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Participaciones del usuario paiporta - Bolsa

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Bolsa (189) | Fiscalidad (1) | Fondos (401)
paiporta 23/08/23 22:12
Ha respondido al tema ¿Cómo obtener una rentabilidad del 15% al 20% anualizada en la Bolsa en el largo plazo?
Siguiendo con el despropósito del fondo anterior, solo con ver la volatilidad que tiene ya nos dice que no podía salir bien:Una volatilidad del 37.45% quiere decir que tiene muchas posibilidades de caer un año más de un 50%, y con ello necesitaríamos un 100% para recuperarnos.Ahora el riesgo no es lineal , es decir incrementar la volatilidad incrementa considerablemente la perdida, pero no es que considerablemente sino al 100%.Estamos ante un caso de unos Gestores que podrían aprender algo de correlaciones, volatilidades, VaRs , regresiones y series temporales.... La CNMV tendría que limitar la volatilidad al 25% como máximo.Si consideramos la volatilidad = RiesgoExiste un umbral, que a partir de un punto más riesgo nos lleva a la ruina, se pasa el punto de Aggresive y entramos en Insane y posiblemente en Suicidal... es lo que ha hecho esta gente por invertir en Small Caps tecnológicos.Hay otro famoso Gurú de Youtube, que tiene un fondo que en cinco años no ha subido nada, que recomienda mucho las Small Caps, porque según el suben más que las acciones normales,  a lo que le respondo que tiene razón, aunque su fondo es un claro ejemplo porque las Small Caps te pueden llevar a la ruina, suben más porque tienen más riesgo.Si creamos una cartera de  1000  acciones Small Caps y la mantenemos 10 años, el conjunto nos dará una rentabilidad del 12% promedio anualizado, pero un 10% de ellas quebrarán perdiendo toda la inversión. Si creamos carteras de Small Caps tiene que tener una muestra suficientemente amplia, para que las posibles quiebras no nos afecten.Concentrar la cartera en unas pocas Small Caps, es una actitud Suicidal , como le está sucediendo con Nagarro, Teleperformance.....A toda esta gente les recomendaría que se sacaran el FRM, y se dejen de contar milongas para su parroquia.Saludos.
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paiporta 22/08/23 15:36
Ha respondido al tema ¿Cómo obtener una rentabilidad del 15% al 20% anualizada en la Bolsa en el largo plazo?
Es importante saber medir el riesgo de mercado de nuestra cartera, y compararlo con el índice de referencia.Es muy común construir carteras con Beta > 1 , tienen más riesgo que el índice del mercado, y en mercados alcistas todos se consideran que son capaces de superar un índice, cuando el mercado se vuelve bajista esas carteras tienen cuantiosas perdidas.Como ejemplo el fondo:  Renta 4 Multigestión Andrómeda Value Capital FI Un desproposito de fondo, que necesita subir un 100% para recuperar las cuantiosas perdidas producidas en el 2021 y 2022.El caso del fondo anterior, se dedicaron a concentrar la cartera en small caps tecnológicos muy correlacionados, sin tener ningún control de riesgo, simplemente se decicarón a poner un coche a 250kmts/hora en una recta, y vender mientras duró que eran unos Genios, los inversores analfabetos en temas financieros sucumbieron a estos encantos, que era lo mismo que subirse a un coche que iba a 250kmts /hora y la más minima corrección del SP500, el fondo perdió un 70% de su valor.Hay que tener mucho cuidado con estos fondos oportunistas, que se dedican a "vender la moto" para captar a "pardillos", ni son buenos gestores, ni saben de riesgos, simplemente es gente interesado en Generar muchas comisiones  sin ética.Este tipo de carteras se asemejan a la vida de un pavo, que es muy féliz hasta el día de acción de gracias en US. Cuando veáis altos rendimientos, preguntaros en que envierte el fondo, y si está concentrada la cartera en un sector determinado, si es el caso, estamos ante un Fondo PAVO,Saludos.
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paiporta 22/08/23 14:12
Ha respondido al tema ¿Cómo obtener una rentabilidad del 15% al 20% anualizada en la Bolsa en el largo plazo?
He construido una cartera basa en el mejor ratio sharpe posible usando valores del SP500, está estrategia no sirve para ganar dinero, sino simplemente son acciones que se han comportado muy bien, y seguirlas.... Estoy trabajando en la construcción de índices basados en Ratio Sharpe, Low Beta, Hight Beta, PERs Bajos, EV/EBITDA alto...  Estos índices sirven para intentar predecir de alguna manera, que peso le vamos a dar a cada estrategia, VALUE o Momentum, por ejemplo subida de Vola, se baja Momentum, bajada de Vola más Momentum. 
