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Talentum

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Talentum 25/04/17 22:54
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
¿Y por qué aquí en vez de en Egregore? No le veo la ventaja. En Egregore se puede ver el gráfico continuo de todo el histórico disponible, mientras que aquí hay que ver un gráfico para cada año. ¿O estoy equivocado?
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Talentum 23/04/17 14:07
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola Francisco, Comprenderás que tu respuesta me deja un tanto despistado. Entonces cuando escribes frases del tipo (me la invento) "el spread tal nunca ha bajado de -4 en los últimos 35 años", ¿en qué te basas? Yo pensaba que ese tipo de conclusiones las sacabas de los gráficos de Egregore. Un saludo
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Talentum 20/04/17 14:06
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Gracias Orion, Tomé el fichero ya creado en ese mismo hilo de Estrategum y al ejecutarlo da los gráficos hasta el año 2015. Entonces trato de incorporar los ficheros de datos para poder ver los gráficos actualizados. En el fichero pone "GF" pero los ficheros para este futuro son "FC..." o quizás es en esto que estoy equivocado. Las mariposas que salen parecen interesantes, algunas con suelos y techos muy claros. Pero necesito ver los gráficos completos antes de plantearme nada. Un saludo
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Talentum 16/04/17 13:55
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola Francisco y lectores del blog, Tengo este fichero de Egregore en el que me salen unas oscilaciones enormes en los dos o tres últimos años de cada gráfico. ¿Alguien sabría decirme qué es lo que está mal? Muchas gracias, MARIPOSA GF ENERO-MARZO-ABRIL +, 3,, CON, 0, GF_ENE_MAR_ABR, 4, #1-2*#2+#3 GF,1,0,L,,FCFY.CBT GF,3,0,L,,FCHY.CBT GF,4,0,L,,FCJY.CBT MARIPOSA GF ENERO-MARZO-MAYO +, 3,, CON, 0, GF_ENE_MAR_MAY, 4, #1-2*#2+#3 GF,1,0,L,,FCFY.CBT GF,3,0,L,,FCHY.CBT GF,5,0,L,,FCKY.CBT MARIPOSA GF MARZO-ABRIL-MAYO +, 3,, CON, 0, GF_MAR_ABR_MAY, 4, #1-2*#2+#3 GF,3,0,L,,FCHY.CBT GF,4,0,L,,FCJY.CBT GF,5,0,L,,FCKY.CBT MARIPOSA GF ABRIL-MAYO-AGOSTO +, 3,, CON, 0, GF_ABR_MAY_AGO, 4, #1-2*#2+#3 GF,4,0,L,,FCJY.CBT GF,5,0,L,,FCKY.CBT GF,8,0,L,,FCQY.CBT MARIPOSA GF MAYO-AGOSTO-SEPTIEMBRE +, 3,, CON, 0, GF_MAY_AGO_SEP, 4, #1-2*#2+#3 GF,5,0,L,,FCKY.CBT GF,8,0,L,,FCQY.CBT GF,9,0,L,,FCUY.CBT MARIPOSA GF AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE +, 3,, CON, 0, GF_AGO_SEP_OCT, 4, #1-2*#2+#3 GF,8,0,L,,FCQY.CBT GF,9,0,L,,FCUY.CBT GF,10,0,L,,FCVY.CBT MARIPOSA GF AGOSTO-SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE +, 3,, CON, 0, GF_AGO_SEP_NOV, 4, #1-2*#2+#3 GF,8,0,L,,FCQY.CBT GF,9,0,L,,FCUY.CBT GF,11,0,L,,FCXY.CBT MARIPOSA GF SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE +, 3,, CON, 0, GF_SEP_OCT_NOV, 4, #1-2*#2+#3 GF,9,0,L,,FCUY.CBT GF,10,0,L,,FCVY.CBT GF,11,0,L,,FCXY.CBT MARIPOSA GF OCTUBRE-NOVIEMBRE-ENERO +, 3,, CON, 0, GF_OCT_NOV_ENE, 4, #1-2*#2+#3 GF,10,0,L,,FCVY.CBT GF,11,0,L,,FCXY.CBT GF,1,+1,L,,FCFY.CBT MARIPOSA GF NOVIEMBRE-ENERO-MARZO +, 3,, CON, 0, GF_NOV_ENE_MAR, 4, #1-2*#2+#3 GF,11,0,L,,FCXY.CBT GF,1,+1,L,,FCFY.CBT GF,3,+1,L,,FCHY.CBT
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Talentum 17/01/17 18:08
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad del spread Brent-Crudo (5)
Hola Francisco, Junio cotiza a 1,65. Septiembre a 1,40. Y Diciembre a 1,24. Tanto Sep como Dic cotizan por debajo del precio de entrada a 1,50. ¿Sería buena idea comprar uno de ellos o los descartas por falta de liquidez u otra razón? ¿Cuál es el planteamiento ahora? ¿Comprar junio a 1,50? Muchas gracias y un saludo.
