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Participaciones del usuario Trusk

Trusk 19/04/18 01:41
Ha respondido al tema Opciones calls sobre acciones en cartera
Estoy pensando en dejar a mi novia degiro por IB pero antes de hacerlo quiero saber si somos compatibles ;) Por ejemplo, para hacerme una idea y como siempre decis que usa es otro mundo, todo el sp500 tiene opciones liquidas o me he pasado y son 50 o 100 valores los que tienen liquidez? Saludos.
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Trusk 16/04/18 22:46
Ha respondido al tema Abertis, seguimiento del valor
Gracias por la info alarilla. Lo único que no tengo claro es si el que opa se hace cargo de los gastos de la venta, si no se hiciese cargo lo mejor entonces seria vender a mercado, al mismo precio de la opa, si es que llega, y tener el dinero al momento y sin esperas,no?
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Trusk 16/04/18 17:16
Ha respondido al tema Opciones calls sobre acciones en cartera
Que margen libre dejas en tu cartera, wikthor? No se si el margen que dejo yo es suficiente y no quiero que el broker me de un susto en caso de subida bestia de la volatilidad. Lo que estoy haciendo, y puede que me quede corto, es multiplicar x10 el valor de las primas actuales con posiciones abiertas en mi cartera, por ejemplo, si el valor de las primas hoy son 500 euros intento dejar 10x eso, unos 5.000 de margen sin tener ninguna accion ni ningún otro producto. Crees que podría ser suficiente? Saludos.
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Trusk 16/04/18 11:27
Ha respondido al tema Abertis, seguimiento del valor
Antes de final de mes no creo, yo suponía que al menos tendrá que terminar el plazo de la opa para cobrar. No veo la opción de acudir en ing.
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Trusk 10/04/18 02:00
Ha respondido al tema Opciones calls sobre acciones en cartera
Hola, Vamos a suponer que tenemos una cartera con 10.000 € y vendemos una put 90 sobre una empresa que vale 100, estamos a un 10% OTM y cobramos la prima. En principio y como no estamos apalancados tenemos para cubrir la compra de esas 100 acciones si fuese necesario y nuestro broker nos retiene un 50% del margen que ahora se reduce a unos 5.000€. Segun el grafico del VIX la volatilidad en 2008 tuvo un pico de 90 asi que simulamos una gran bajada, pongamos un 10%, sube la volatilidad a 90 cuando aun nos quedan cuatro semanas para el vencimiento y ya tenemos la cotizacion al precio de nuestro strike. Segun una calculadora de opciones el precio sube mucho, seria de 8,85€ por opcion y nos costaria cerrar la operacion 885 euros. Y si cayese un 20% la cotizacion... segun la misma calculadora y con esa volatilidad de 90 el precio por opcion seria de 14,30 y cerrariamos el trade con 1.430 euros de perdidas menos primas pero no tendriamos problemas de margen ni de lejos. Con todo esto quiero llegar a unas conclusiones: ¿El broker nunca te cerrará la operacion ni te pedirá mas garantias si no estas apalancado por mucho que suba la volatilidad? ¿Los calculos podrian ser mas o menos correctos o se me escapa algo? ¿El maximo de volatilidad es 100? ¿Que defensa podriamos utilizar en un caso asi?   Saludos.  
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Trusk 08/04/18 00:40
Ha respondido al tema Opciones calls sobre acciones en cartera
Buenas, A ver, que quiza este yo equivocado. Intento hacer un call spread en eurex y sobre lufthansa porque creo que esta alta, lo hago a 6 semanas, vencimiento mayo. Abro la primera pata, vendo call a 29 a un 10% OTM aproximadamente sobre el precio actual, cobro la prima y me retienen las garantias que degiro retiene, ok, hasta aqui bien. Como no quiero dejar la call desnuda sin tener el subyacente intento abrir la otra pata, compro call a 30 pero aqui observo con sorpresa que las garantias que me retienen por el spread no se reducen y son las mismas que si tuviese la call desnuda aunque la posicion ya este cubierta. Teniendo en cuenta que en este caso la maxima perdida son 100 euros por contrato no deberia ajustar degiro las garantias sobre esa perdida maxima? Juraria que cuando descargue la demo de interactive brokers era asi pero ya no estoy seguro, antes de hablar con de degiro me gustaria saber vuestra opinion por si estoy equivocado. Saludos.
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