Participaciones del usuario Volatility

Volatility 02/09/12 05:30

Ha respondido al tema Volatilidad Implicita Opciones Eurex - futuros

Si que es verdad que son lentos, y caros, y cuando el mercado se mueve se colapsar, lo que ya es el colmo. Estoy mirando interactive brokers, pero me hecha para atrás el hecho de que te cobran por cancelar y modificar ordenes, casi por todo. ¿Como es tu experiencia con ellos? He empezado a mirar tu log, y la verdad que es lo mejorcito que he encontrado en castellano, enhorabuena. Yo empezó uno, pero no te doy la dirección porque me da vergüenza, ya que solo hice la introducción y allí se quedo. Tengo ganas de ponerme manos a la obra. Una pregunta, en tu blog pones pantallas de AGM risk navigator, ¿ Estos son de IB, no? Has de abrir cuenta para utilizarlo? Respecto a ideas que comentar, me pillas un poco OUT, pero es que son las 5 de la mañana. Veo que haces comentarios a tus carteras. Yo ya lo tenía pensado hacer para mi blog, pero aportando mas información, y pantallazos en Excel donde se vean las posiciones, los resultados, griegos, etc, y los motivos que me llevaron a cada uno de los movimientos. También llevo un diario de mis operaciones, pensamientos, errores, etc. Solo he mirado la primera pagina del blog, por lo que no se muy bien si estas cosas las haces o te pueden interesar. Ahora estoy en la cama, desde el tablet, pero cuando este en el ordenador a ver si te pongo pantallazos. Un saludo

Volatility 01/09/12 20:30

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Buenas, Si miro solo al vix es porque mi broker, renta 4, solo tiene este contrato operativo. Me gustaría poder operar para todas las cuentas, incluso las pequeñas, con el mini del vix, pero las comisiones son estratosfericas. En este país todavía estamos en mantillas. También porque el vix, con diferencias, es el contrato de mas volumen. Me gustaría operar en opciones vix, pero renta 4 tampoco las tiene. Te agrego también en twiter. Salidos

Volatility 01/09/12 13:29

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Muy buenos los videos. Yo ajusto delta cuando superan ciertos niveles en relación al patrimonio de la cuenta, vendiendo opciones del lado contrario. Respecto a vega, procuro esta largo de futuros vix, intentando evitar el "contango" haciendo trading intradia a la baja aprovechando días de fortaleza en el SP. Respecto a seguir las volatilidades implícitas, bastaria casi con seguir al vix. Hace meses hice un gráfico comparando el vix y las volas implicitas de Ibex, Dax y Eurostock, y como cabría imaginar, van muy a la par. Te lo enseñaria, pero no veo como insentar una imagen aqui. He visto que tú también sigues en twiter a vix central y vix and more. Allí soy jcgualde. Veo que tenemos los mismos gustos. Un cordial saludo

Volatility 31/08/12 19:46

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Hola de nuevo. Lo que hago es, cuando al jornada está algo calmada, calcular el promedio de BID y ask y ponerlo en Excel con el resto de parámetros en la función que saque de Hoadley options. Calculo la volatilidad implícita del primer vencimiento, del segundo y de uno lejano, que en este caso es el marzo 2013, que es el ultimo que cotizan en renta 4. Al cambiar de mes el segundo vencimiento pasa a ser el primero. Calculo la vola de calls y puts at the money y la del put 6 y 10 STRIKES OUT of the money y la del call 4 STRIKES OUT of the money. En total me lleva unos 10 minutos. Me gustaría automatizarlo, pero si descargo las páginas de la web de Eurex en Excel no me convence el resultado, y ha veces hacen pequeñas modificaciones de formato que me descoloran todo. Si conoces un sistema mejor, por favor dimelo. Un cordial saludo

Volatility 30/08/12 23:03

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Muchas gracias por los consejos. La verdad es que he empezado a calcular las VOLATILIDADES a mano, para ver las diferencias entre vencimientos y los skews que pueda haber. He empezado hoy, por lo que todavía no puedo sacar ninguna conclusión. Un saludo

Volatility 30/08/12 05:13

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Gracias, MigueIn. Es lo que me temía. Respecto a IB. Es complicado abrir una cuenta? Son buenos? Yo opero actualmente con renta 4 y Gvc Gaesco, recomendarías pasar a IB para operar en Eurex? Disculpa el abuso

Volatility 29/08/12 15:13

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