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Pstrusi

Rankiano desde hace más de 16 años

Trader, Analista y desarrollador de algoritmos

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19/07/16 13:14
Ha comentado en el artículo Quants y gamblers (I) MIT´S 21 (I)
Interesante mix de historias de cientificos tratando de actuar con exito en actividades pseudo-aleatorias, ciertamente inspira a los todavia quants que buscamos mejorar, ya no digo encontrar el santo grial. Gracias por tu articulo.
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02/07/16 18:39
Ha respondido al tema Sistemas sencillos y rentables
Comparto humildemente la experiencia: Todos los sistemas sencillos que se basen en el "Trending" funcionaran muy bien a largo plazo, SIEMPRE Y CUANDO las tendencias duren lo suficiente para tener ganancias netas que incluya los cambios de señales en el trend. En el caso de las bolsas, desde el 2008, la FED y los ppales bancos centrales del mundo han inyectado cantidades masivas de dinero a traves de los programas QE ( Quantitative easing ), compra de bonos soberanos...etc, con lo que si los mercados siguen recibiendo liquidez, la burbuja seguira aumentando, sin importar la economia real, los fundamentales de las empresas, smartmoney investors...etc. Pero creeme, en el momento en que se paren esos programas y los mercados se pongan "laterales" ( o sideways en ingles ) vas a ver como la mayoria de los sistemas tendenciales ta haran perder un paston. Asi q conclusion: usalos por ahora, pero sigue atentamente la politica monetaria internacionales, aqui la clave es la liquidez. Buena suerte
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27/04/16 14:07
Ha respondido al tema Abrir cuenta en Interactive Brokers
Es necesario tener NT ( Ninjatrader ) con IB ( Interactivebrokers ) Si quieres: - Ver y guardar data de instrumentos de tu interes, entre acciones, forex, futuros...etc - Si tienes un Algoritmo o Strategia y quieres ponerlo a trabajar en tiempo real. Si solo deseas hacer backtest, optimizaciones..etc con data historica, te basta solo con NT. NT es gratuito, solo tendras q pagar una licencia si deseas hacer trading activo
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23/09/15 23:43
Ha comentado en el artículo Quant trader. Agosto 2015
Hola, Cuando lei tu articulo y tu backtesting manual, inmediatamente pense en sugerirte algo, ve a www.ninjatrader.com, lee la info disponible y veras varias cosas importantes: - El programa te permite hacer backtesting automaticos, el tiempo es oro - El programa es gratis, con todas sus funciones siempre pero te servira para backtesting, programar...etc eventualmente tuvieses tu propio algoritmo y quieres usarlo real-time entonces si q tendras q comprarlo, q de todas maneras no es tan caro - Es programado en lenguage C#, lo cual no me parece excesivamente dificil ( yo soy economista no informatico y aprendi ), teniendo paciencia y sirviendote del foro, mas otras fuentes gratis existentes. Espero amigo esto te ayude a ir mejorando mas rapido en el dificil camino trading algoritmico.
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28/04/14 15:00
Ha comentado en el artículo Trading Algorítmico. Un futuro pasado
Interesante articulo Antonio, gracias. Al ser español y tener experiencia en el area, me gustaria hacer una consulta sencilla. Imagina por un momento que dispones de un sistema que pudiese calificar como bueno. Si pensaras en posibilidades de usarlo como parte de un servicio de asesoria de portafolios, la figura ideal para hacerlo en España, segun tu opinion, seria a traves de una EAFI ? Existen otras muchas vias q dependeran de los objetivos y capacidades de cada quien, como por ejemplo: asociarte a una firma de larga trayectoria, venderlo como robot..etc Lo importante para mi es que se tenga la completa autorizacion de la CNMV. Gracias y un saludo cordial
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04/04/14 13:13
Ha comentado en el artículo El Asesor Financiero Independiente, una figura en auge
Ade, aunque no te compares con los principales indices de referencia, para efectos de cobro de honorarios profesionales, el rendimiento de tu portafolio deberia ser fijado sobre el exceso de rendimiento logrado por encima de algun benchmark que sea considerado el de menor riesgo, sino tendria poco sentido para clientes en el largo plazo. Y aunque la renta variable no garantiza rendimientos y entiendo tu punto, creo que es inevitable para la consideracion de los clientes, comparar la gestion de rendimiento-riesgo de sus portafolios en tu firma Vs un promedio de las principales alternativas-riesgo, no lo crees? Continua adelante con tu iniciativa ! Mucha suerte
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02/04/14 17:00
Ha comentado en el artículo El Asesor Financiero Independiente, una figura en auge
