Nerua
11/02/11 10:48
Ha comentado en el artículo Nueva mascota para la ONG de los damnificados: la Vaquicerda
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CALCULO DE SUFRIMIENTO:
1- Spread a 6,5. Pérdida Max: 1.500$, Garantía: 2.700$, Total Sufrimiento: 4.200$
2- Spread a 3,5. Pérdida Max: 3.600$, Garantía: 4.050$, Total Sufrimiento: 7.650$
2- Spread a 0,0. Pérdida Max: 6.750$, Garantía: 4.050$, Total Sufrimiento: 10.800$
En IB tenemos que multiplicar la Pérdida Máxima por 4 y las garantías por 2,3.
El cálculo es por un lote de cada nivel de la tabla y con bajada lineal (peor escenario) sin rebotes que permitirían realizar ciertos beneficios. Entrando a 11.5.
Estos números están dedicados especialmente a la gente que está comenzando. Algunos antes han sufrido la experiencia terrible de soportar un spread en contra hasta el mínimo lógico, obligados a deshacer posiciones por causa de los márgenes de efectivo. Una vez liquidada una parte importante de la posición con pérdidas abultadas, Murphy toma el mando y el spread comienza a girar a favor. La película termina así: "por 1.000$ de menos en la cuenta, entre las pérdidas y las ganancias no realizadas se me han esfumado 8.000$".
Háganme caso, no te metas nunca en una venta de volatilidad sin calcular el tamaño del sopapo que te puede caer.