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Romanrdgz 24/03/17 12:44
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Lo he mirado y no tiene nada que ver con las monthly. Parece la liquidez de las monthly de MEFF. No me seducen mucho, pero para casos puntuales pues bien tenerlas claro
Romanrdgz 24/03/17 12:18
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Hombre, aplicado a Eurex, la liquidez sí es un problema. Ese libro estará muy bien (que me lo apunto), pero para mercado USA imagino...
Romanrdgz 17/03/17 08:17
Ha respondido al tema Cambio en las condiciones de COINC - 0,30% TAE el 23 de Marzo de 2017
Una domiciliación de ahorro en coinc desde otra cuenta, ¿sirve para contar como recibo obligado en al otra entidad para cumplir condiciones? No pensé que aceptasen algo asi
Romanrdgz 13/03/17 20:16
Ha respondido al tema El color rojo se impondrá ¿está en lo cierto Enrique Roca?
Es que al menos Eurostoxx 50 es donde tiene el soporte más claro y fuerte. No s un nivel dicho porque sí. Si sube 200 puntos más antes de empezar a bajar, pues a lo mejor tiene que bajar un 13% en vez de un 10%, pero las cosas no paran de bajar en un punto porque sí, paran en un soporte (si no es el mad mav y tal). Aparte, que si cayera hasta 3100 se le acabará dando por bueno
Romanrdgz 13/03/17 15:26
Ha respondido al tema El color rojo se impondrá ¿está en lo cierto Enrique Roca?
No es que se haya mojado mucho con la predicción: llevamos unos 5 meses de subida sin correcciones. Dice que de aquí a 12 meses tendrá lugar una corrección del 10%. Fallar en algo así serían 17 meses seguidos sin correcciones importantes. Como para fallar. Cuidado con el siemprealcismo.
Romanrdgz 03/03/17 10:10
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
El anexo 1 es para el cálculo del precio de la opción y de su delta. El cálculo del margen viene en las páginas previas, y habla de curvas de volatilidad proporcionadas por los market maker y cosas por el estilo a las que no creo que tengamos acceso...
Romanrdgz 03/03/17 09:03
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Conozco la calculadora, pero yo pretendía tener la fórmula (aunque fuera aproximada), de tal manera que pudiera obtener automáticamente ciertas estadísticas de todas las opciones existentes o de sus combinaciones sin tener que ir con lapiz y papel a mano revisándo todas las combinaciones. Lo mismo con Eurex: lo único que he encontrado ha sido un software calculadora que no intuitivo en absoluto (de hecho no he sido capaz de averiguar cómo comprobar el margen de una opción ESTX50 cualquiera). Es un poco triste que sea así...
Romanrdgz 02/03/17 23:47
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Uf, sí que es denso el documento con la explicación... ¿La del ESTX50 cómo es? estaba pensando en vender un put 3000 y comprar uno 2900 para reducir margen, o alguna combinación similar, pero desconozco ahora mismo por completo el margen que me llevaría eso
Romanrdgz 02/03/17 15:12
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Eso he podido comprobar mediante previews en Interactive Brokers... Lo que me crispa es no haber encontrado las fórmulas EXACTAS para el cálculo de los margenes, ni en MEFF, ni en Euroexchange :|
Romanrdgz 02/03/17 08:14
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
El 100% no, pero ándate con ojo porque 100 SPY es bastante pasta. Supongo que si no se puede comprar te asignarán la diferencia, pero mejor pregunta, o vende la call antes de vencimiento y listo.
Romanrdgz 28/02/17 08:59
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
No conocía el planteamiento del diagonal spread como mera forma de reducir márgenes. Está claro que estoy muy limitado en las estrategias que finalmente uso y debería repasar las demás para no perder estas pequeñas joyas... En cualquier caso ahí lo planteas para el DAX... funciona esta reducción de margen con diagonal spread en el MEFF, o pasa como con la cuna vendida que te cuentan margen en ambas patas?
