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El Buffet de Warrants: Estrategias de volatilidad, los Long Guts

Estrategias de volatilidad, los Long Guts

 

La estrategia Long Guts consiste en una compra de un Warrant Call y una compra de un Warrant Put con diferente Strike o precio de ejercicio con la condición de que se encuentre In the money y mismo vencimiento. Obviamente, tendrán que coincidir el ratio también, estilo, etc. Recordamos que esta estrategia será efectiva cuando el subyacente experimenta un movimiento lo suficientemente amplio para compensar las primas de los Warrants adquiridos. Recordemos si adquirimos Warrants In the money, estos requieren más desembolso.

 

Gráficamente :

El gráfico se ha estructurado con dos pérfiles de datos ficticios de un Warrant Call y de un Warrant Put sobre un subyacente que actualmente esté cotizando en 3.5€. Por ello, se adquiere un Warrant Call con Strike 3 y un Warrant Put con Strike 4, ambos se encuentran In the money. También hay que tener que son en el mismo vencimiento.

Fuente: Commerzbank AG

Cabe destacar, que hay que tener en cuenta las sensibili-dades para conocer correctamente como varian los Warrants ante movimientos del subyacente, tiempo, volatilidad, riesgo, tipos de interés, etc.

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