Una consulta para los mas expertos, no consigo encontrar la respuesta tampoco en el libro de Llinares.En un calendar spread compramos call y vendemos call de mismo strike y distinto vencimiento. Pongamos, en Gamestop compramos la propuesta de 350 usd vto enero 2020 y vendemos call 350 febrero 2021. Ambas actualmente out of money.Pero, ¿que sucedería si llegado el vencimiento de la call vendida, en Febrero, el precio de GME está por encima de 350 usd? Pongamos a 400 usd. Logicamente nos ejecutarían la call vendida (50 usd * 100 = 5.000 usd de pérdidas)La pregunta es, ¿como nos puede cubrir esta perdida que he de desembolsar, la call comprada, si ésta tiene vencimiento enero 2022 y no puedo ejecutarla?Un saludo y gracias
Sobre las preguntas que realizáis al final del artículo, sí, estas estrategias son muy interesantes, sencillas y claras. Son de fácil lectura pero lo suficientemente amplias como para que técnicamente incrementen el conocimiento de los lectores.
Trabajé hace años con los Glencore, Cargill etc y lo tienen todo comprado y vendido a un año vista, con los barcos en medio del océano pasando de manos una y otra vez.La eliminación de intermediación es para los pequeños productores, no para los grandes - a éstos les interesa vender la producción entera, no a kilos, y menos a miles de km de distancia.Sobre lo que comentas de la volatilidad. Recientemente compré opcion de oro y plata, recomendarias liquidar o mantener?
Los políticos soviéticos pidieron a sus científicos que hicieran lo imposible para que sus cosmonautas no enfermaran durante meses: les quitaron todo el azúcar de la alimentación.La estrategia ha sido espectacular y además nos ha enseñado mucho. No cree que merecería la pena volver a repetir una estrategia con Fernan2?
Hola, en marzo estableciste una estrategia con Llinares que ha resultado muy ganadora, sobre Disney.Tenéis pensado hacer alguna nueva estrategia conjunta próximamente?