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Talentum 07/01/17 12:41
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los tipos de interés USA (GE)
Hola, Estoy intentando hacer en Egregore un gráfico continuo del spread Dic-Dic del año siguiente. Con estas líneas me sale en gráfico hasta dic 2014: EURODOLLAR DIC-DIC AÑO SIGUIENTE +, 2,, CON, 0, GE DIC-DIC_SIG, 4, #1-#2 GE,12,0,L,, GE,12,+1,L,, Me falta añadir al final de las 2 últimas líneas los ficheros en los que leer los datos a partir de 2014, pero no me aclaro con qué ficheros concretos tengo que poner. ¿Alguien me puede ayudar? ¡Muchas gracias!
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Talentum 30/12/16 00:48
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los tipos de interés USA (GE)
Sí, entiendo que en IB un combo es comprar y vender varias cosas en la misma orden. En este caso el combo es comprar GE dic21 y vender GE dic22, es decir, un calendar spread. Yo los haría así, pero hay varias formas. Algunas más sencillas y rápidas. Un saludo.
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Talentum 29/12/16 22:11
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los tipos de interés USA (GE)
Hola Raúl, En una fila cualquiera, a la izquierda de la pantalla, escribes GE y pulsas Intro. El cuadro que te sale te ofrece varios activos que podrían ser "GE". En el grupo "GLOBEX Euro-Dollar-GLOBEX", elige "Futures". En el cuadro que te sale, elige "Futures Spreads". En el cuadro que te sale, elige la solapa "Strategy". Y eligiendo "Calendar Spread", ahí puedes especificar el contrato que compras y el que vendes, así como la cantidad de cada uno. Hay otras maneras más fáciles, pero esta es la que yo utilizo. Te aconsejo que pongas muchas órdenes en Paper Trading antes de lanzarte. Un saludo.
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Talentum 10/12/16 18:01
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de diciembre
Hola Francisco, Al principio de esta estrategia se trataba de comprar spreads mensuales cercanos que en su último mes de vida se multiplicaban por 2,5 y luego se ha ido sofisticando. Me cuesta entender el planteamiento actual. Ponemos en seguimiento spreads mensuales, bimestrales, trimestrales, etc. .. y aparte mariposas, pero ¿cómo decides cuál de ellos es el adecuado para comprarlo y a qué precio? ¿Los has estudiado todos en Egregore? ¿O se trata de algún ratio entre el precio de un spread mensual y el precio de un spread más amplio? Como siempre muchas gracias por esta estrategia y por la paciencia. Un saludo.
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Talentum 11/08/16 00:22
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de agosto
Hola Francisco, Comento la situación para asegurarme de que lo estoy entendiendo bien. Tengo 12 septiembres vendidos y 10 octubres comprados, por lo que tengo un total de 10 S-5 comprados. Los otros 2 septiembres los emparejo con 2 diciembres comprados, por lo que tengo 2 T-4-16 comprados. Además tengo 1 T-1-17 vendido. Al vender esas 6 mariposas, rolo los 10 S-5 para tener 12 S-7 comprados. Y también cambio los 2 T-4-16 por 2 S-8 comprados. ¿Serías tan amable de confirmarme o corregirme? Muchas gracias por todo.
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Talentum 15/07/16 19:56
Ha comentado en el artículo Actualización de las tendencias primarias en julio del 2016
Corrijo: Quabit hizo un contra split de 50 a 1 en mayo de este año. Así que tras deflactar el gráfico me sale que cotizaba a 4,20 cuando Francisco recomendó la entrada. Y el precio de entrada sería 3,00. Y la rentabilidad si ahora está a 1,00 sería -66%. Un saludo,
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Talentum 15/07/16 15:12
Ha comentado en el artículo Actualización de las tendencias primarias en julio del 2016
Hola Paripe, para que no haya malentendidos yo creo que es necesario aclarar que los precios recomendados para esas entradas eran: 0,06 para Quabit. 4,50 para Cem. Portland. 4,00 para A.Dominguez. De haberse conseguido esas entradas (que no lo se porque no las seguí) la rentabilidad con los datos que pones sería: 1566% en Quabit 33% en Cem. Portland. -25% en A.Dominguez. Un saludo.
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