Resumenext
23/03/12 12:47
Ha comentado en el artículo
ETFs de baja volatilidad
Hola de nuevo, la verdad es que desde que leí tu blog no he podido dejar de darle vueltas a la cabeza. Una duda que me surge es el horizonte temporal que usas para estimar los parámetros y si calculas con datos semanales o diarios. He probado a calcular con datos semanales durante 1,2,3,4 y 5 años y he obtenido los mejores resultados para 3 años (aprox. 156 semanas aunque no encuentro una diferencia sustancial utilizando los datos de 2 años/104 semanas). Pero claro he utilizado un rango de fechas determinado y no se hasta que punto es representativo.
Me interesaría mucho saber que opinas acerca de la elección del horizonte temporal y que frecuencia en los datos (diaria, semanal o mensual) piensas que se ajusta mejor para este tipo de analisis.
Gracias!