rigar
30/12/15 10:38
Ha respondido al tema ¿Cómo optimizar sistema de trading automático basado en la cointegración? - forex
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Hola lectum, primero felicitarte por el gran trabajo realizado en la implementación de este EA. Quizás Ausias Fuster tenga razón y debes seleccionar los pares que efectivamente estén cointegrados y haya que retocar tal vez la estrategia (sin conocer con gran detalle lo que hace el sistema).
Yo no te puedo ayudar en la programación porque no soy experto. Lo que sí hago es operar pares cointegrados durante la sesión europea, sin utilizar coberturas y cerrando las operaciones por filtro horario. A veces las coberturas se pueden eternizar en el tiempo y prefiero cerrar la operación tanto si sale mal como si sale bien.
La operativa se basa principalmente en continuar las ineficiencias que han venido produciéndose, algunas de volatilidad en pares muy concretos y alguna direccional a través de un spread. Pero analizando e introduciendo las órdenes de forma manual, el proceso no está automatizado, pero de momento está funcionando bien, que al final se trata de conseguir rentabilidad.
La totalidad de las operaciones de ineficiencias incluyen el EUR y la GBP. Por ejemplo la operación de hoy ha sido corto de EURUSD y largo de EURGBP. También existen otras operaciones con pares distintos a la GBP según la volatilidad de los cruces o de la direccionalidad. La divisa que se incluye siempre, hasta ahora en la operativa es el EUR.
Yo sólo te puedo aportar cómo realizo la operativa pero no te puedo ayudar en el cálculo de la cointegración.
Para aportar algunos datos y para tener una idea rápida de los números de esta operativa manual basada en pares cointegrados, el porcentaje de aciertos se sitúa a día de hoy en 70%. El rendimiento de estos últimos 3 meses, que es cuando hemos creado una estadística oficial de la operativa alcanza el 22%, por encima del 7% mensual, y el tiempo en el mercado está alrededor de 6 horas. El tamaño de las posiciones es de 1 lote por cada 20000€, siendo el máximo drawdown del 5%.
De todas formas felicidades por la programación y animarte a que sigas con este gran trabajo.