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Participaciones del usuario nico103

nico103 26/06/14 22:44

Ha respondido al tema Contratar Bestinver

Buenas noches, Estoy pensando en contratar algun fondo de Bestinver pero creo que no es el momento. Pregunta: cuando uno se hace cliente de Bestinver se contrata un fondo directamente o se puede tener el dinero en una cuenta de Bestinver a la espera del momento que uno crea conveniente. Gracias, nico103

nico103 19/04/14 10:50

Ha respondido al tema Comisiones en el ETF "Acción Ibex 35 ETF, FI" - Acción Ibex 35 ETF

Gracias de nuevo a los dos, Les mandaré un mail para que me lo expliquen y ya diré que me han dicho. Saludos, Nico103

nico103 19/04/14 09:37

Ha respondido al tema Comisiones en el ETF "Acción Ibex 35 ETF, FI" - Acción Ibex 35 ETF

Gracias Bizkaitarra, Pues debo estar confundido porque confundo la comisión de suscripción con la compra de ETF's. Pensaba que al pertenecer a la gestora de BBVA podía ser que no cobraran nada más. Tendré que ver las tarifas del broker de BBVA. Saludos, Nico103

nico103 19/04/14 00:28

Ha publicado el tema Comisiones en el ETF "Acción Ibex 35 ETF, FI" - Acción Ibex 35 ETF

nico103 22/10/12 23:47

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Gracias por la rápida respuesta. Y sí, es verdad pero entonces MEGAN= LN(1.0062)*(252/1.43)= 1.09 Debería salir 0.47 y me sale 1.09. Saludos,

nico103 22/10/12 20:42

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

Hola Oscar, Estoy intentando averiguar el ratio Megan pero tengo problemas. Siguiendo con los datos del video del 13 de septiembre tengo estos datos: Media geométrica: 0.62% Avg.Days: 1.43 Entonces si MEGAN= (252/Avg Days)*log(geom) MEGAN= (252/1.43)*LN(0.62%)= -897.61 Y a ti en el video te sale 0.47. ¿Sabes dónde está el fallo? Saludos

nico103 16/10/12 14:09

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Gracias Oscar, Ya tengo el ratio de Sharpe correcto. Ahora miraré de ratio Megan pero primero miraré de hacerlo solo y sino puedo ya preguntaré. Saludos,

nico103 16/10/12 01:01

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Buenas, En "Trading con gestión de capital" comentas que el Sharpe simplificado se obtiene dividiendo la media aritmética entre la desviación estándar. Tenemos siete resultados: +69,+49,+84,+110,-96,-126,+15. La media aritmética es: +69,+49,+84,+110,-96,-126,+15/7= 15 euros. La desv.típica es: DESVEST(+69;+49;+84;+110;-96;-126;+15) = 3.52% Entonces Sharpe simplicado es: 15/3.52= 4.26 Y aquí está el problema: a mí me sale 4.26 y en tu video del 13/09/12 era de 1.67. Sabes qué es lo que no hago bien? Saludos

nico103 07/10/12 16:47

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Bueno, ya está. Para calcular la rentabilidad anualizada se divide la rentabilidad total entre el número de meses y se multiplica por doce. Muchas gracias. Otra pregunta, para calcular el ratio de Sharpe necesitas la inversión libre de riesgo a un año. Yo la calculo sobre un 3%. Esta cifra la vas actualizando o simplemente la dejas fija? Saludos,

nico103 03/10/12 16:54

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Gracias Oscar, soy el del mensaje 41. Entonces intentaré probarlo hasta que me salga una cifra similar a 160% Entiendo que si no utlizas la media geométrica entonces utlizas el % de beneficio medio por 22 días laborables de un mes y multiplicas por 12. Si no es así, iré probando hasta que salga. Saludos,