Tbrn005

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Tbrn005 25/10/20 12:38
Ha comenzado a seguir al usuario Oscar Cagigas
Tbrn005 28/08/20 11:45
Ha respondido al tema DELTA NEUTRAL EN OPCIONES (problema con la Gamma)
 Bueno, sería tomar cualquier acción tipo Apple o Amazon, da un poco igual, y vender una call OTM a expiración Diciembre y comprar la misma cantidad de calls vendidas a expiración Septiembre que tengan la misma Gamma que las opciones vendidas de Diciembre. Después, vender en corto X acciones para neutralizar. Si la Gamma es de 0.25 en las calls OTM Diciembre vendidas, comprar 4 calls Septiembre con la misma Gamma, y vender en corto 100 acciones para neutralizar la Delta (0.25 X 4 = 1 .  1 - 1 = 0). Gracias! Si ya sabes cómo neutralizar Delta, por favor, hazlo a tu manera y enséñame, aún no sé hacerlo y estoy haciendo pruebas. Concretamente esto lo he sacado de esta web (https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/03/041503.asp), y estoy haciendo pruebas. 
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Tbrn005 08/12/19 13:38
Ha respondido al tema Liquidez en los futuros sobre acciones
Gracias por las respuestas.Por lo que he podido ver, es que aunque no hay mucha liquidez en los SSF (Single Stock Futures), hay agentes de mercado garantizando contrapartida, la única pega es el spread del Bid/Ask, ya que al ser un activo poco líquido, los Spreads son de aproximadamente entre 9 y 30 BPS (entre 9 céntimos y 30 céntimos aproximadamente). Si se quiere operar en acciones de bajo precio no es muy buena opción, ya que por unas acciones que coticen a 2€, un spread de 30 centímos supone que el precio debe moverse a favor un 15% para estar en break even... Pero para unas acciones de 200€, un movimiento de 30 centímos es un 0.08%, totalmente asumible.Conclusión: no es una mala opción en acciones de precios relativamente altos, pero no son útiles en acciones de bajos precios (nótese que no hablo de acciones sobrevaloradas ni infravaloradas, sino del precio en sí). Gracias.
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