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Tbrn005

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Tbrn005 17/10/20 19:53
Ha comentado en el artículo "Un nuevo orden mundial ante la quiebra de los bancos centrales" - Podcast con Fernan2, Llinares y Steelman
Valentín, ¿podrías brindar más información sobre esto que dices de que un reset no beneficia a los endeudados? He mirado en el enlace que has enviado, pero no consigo concretar el porqué, no veo una explicación con las diapositivas. Gracias.
Tbrn005 31/08/20 12:15
Ha respondido al tema DELTA NEUTRAL EN OPCIONES (problema con la Gamma)
Da igual. Intenta poner lo que he dicho arriba, y si te falta algo de información pon lo que creas. Más que nada quiero ver como va a ser el P/L haciendo esta cobertura de Delta, ver si funciona...
Tbrn005 30/08/20 16:45
Ha respondido al tema DELTA NEUTRAL EN OPCIONES (problema con la Gamma)
Acabo de ver el split de Apple. Me va bien que las opciones vendidas estén un 10 o un 20% por encima, tampoco le des mucha importancia a que strike usar, interesa sobretodo lo que viene duespués. Gracias.
Tbrn005 29/08/20 11:10
Ha respondido al tema DELTA NEUTRAL EN OPCIONES (problema con la Gamma)
Prueba con Strike 520 por favor. Gracias.
Tbrn005 28/08/20 11:45
Ha respondido al tema DELTA NEUTRAL EN OPCIONES (problema con la Gamma)
 Bueno, sería tomar cualquier acción tipo Apple o Amazon, da un poco igual, y vender una call OTM a expiración Diciembre y comprar la misma cantidad de calls vendidas a expiración Septiembre que tengan la misma Gamma que las opciones vendidas de Diciembre. Después, vender en corto X acciones para neutralizar. Si la Gamma es de 0.25 en las calls OTM Diciembre vendidas, comprar 4 calls Septiembre con la misma Gamma, y vender en corto 100 acciones para neutralizar la Delta (0.25 X 4 = 1 .  1 - 1 = 0). Gracias! Si ya sabes cómo neutralizar Delta, por favor, hazlo a tu manera y enséñame, aún no sé hacerlo y estoy haciendo pruebas. Concretamente esto lo he sacado de esta web (https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/03/041503.asp), y estoy haciendo pruebas. 
Tbrn005 27/08/20 20:12
Ha publicado el tema DELTA NEUTRAL EN OPCIONES (problema con la Gamma)
Tbrn005 08/12/19 13:38
Ha respondido al tema Liquidez en los futuros sobre acciones
Gracias por las respuestas.Por lo que he podido ver, es que aunque no hay mucha liquidez en los SSF (Single Stock Futures), hay agentes de mercado garantizando contrapartida, la única pega es el spread del Bid/Ask, ya que al ser un activo poco líquido, los Spreads son de aproximadamente entre 9 y 30 BPS (entre 9 céntimos y 30 céntimos aproximadamente). Si se quiere operar en acciones de bajo precio no es muy buena opción, ya que por unas acciones que coticen a 2€, un spread de 30 centímos supone que el precio debe moverse a favor un 15% para estar en break even... Pero para unas acciones de 200€, un movimiento de 30 centímos es un 0.08%, totalmente asumible.Conclusión: no es una mala opción en acciones de precios relativamente altos, pero no son útiles en acciones de bajos precios (nótese que no hablo de acciones sobrevaloradas ni infravaloradas, sino del precio en sí). Gracias.
Tbrn005 08/12/19 12:28
Ha respondido al tema Liquidez en los futuros sobre acciones
Si, pero quisiera saber sobre los futuros sobre acciones, gracias.
Tbrn005 07/12/19 14:17
Ha publicado el tema Liquidez en los futuros sobre acciones
Tbrn005 02/12/19 16:19
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