Hola BORGEBY,gracias por tu presentación que me ha resultado muy didactiva. Mi sistema de inversión es a través de fondos de inversión que repican indices con una distribución de activos 70/30 y quería preguntarte si a través de opciones podría replicar algo similar a los "credit defalut swap" como seguro contra futuras caídas y cómo me aconsejas que lo haga.Gracias por adelantado.Ventoral.
Gracias por tu analisis. Con la nueva normativa midif II creo que no se podran comprar si no son UCITS, ¿me equivoco?. ¿ Conoces ETF que sigan esta estratégia en € ?
Hola karlos1,
acojonant* !!!. Llevaba años buscando algo parecido para llevar mi cartera (ahora utilizo un excel que actualizo anualmente en el momento de rebalanceo). La cartera la tengo compuesta por fondos, etf, acciones y planes pensiones. ¿ Crees que el programa podrá en el futuro incluir estos activos diferentes a los fondos?. Realmente no quiero un seguimiento constante de los activos pero en su distribución si que necesito tener la información agregada, sobretodo de cara a rebalanceos.
Gracias por tu generocidad al compartir esta aplicación.
Ventoral.
Hola Javi01,
mi mundo es más de letras que de ciencias y me cuesta elaborar y entender cómo puedo seguir la rentabilidad de mi cartera. Os envío un ejemplo del valor de las inversiones de manera mensual con 3 aportaciones a ver si me podéis ayudar a determinar las fórmulas que tendría que aplicar en excel para su cálculo.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
VALOR INVERSIONES 25.965 26.472 27.181 27.423 27.327 31.374 31.685 31.645
APORTACIONES 309 2.900
si crees que este no es el hilo adecuado te agradecería me indicaras donde debo hacer la consulta.
Gracias por vuestra ayuda
Ventoral.
Sencillamente "GRANDE". Desde hace unos años recojo artículos que me ayuden a mantenerme firme en nuestra estrategia compartida de gestión pasiva porque sé que la "carne es débil". El tuyo acaba de pasar al ser el primero que volveré a leer en el próximo mercado bajista.
Saludos.
Ventoral.
Hola,
Gracias por vuestras aportaciones. Mi experiencia en los mercado es de pocos años. Poco a poco voy entrando en temas más allá de la gestió pasiva pura a base de consultaros y de lectura. La terminología utilizada a la vez es un galimatías y a veces no sé si hablan de los mismo: “Smart-beta”, “factor risk based investing”, “gestión semipasiva”, “índice de factores”, “ factor investing”, “fondos índices fundamentales” Creo intuir que todo es lo mismo.
Los ETF que conozco son los siguientes:
EOUALLY WEIGHTED ETF: Rydex S&P equal Weight ETF (symbol: RSP)
FUNDAMENTALLY WEIGHTED ETF: PowerShares FTSE RAFI US 1000 (symbol: PRF)
VALUE INDEX ETFS
iShares Russell l000 Value Index Fund (IWD)-gran capitalización
iShares Russell 2000 Value Index Fund (IWN)- pequeña capitalización
iShares Russell Midcap Value Index Fund (IWS)
iShares Russell Small Cap Value Index Fund (IJS)
iShares MSCI EAFE Value Index Fund (EFV)- indice value EAFE International
Vanguard Value ETF (VTV)
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VOE)
Vanguard Small-Cap Value ETF: (VBR)
En cuanto a FONDOS SMART-BETA, las gestoras que se citan en la bibliografía son Dimensional Funs, AQR, Winsdom Tree, Blackrock. No sé si me merece dedicar el tiempo buceando en las gestoras para luego no poder comprarlos. En el caso de Blackrock me cuesta discriminar cuales son smartbeta.
Valentín creo que no tienes publicada tu distribución de activos. Si fuera pública te agradecería poder consultarla o al menos conocer los ETF smart-beta que más te convencen.
Saludos.
Ventoral.
Hola Valentin,
Vuelvo a abrir este hilo con algunas dudas que me asaltan:¿ como se localizan los fondos-ETFs que siguen una estratégia smart beta? ¿ qué % deben representar en una cartera de gestión pasiva?. Es un tema en el que me he estoy interesando a raiz del libro de Joel Greenblatt y del recientemente publicado de Paramés.
Saludos.
Ventoral
Hola GFierro,
Hace poco he acabado el libro de Greenblatt, "The Big Secret". Creo haber captado la idea de que el gran secreto es detectar empresas que el mercado ha valorado a un precio menor al real, pero el libro concluye remitiendote a la web que mencionas ( en la que teóricamente tendría que haber un porfolio de índices ponderados por valor-value weighted index porfolio-) pero pestaña está vacía...¿Sabes si había tenido algun contenido?. Tambien quería preguntar tu opinion sobre el libro anterior, la "formula mágica".
Hola Sonia, estoy de acuerdo en que los bonos son una alternativa pero nos falta cultura financiera del producto e intermediarios para su compra. Sobre lo segundo quisiera pedirte tu opinión sobre qué Broker utilizar para comprar bonos Griegos.
Gracias.
Buenas días E.Roca,
Yo tambien tengo un dinero sobrante ( si es que el dinero sobra alguna vez) y quisiera hacer una apuesta como la suya. Le agradecería me pudiera indicar/aconsejar a través de qué intermediario podría comprar este bono. Por otra parte, qué le parece comprar el índice griego a precios actuales. Por último, ¿ bonos griegos vs rusos?.
Gracias por adelantado.