de sistemas automáticos de trading u operativa sistemática automática, como subclase de los sistemas mecánicos. Pero también se pueden seguir las reglas del sistema de forma manual. En este caso hablaríamos de operativa sistemática manual. En este último caso la psicología juega un papel mayor, aunque debemos ser conscientes de que no podemos eliminarla ni siquiera en el caso de los sistemas automáticos, como veremos en un artículo posterior.

    Entendemos que cualquier sistema de esta naturaleza puede gestionarse mediante el concepto de “Ciclo de Vida”, análogo al empleado en Ingeniería del Software. Para nosotros, el Ciclo de Vida de un Sistema Mecánico comprende 2 grandes fases:

     

    • I+D.
    • Producción.

     

    En la fase de I+D nos ocuparemos de todo lo relacionado con:

     

    • La generación de ideas para la creación de sistemas mecánicos.
    • La definición y especificación del sistema.
    • Su diseño y desarrollo tanto si el sistema es manual como si es automático, en este último caso en los diferentes entornos que el mercado nos ofrece (VisualChartNinjaTrader,ProRealTimeMetaTrader).
    • La prueba del sistema: verificación y validación (optimización, ratios, criterios de validación).

     

    Y en la fase de Producción trataremos de:

     

    • Las diferentes opciones para poner en producción un sistema.
    • La monitorización y control del sistema en producción.

     

    Daremos también gran importancia a la correcta Documentación de todos estos procesos.

    En los próximos artículos iremos desgranando cada uno de estos apartados, con el objetivo de “facilitar el ejecutar lo que con fuerzas era dificultoso y costoso”.

     

    Artículo propiedad de NIVEL4 Learning Trading Systems, S.L.

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