Ha comentado en el artículo Sistemas que solo funcionan en backtest
Muy buen artículo. Fácil de entender y al mismo tiempo impecablemente razonado y lleno de sentido común. Estoy de acuerdo contigo en que un gran componente del mercado es el ruido y esto afecta muy negativamente a las optimizaciones. Creo que no todos los momentos del mercado son aprovechables por sistemas, sólo unos momentos determinados (reacción después de un impulso causado por una noticia, un retroceso en una tendencia, ...) todo lo que opere en momentos de aparente calma y trate de aprovechar el ruido (grid trading, martingalas) creo que esta abocado al fracaso ya que el ruido como bien dices es aleatorio y no recurrente.
