Tras leer su última carta entendí que había detectado el motivo por el cual se le desbarrancó el fondo y tomaría las medidas oportunas….releeré la carta, a ver si entendí mal…. porque sigue en picada
La forma de hacer el X-Ray alguien (no recuerdo quien) la comento hace algún tiempo: en el hilo Carteras Modelo 3: Perfil Agresivo de Marcos Luque, en el mensaje nº6 copias el link, lo pegas en un word y cambia los códigos de los fondos y el peso de c/u. Los códigos los ves cuando entras en el fondo en morningstar (en la barra de direcciones del navegador)
Igual hay otra forma de hacerlo que sea más fácil pero la desconozco.
Un saludo
Justamente, la correlación entre fondos es una de las clave para diversificar y equilibrar, es lo que hará que la cartera no se comporte como un bloque bajando y subiendo en conjunto.
Ahora, estoy tratando de rehacer mi cartera buscando la cantidad optima de fondos, teniendo en cuenta principalmente la descorrelación de fondos ya que mi cartera actual está compuesta de buenos fondos pero la mayoría con una alta correlación.
Para ver la correlación entre fondos, yo utilizo el X-ray que enseña la matriz de correlación de las 10 primeras posiciones de la cartera.
Un saludo
Sí, se está comportando muy bien.
Aprovecho para haceros una consulta: en una reestructuración total que estoy estudiando para hacer en mi cartera, simplificándola al máximo y tratando de tener la mínima cantidad de posible y con la mínima correlación, por lo cual me estoy planteando concentrar las participaciones de los fondos mixtos defensivos:
M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H,
Pareturn Cartesio Income I,
Renta 4 Pegasus FI
en el Invesco Pan European High Income Fund Class E, que aunque indica una volatilidad a 3 años del 10,81% a 1 año es 3,32% y según veo a partir de 2012 viene siendo muy estable, así que seguramente en el 2015 la volatilidad a 3 años será muy baja.
El que más duda me genera es el M&G Optimal, ya que es más global y centrado en RF, pero como en RF tendría el Raiffeisen-Euro-Rent ® VT, no me preocupa demasiado.
Que os parece? cualquier sugerencia será bien recibida. Gracias.