Romanrdgz 24/02/17 11:45
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
¿Alguien tiene los ficheros de datos de MEFF pasados? De los daily de 2017 me faltan del 1 de enero al 17 de enero (ambos inclusive). De más atrás sólo tengo los HPYYMMFIE.C2 mensuales desde enero de 2011 hasta febrero de 2016 (inclusive). ¿Alguien tiene los mensuales 2016 de marzo a diciembre y los daily 1-17 enero 2017? También me sirven dailys anteriores a 2017 si hay...
Romanrdgz 23/02/17 17:02
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Tienes razón: mi error fue confundir el volumen mostrado en la web del meff con el open interest. He revisado los ficheros de datos que da MEFF y efectivamente el open interest era ayer de 251. No obstante, si mi contrapartida era un particular que cerraba su posición, entiendo que el open interest no se verá incrementado: para eso tendría que haber cruzado mi posición con el market maker. ¿Es así, no? La verdad es que en todo este tiempo nunca me lo había parado a pensar con detenimiento... Supongo que esta noche lo sabré, dependiendo de si el Open Interest permanece en 251 o sube a 257.
Romanrdgz 23/02/17 16:36
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Eso tiene más sentido, pero... ¿por qué MEFF indica entonces en su web que las posiciones abiertas ahora mismo en el strike 6000 son 6, y a ti te dice 251? Tengo que revisar los datos brutos que dan en fichero, a ver qué dicen... ¿Esos datos los sacaste del broker? ¿Cuál es el que usas?
Romanrdgz 23/02/17 13:03
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
No te he entendido bien porque creo que se te ha cortado una frase. ¿Quieres decir que es normal que el DAX suba más que el IBEX porque entrega menos dividendos, y que por lo tanto el IBEX debiera ser a priori más estable para dedicarse a venderle cunas? Seems legit... aunque nunca me he puesto a medir qué diferencia existe en entrega de dividendos entre ambos
Romanrdgz 23/02/17 12:27
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Por cierto, sigo dándole vueltas a esto: Al principio pensé que se trataba de alguien que había vendido esos puts, por ejemplo hace un año al doble o triple de lo que pretende comprarlas ahora, y que por lo tanto buscaba cerrar posiciones con buenas ganancias y abrir posiciones más lejanas en el tiempo. Pero me fijo que el open interest es 0 (salvo las 5 del PUT en 6000, que son culpa mía por venderlas esta mañana). ¿Qué oscuro interés puede tener alguien en comprar (que no recomprar, en vista del open interest) unas posiciones tan deep OTM? No creo que ningún gestor busque cubrirse ante cisnes negros TAN abajo. ¿Podría ser para reducir márgenes? ¿Por alguna estrategia concreta? Por si solas, esas demandas no parecen lógicas, ¿no?
Romanrdgz 23/02/17 12:21
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Tal vez en la preview no considera las opciones que ya llevas en cartera, pero en algún momento (no sé si al hacer el trade, o al cerrarse la sesión) se debería reevaluar los riesgos y determinar que solo te debe afectar una de las patas. Vamos, digo yo!
