Participaciones del usuario Noby51

Noby51 20/09/14 21:08

Ha comentado en el artículo Ten cuidado con las Weeklies

Hola Jesús, Si todavía le hechas un ojo a este blog te daré mi opinión. No he visto ningún comentario que hable sobre el factor de oportunidad, el cual es crucial teniendo esperanza matemática positiva; hablando de weeklys este factor es cuatro veces mayor. Tengo una año operando con weeklys, específicamente iron condor en el SPX y, he doblado mis rendimientos con dinero real. Claro, previos dos años operando mensualmente; esto es fundamental. Coincido en que no es conveniente iniciarse con weeklys. Por lo demás, si se puede ajustar, etc. , como operando mensualmente, sólo que con ajustes diferentes; cuidando la relación beneficio/riesgo y mucha gestión monetaria. Un cordial saludo.

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Noby51 19/08/14 16:37

Ha comentado en el artículo La operativa con Iron Condors tiene expectativa negativa

Gracias José Luis, Si, es un poco confuso encontrar cuánto estás manejando en dólares con opciones de índices. Los márgenes es sencillo, en el caso del SPX te retiene el broker la diferencia entre strikes vendido y comprado por spread por el multiplicador que es 100. Si tienes 10 de diferencia entre strikes, sería 10 X 100 X N° de contratos, éste sería el denominador. Pero falta el numerador para encontrar el apalancamiento inicial. Un cordial saludo.

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Noby51 19/08/14 00:47

Ha comentado en el artículo Volatilidad y apalancamiento.

Hola, Podrías decirme por favor cómo se calcula el apalancamiento en un Iron Condor sobre el índice SPX, el cual tiene opciones compradas y opciones vendidas ? . Agradezco tu amable respuesta.

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Noby51 18/08/14 20:33

Ha comentado en el artículo La operativa con Iron Condors tiene expectativa negativa

José Luis, Sabes cuánto dinero real se maneja en una Iron Condor para el SPX como la del ejemplo que te envié?, no los márgenes, que eso sería tu capital invertido. Saludos.

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Noby51 18/08/14 18:02

Ha comentado en el artículo La operativa con Iron Condors tiene expectativa negativa

Gracias José Luis, Según sé, el apalancamiento se define como la relación entre la inversión real, es decir cuánto dinero real estoy manejando en mi posición (IC), entre el capital invertido (margen como decías). En el caso de las IC sobre el índice SPX, no sé cuántos dólares estoy manejando realmente. En acciones es fácil, simplemente divides lo que cuesta la acción entre el precio de la opción de dicha acción. Pero en índices como el SPX, no lo sé. Espero haberme explicado. Un cordial saludo Norberto

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Noby51 18/08/14 17:04

Ha comentado en el artículo La operativa con Iron Condors tiene expectativa negativa

Hola José Luis, Una pregunta tal vez un poco fuera de tu excelente artículo. Podrías decirme cómo se calcula el apalancamiento en un Iron Condor?, por ej. : IC vendida,10 contratos para el SPX en strikes 1880/1890 - 1965/1975 Agradezco de antemano tu amable respuesta. Norberto.

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Noby51 10/06/11 02:36

Ha comentado en el artículo Spreads del Income trader 1: Iron Condor

Hola Jesús, Totalmente de acuerdo, aprovechando tu experiencia en los mercados americanos (gringos en México), te agradecería me comentaras por favor las ventajas y desventajas de operar con opciones sobre SPY, ó SPX y los detalles más importantes de c/u, dado que próximamente operaré con alguno. Seguiré la recomendación de Sergio después de resistirme un año (tal vez por la vecindad con ellos, algo parecido a lo que les sucede a uds. con Inglaterra). Un cordial saludo.

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Noby51 06/06/11 08:08

Ha comentado en el artículo Spreads del Income trader 1: Iron Condor

Hola Cristian, Cuidado...., tienes poco tiempo en esto y si te ha ido bien hasta ahora, más riesgoso aún. Tómatelo con calma, ya vendrán las pérdidas, no lo dudes. En Sharkopciones puedes encontrar un programa de ajustes spreads con Sergio Nozal, creo te servirá. Saludos

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Noby51 01/06/11 19:24

Ha comentado en el artículo Spreads del Income trader 1: Iron Condor

Hola Jesús, Efectivamente es tu forma de operar, sólo hay que dejar abiertas otras posibilidades, hay variantes para la IC, y cada quien las operará según su grado de confort y tolerancia al riesgo. Lo interesante es que expongamos diferentes ideas con sus argumentos. Lo que mencionas de los márgenes es al abrir posiciones, faltando una o dos semanas al vencimiento no son tan grandes las cantidades, pues dependerá del precio en ese momento y de la exposición al riesgo. Podríamos intercambiar opiniones de lo que es la gestión monetaria en general, y más específicamente para las estrategias de income trader como las vayamos tocando, incluyendo la IC, esta propuesta es para todos los que estamos en el blog. Saludos a todos los que leen el mismo.

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Noby51 30/05/11 19:14

Ha comentado en el artículo Spreads del Income trader 1: Iron Condor

Hola Jesús, Referente a tu ejemplo, hablemos de un IC sólamente. Cuántas shorts vendes para abrir al inicio?. Cuál sería tu parámetro?. Qué tan alejadas pones las longs?, cuánto capital o márgenes estás dispuesto a invertir?, creo a mi entender que eso es gestión monetaria en principio. Por otro lado, si tu subyacente se encuentra alejado 10% OTM de uno de los lados faltando una semana ó dos para que cierres tu IC, no para el vencimiento, eso lo decides tú; dejarías abiertas las longs de ese lado hasta el día que cierres, considerando que todavía tienen algún valor?. Pienso que este planteamiento tiene que ver con gestión de riesgo, y monetaria para aumentar retornos. Pero en fin, para eso estamos aquí, para intercambiar ideas, aclararnos algunas cuestiones y... sobre todo que todos aprendamos. Un caluroso saludo.

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