La contratacion de asesoria profesional dependeria de muchos factores, entre los principales: - Confianza en el asesor: su trayectoria, independencia y experiencia en los sectores demandados - Independencia de cuentas: el asesor SOLO ofrecera servicios de Gestion de carteras, y nunca tendra el control sobre cuentas de los clientes, es decir, que los clientes teniendo sus cuentas personales en un gran broker o banco, solo permitan que el asesor haga trading, y nunca ninguna clase de aportes o retiros de capital. - Record de la gestion - Tarifas - Comisiones del trading Hoy dia es cierto, existen muchos clientes, que si tienen en deseo y el tiempo, pueden formarse con muchisimos cursos, webminars...etc que los habilitaria para entender y operar a un nivel aceptable, y que ven en esto una actividad economica posible. Otra cosa es ser consistentemente "exitoso"; y es aqui donde veo que el asesor profesional puede destacar en el largo plazo. Lo dicho, buena suerte
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02/04/14 16:19
Ha comentado en el artículo El Asesor Financiero Independiente, una figura en auge
Hola Ade, Muy interesante tu articulo, ya que como profesional del sector pero viniendo de fuera, siempre me parecio que la CNMV tenia mucho trabajo pendiente por actualizar este sector a standares internacionales. El desarrollo tecnologico de hoy dia ha permitido que muchos brokers internacionales ofrezcan sus plataformas para desarrollar justamente este servicio en muchos paises, con un alto nivel de seguridad y eficacia. Para darte un ejemplo en concreto, existe un excelente broker internacional www.interactivebrokers.com, el cual permite solo el servicio y cobro respectivos de "Fees", a los asesores debidamente registrados en USA o Canada. Profesionales de otros paises, tendrian no solo que estar debidamente autorizados por el organismo supervisor del pais origen ( asesor y clientes ), sino ademas tener que ser aprobado por el departamento de compliance del Broker. En el caso de España hasta ahora, no existia ninguna figura o titulacion aceptada por este broker que permitiese esta importante actividad. El Broker sin embargo tiene una alternativa hibrida, conocida como Asesor de familiares y amigos, permiten tener hasta un maximo de 15 clientes, donde solo les puedes gestionar sus carteras, que son cuentas directas e independientes de ellos en el broker pero no te es autorizado el cobro de ningun fee profesional; esto solo seria posible si la CNMV y el Broker acordaran que exista una figura juridica autorizada, y espero de verdad que las EAFI puedan convertirse en eso. El mundo de la gestion sigue avanzando aceleradamente y espero España no se quede atras. De momento por ahora en la fase final de pruebas reales de un algoritmo de trading de currencies, otro sector que ya en España ha comenzado tambien pero todavia falta mucho. Estare pendiente de tus futuros articulos. Mucha suerte con tu nueva fase.
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30/06/13 14:57
Ha respondido al tema ¿Funcionan los sistemas automáticos? - sistemas de trading
Respeto tu opinion y tu enfoque. Es cierto que tradear mercados intradia con algun sistema automatico no es tarea facil, sin embargo por mi experiencia se que si existen maneras de hacerlo; mientras no se estudie bien un terreno incierto mejor ni entrar, pero eso no significa q nunca se pueda vencer ahi. Como dice SunTzu: para tener altas probabilidades de ganar una batalla, tienes q escoger una donde tengas toda la info disponible para estudiar cuando las condiciones estan a tu favor, debes conocerte a ti mismo y conocer al otro, y esperar el momento.
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19/05/13 11:55
Ha comentado en el artículo Torturando los datos hasta que confiesen. Sesgo de muestreo y espionaje de datos
Excelente articulo. Has descrito profesionalmente 2 tipicas causas de muchas decepciones de sistemas, sobre todo el de data snooping que es un clasico. Con respecto a la pregunta de broker333 debo decir que eso depende del concepto o tipo de sistema, ya que hay sistemas con conceptos simples y solidos que "no necesitan" una actualizacion estadistica; en cambio hay otros que tienen algunos "coeficientes estadisticos" que podrian beneficiarse de una actualizacion de mas data.
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02/05/13 22:25
Ha respondido al tema Algoritmo de Automatic Trading
Hola, Te sugiero lo siguiente, para q trabajes y hagas tus backtest: 1. Bajate el programa gratuito NINJATRADER, es un potente software de trading q te permite desarrollar tus propios algoritmos en C#, y es gratis con todas sus funciones, solo tendrias q comprarlo si quisieras trabajar con el en tiempo real. 2. Si quisieras bajar data para tus backtest, podria servirte comprar data de KINETICK, una firma q NINJATRADER recomienda, es poco dinero, te suscribes ylisto, obviamente eres libre de cancelar la suscripcion cuando no haga falta 3. NT trae muchos indicadores y estrategias preprogramadas, estudialas. 4. Si quieres ampliar un poco las capacidades del algoritmo de tu jefe te recomiendo consigas la biblia del analisis tecnico: TECHNICAL ANALYSIS OFFINANCIAL MARKETS de JOHN MURPHY 5. Amplia tus conocimientos de estadistica, muchas herramientas podrian ser util. Mucha suerte
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23/01/13 18:16
Ha comentado en el artículo Alemania repatria su oro: ¿solución lógica o irracional?