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paiporta 22/08/23 13:44
Ha respondido al tema ¿Cómo obtener una rentabilidad del 15% al 20% anualizada en la Bolsa en el largo plazo?
Me han autorizado un Blog en Rankia donde voy a ir poniendo cosas cuantitativas, con un contenido de más calidad que este foro.De todas formas seguiré utilizando este tema para poner ideas, y algunos fines de semana más aburridos me pondré a investigar de temas que voy poniendo.¿Cómo superar una rentabilidad del 15% anual?Las bolsas a largo plazo tienen rentabilidades del 8% al 9% anual, estamos hablando del SP500,  en el caso de Europa llevamos muchos años con rentabildades inferirores por la crisis del 2008.Solo hay dos estrategias claras que nos van a permitir obtener dicha rentabilidad:1 Comprar acciones con un fuerte descuento sobre su valor intrinsico, Teoría DEEP Value2. Cromprar acciones caras que siguen subiendo. Estrategia MomentumLa estrategia primera es muy fácil de entender, muy complicada de implementar, comprar algo con descuento quiere decir que si una acción cotizaba a 20 euros comprarla a 5 euros, eso es el descuento.  En los últimos años han surgido muchos fondos que tienen las siglas VALUE, pero no son Value son Growth o Blend, es todo una estrategia de MARKETING. Ser Value significa comprar acciones como las siguientes:  Freeport-McMoRan que llegarón a valar 60 dólares y en el 2015 se pudieron comprar a 3 dólares, y en el 2022 se vendieron a 40 dólares obteniendo una rentabilidad de 10XLa estrategia Momentum, es de Valientes, al igual que la Value, si cuando compras una acción o no ha caído mucho o ha subido mucho, no vas a ganar dinero.NVDA es un claro ejemplo de valor Momentum con todo su riesgo que tiene, ¿ tienes Miedo de comprar la acción ? Yo sí, por lo tanto es una buena compra si sabes gestionar el riesgo.
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paiporta 21/08/23 13:46
Ha respondido al tema Trading Cuantitativo: Minería de Datos VS Algoritmo Genético
Mi modelo simplificando funciona de esta forma:Desde metatrader inyectó las cotizaciones en una mysql , lo tengo en un servidor en la nube …Ese servidor le he puesto una API que me permite hacer consultas en remoto , por ejemplo bajar los datos del último año en periodicidad minuto, dos minutos …Esos datos los proceso en Python, y pruebo estrategias …. Enviar las órdenes , envío por api comprar 0.1 lotes EURSD con un stop y take profit Por API se lo que hay abierto en cada momento , y puedo ir cerrando y comprando , mi sistema tiene código en Matlab todavía , La ventaja de trabajar con una API es separar la parte de ejecución , históricos , enviar órdenes , No creo que sea posible hacer un bot en mql4 que te permita ganar a no ser que los parámetros los pases externamente Un saludo .
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paiporta 20/08/23 14:30
Ha respondido al tema Trading Cuantitativo: Minería de Datos VS Algoritmo Genético
Pablo Ortíz es el típico vende-burras simpático, te contará historietas, te venderá un curso que no estará mal, PERO NO SIRVE PARA GANAR DINERO.Solo con ver como se anuncia, parece uno de esos del Oeste "saca muelas" y "crece pelos"https://robotdeforex.eventosdetrading.com/pablo-ortiz-trader/Si el curso vale 200 euros, ok, si te saca 1000, mejor hazte un curso en finanzas cuantitativas del IEB o alguno con mucha programación en Python, aprenderás mucho más.Saludos
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paiporta 20/08/23 11:45
Ha respondido al tema Trading Cuantitativo: Minería de Datos VS Algoritmo Genético
Bueno pensaba que era argentino. A ver metatrader no sirve para hacer backtesting , Si quieres prosperar yo lo que haría es conseguir un histórico minuto o tik a tik de unos 5 años o más , y replicaría la estrategia en Python por fuera . Con eso te darás cuenta que no funciona , aunque espero equivocarme . Así podrás calcular las correlaciones entre sistemas y podrás tener los pesos a cada uno en tiempo real .Hay muchos históricos por ahí , algunos gratuitos de calidad , otros pagando …. Si encuentras algunos dímelo , estoy intereséis en los del forex , sobre todo de calidad …. Aquí no hay atajos , te recomiendo que aprendas a replicarlo todo en Python. .Después puedes conectar el metatrader con Python , y no hace falta que hagas bots mql4 . Saludos 
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paiporta 20/08/23 10:53
Ha respondido al tema Como detectar a un Vende - Humos
Tienes que buscar bots lo más descorrelacionados  posibles , pero repito vas a perder dinero . Si hicieras un backtesting bien hecho te darías cuenta que no funcionan . Los bots los a hecho tú , o te los dio el del curso ? 
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