Raffaele
21/01/15 20:03
Ha comentado en el artículo
Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días
Hola miguel,
mirando tu operativa estaba pensando en una modifica a la hora de comprar y vender futuros.
Seguramente en mi razonamiento algo estará y tiene que estar mal.
Ejemplo:
El Ibex esta ahora alrededor de 10.350 puntos, habría que esperar una subida almeno a niveles 10.500 10.600 puntos, cuanto más cerca de alguna resistencia mejor.
Suponemos que llegue a la zona 10.600 desde aquí se comprarian 3 call mini ibex con strike 10.600 vencimiento febrero 2015 (vencimiento cercano), desconozco cuanto se pagaría de prima por la call, y se venderían al mismo tiempo 3 futuros mini Ibex a 10.600 (el vencimiento cercano de la call es por evitar el roll over de estos futuros).
Cada bajada del Ibex de 200 puntos por ejemplo, aquí hay que ver qué valor dar a cada escalón, si mejor 200 puntos o menos 150 por ejemplo, vamos a recomprar un futuro de mini Ibex y cuando vuelve a subir a 10.600 volvemos a vender por quedarnos con los 3 iniciales.
Bien ahora si el Ibex sube sin retroceso y no nos permite hacer ninguna operación tampoco se debería perder mucho creo… digo creo ya que No sé si las ganancia que se tendrian con la subida de las opción call del mini ibex (ganancia gamma creo se llame) cubriría las pérdidas de los futuros mini Ibex vendidos.
Seguro que algo no he tenido en cuenta, es así?
gracias
Raffaele