Romanrdgz 23/02/17 11:32
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Eso es diferente: al tener 2 patas con la misma expiración y diferentes strikes, los brokers decentes como el nuestro no te descuentan margen por un lado a la put vendida y por otro a la call vendida, dado que es imposible que ambas operaciones salgan mal al mismo tiempo. Por lo tanto te piden el margen de la opción que requiere más margen, y la otra realmente no te requieren ningún margen, pero dado que has incrementado tu patrimonio por valor del premium recibido por esa otra opción vendida, pues entonces marca una reducción del margen. Pero si de un subyacente únicamente tienes una opción vendida, entiendo que nunca jamás va a implicar que te rebajen el margen. De otro modo sería absurdo. De hecho acabo de vender 5 PUTS al IBEX en 6000, más OTM que eso complicado, y obviamente ha implicado que suba el margen requerido (aunque un premium del 10% del margen no está nada mal)
Romanrdgz 23/02/17 08:03
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Opero con Interactive Brokers. Lo que dices de que te baje la garantía vendiendo calls solo es posible si son cubiertas, de lo contrario no es cierto salvo que sea un broker orientado a opciones que otorgue algún tipo de ventaja en ese sentido para que operes más. Yo no he dicho en ningún momento que J.Torres opere mal: os veo muy a la defensiva conmigo, leches. Solo he discrepado en cuanto a ese discurso de recaudar limosnas por opciones call OTM, del que se parece desprender que no tiene riesgos y es un "free meal". Que lleve luego muchas posiciones larga que le compensen con creces ese caso en el que puedan ejecutar esas call es una historia diferente, pero son puntualizaciones necesarias para que no llegue un tio que no ha visto opciones en su vida, lea el mensaje, y piense que acaba de descubrir el Dorado para forrarse sin riesgo. Y negar que se están capando beneficios ya es negar la máxima. Ponerme ejemplos como Iberdola (o como por desgracia prácticamente todo el selectivo español) donde no ha hecho en un año el más mínimo amago de irse arriba, no es sino buscar los casos que te dan la razón en cuanto a beneficio sin capar subidas. Esa es la grácia de vender opciones OTM en mercados sin tendencia al fin y al cabo. Pero si hubieras hecho eso en otros momentos, o en otras acciones, pues sí que te habrías capado el beneficio. En resumen: que no digo que no pueda uno lucrarse de esas operaciones, pero con cuidado, y ojito los recién llegados que no se vayan a crear falsas expectativas. Otra cosa sería ciertas put desnudas. En el IBEX sin ir más lejos se busca comprador para puts muy OTM para finales de año, y se paga mejor una put en 6500 que una CALL en 11000. Lo cual resulta un tanto irracional.
Romanrdgz 21/02/17 14:15
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Pero la señora de la limpieza no pone en riesgo su patrimonio: trabaja por 13 euros la hora. Tú cuando vendes una call por 13 euros necesitas unas garantías y corres riesgo de palmar pasta si vas desnudo o de dejar de ganarla si vas cubierto, que para el caso es parecido. La gracia de vender opciones es que saques un premium curioso para que te compense un buen pedazo más allá del strike. Correr riesgos por 13 euros o menos no es racional, y menos aun si se hace en el MEFF. Si por lo menos recompras cuando le sacas más del 50% de beneficio en un corto plazo, pues todavía, pero en el MEFF entre spread y comisiones estás bien jodido. Y claro, esa estrategia es para vender opciones con premium alto, no para vender las que te dan 13 euros. No sé, habrás ganado 4K en un año, pero yo por mi experiencia no lo acabo de ver claro... no veo claro que compense el riesgo
Romanrdgz 21/02/17 08:23
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
¿Qué tiene que ver vender opciones a 9 meses vista con una sicav? No le veo ninguna ventaja fiscal...
Romanrdgz 21/02/17 08:22
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
No, si es verdad que a las call se les saca partido, pero al final necesitas tener mucho capital solo para márgenes en operaciones que te dan calderilla. Y si ya hablamos de opciones sobre acciones, la cosa se pone peor: entre que el subyacente tiene menos valor, y que los spread son una mierda, pues al final te encuentras con que capar la subida de 100 acciones de REE o Repsol en menos de 1 euro de aquí a diciembre implica llevarte menos de 10 euros. De hecho, cuando hago cunas vendidas, más del 70% del beneficio viene de la put
Romanrdgz 20/02/17 19:35
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Me sorprende lo que comentas, porque siempre que miro las call OTM veo unos precios ridículos como para compensar el riesgo de que haya una subida abrupta. Realmente te merece la pena tener esas call desnudas?
Romanrdgz 20/02/17 11:27
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
¿Qué quieres decir? ¿Que el volumen es alto hasta para multiplicador 100, mientras que aquí el de opciones mini-ibex (x10) es mucho mayor al de ibex (x100)? ¿No hay minis en DAX y Eurostocxx? Y ya que te pillo por banda, ¿sabes si la web de Eurex da ficheros datos diarios como los que da MEFF para ver todos los trades del día?
Romanrdgz 20/02/17 08:39
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
¿Qué tal andan de liquidez Eurostoxx y DAX en opciones? MEFF da lástima verlo, pero nunca he probado opciones Eurex de índices...
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