Parece q quisieran estar preparados lo mejor posible para eventos de gran magnitud, no se si desbarajustes monetarios internacionales/CE, o tambien me atreveria a decir de otro tipo: geopoliticos, geofisicos...etc Sin querer caer en teorias conspirativas, si lees entre lineas como estan actuando los principales gobiernos del mundo en distintas areas te darias cuenta q parece q ellos saben algo q nosotros no, como siempre nos enteraremos demasiado tarde. Un saludo cordial
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23/01/13 16:21
Ha comentado en el artículo Alemania repatria su oro: ¿solución lógica o irracional?
Este extraño movimiento no tiene que verni con la crisis economica, ni con auditorias. Es mi opinion solo, pero querer tener el oro en "casa" despues de haber confiado durante decadas en bovedas de otros poderosos de occidente me llama la atencion, es como si se estuvieran preparando para algo gordo.
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18/12/12 11:18
Ha respondido al tema Compra agresiva de apple
Durante un par de años hice trading intenso en ES (Futuros del S&P500) que me gusta mucho porque es muy representativo con 500 acciones, funciona 24/7 y es muy liquido. Cuando alguien me sugiere q quiere hacer trading manteniendo diversificacion siempre le recomiendo este ultimo. Tienen un nivel de apalancamiento "decente", para el ES tienes un Requerimiento de margen alrededor de 3500$ por contrato, y cada contrato equivale ahora mismo unos 70.000$. Mi objetivo para 2013 es tener full operativo mi Algo y vivir decentemente de el, y asi poder dedicar la vida a cosas mas utiles para otros en tiempos tan duros. Buena suerte con tu trading BeQuick
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17/12/12 23:59
Ha respondido al tema Compra agresiva de apple
Hi there Be quick. Aunque no me dedico mas a las acciones porque estoy enfocado ahora a terminar mi propio algoritmo de trading, estaba viendo el grafico q pusiste y pareciera verse lo siguiente: - Veo que la accion dejo un gap un poco menos de los 530, por lo q es muy posible q intente cerrarlo. - Creo que la accion de consolidar despues de cerrar el gap podria intentar chocar con la resistencia que dibuja el promedio movil mas corto (linea blanca) Si no ocurre nada extraordinario en principio los mercados no deberian al menos perder mucho terreno, incluso mas posibilidades de subir un poco mas. Yo tuve una epoca que shorteaba muchas cosas pero ahora veo es un reto mayor ya que los gobs e instituciones del mundo hacen lo q sean para restringir y limitar los cortos, que si le unes la inyeccion masiva de liquidez internacional pareciera q los cortos son solo para esperar ajustes de corto plazo y tomar profits rapido. Tu eres trader de bolsa solo o trabajas mas mercados? Buena suerte my friend
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16/12/12 10:29
Ha respondido al tema Compra agresiva de apple
Es muy significativo (negativamente) que en plena fase de inyeccion salvaje de liquidez por parte de la FED, Apple este dando muestras obvias de agotamiento tecnico; esta claro que muchos fund managers mas conservadores comienzan a "bajarse de ese autobus" y eso estancara un poco la accion. Ver una caida importante a corto plazo pareciera dificil por varias razones: Fed inyectando liquidez, etapa final 2012, cia con suficiente cash para recompras, Intereses bancarios-gubernamentalesa traves de sus "algos" daran la pelea q haga falta, ya q su influencia en los ppales. indices es muy grande. Cuando era mas joven y trabajaba en bolsa habia un dicho repetido: "si algo no puede bajar mas entonces deberia subir eventualmente" . Disclosure: no tengo acciones de Apple ni ningun tipo de interes o relacion con la compañia, es solo mi opinion como analista independiente.
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25/11/12 22:42
Ha comentado en el artículo Broker al borde de un ataque de nervios
1. La "gasolina" de la bolsa es la liquidez monetaria, y la situacion macro internacional es tan negativa se decidio una gran y coordinada inyeccion de liquidez, cortesia de nuestros amigos de la FED, ECB, BOJ...etc etc; esto sirve temporalmente para ganar tiempo, cambiar las expectativas psicologicas aun a pesar de la situacion presente. 2. Espero el objetivo de tu broker sea aprovechar una correccion para cubrir sus cortos porque las instituciones de todo el planeta cambian lo que haga falta para que las bolsas no se desplomen, ejemplos: prohibicion de cortos, paradas por tiempo si se rompen ciertos niveles, algoritmos institucionales y no hablo solo de los HFT, sino de los q ayudan a soportar el mercado a pesar de la continua y preocupante salida de capitales de clientes finales.
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