Participaciones del usuario Nebe

Nebe 01/03/19 18:27

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad

Al estar los precios en contango, si la curva del VIX no cambia, los meses lejanos tienen que bajar desde 17,5 a 15,5 en 6 meses, eso es a lo que llamamos perdida de aceite. En el caso de que el VIX suba bastante, los meses cercanos subirian más que los lejanos, y la curva se pondría en Backwardation; con lo que eso será beneficioso porque en vez de perder aceite, se "gana" aceite y nuestras PUT´s bajarian de valor ( aunque creo que el valor que se pierda o gane con el aceitado es pequeño en comparación con la subida del VIX ).

Nebe 01/03/19 12:21

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad

Se ha comentado en otro foro que esta estrategia pierde aceite, lo que seria positivo a la hora de vender PUT´s, puede afectar esto a la compra de Put´s cuando estén bajas?

Nebe 01/03/19 10:44

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad

Gracias Llinares por la estrategia. Una duda que me surge es que la estrategia es ganadora si los valores de las PUT´s lejanas están entre 2,5 y 5,6. Si en momentos puntuales, la subida de la volatilidad es mayor, puede ser una estrategia ganadora. Mi pregunta es: Donde se puede conseguir un histórico de los datos de PUT´s 20 a 3-6 meses, para ver como se comportan esas PUT´s? Saludos

Nebe 30/01/19 11:54

Ha respondido al tema Información sobre el fondo Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI

Victor, podrias poner alguna grafica sobre cual es la volatilidad y el mayor draw down, aunque solo lleveis 1 año? Es que en las graficas se ve todo mucho mejor.

Nebe 24/01/19 22:21

Ha comentado en el artículo Informe del Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI correspondiente al 4T de 2018.

Greg, veo que la rentabilidad historica es del 3,44% que no parece mucho y me esperaria más de estos fondos. es baja por que empezasteis hace poco y el 2018 fue del 4%. Cuando tiempo llevas con este fondo?

Nebe 16/01/19 15:46

Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2019 semana 1. 7%

cerraste mejor, que yo, en cuanto lo vi en 8,6 me las quite por miedo. Luego bajaron a 6,7 .....

Nebe 09/01/19 16:16

Ha comentado en el artículo Cartera Modelo 2019. Calentando motores para la nueva temporada.

Me has dejado de piedra, 10 años en spreads y no sabia ni que existía la leche.... aunque ahora tiene estacionalidad alcista, parece que en un par de semanas se pone bajista. La estacionalidad es limpia, es muy grande pero tiene buena pinta

Nebe 09/01/19 00:55

Ha comentado en el artículo Cartera Modelo 2019. Calentando motores para la nueva temporada.

Estarás contento???, el primer post y 133 mensajes

Nebe 09/01/19 00:52

Ha comentado en el artículo Cartera Modelo 2019. Calentando motores para la nueva temporada.

este es alcista para la soja, por eso este año esta haciendo mínimos de 10 años, pero puede ser bueno para las desviaciones.

Nebe 09/01/19 00:39

Ha comentado en el artículo Cartera Modelo 2019. Calentando motores para la nueva temporada.

pues tiene estacionalidad clarisima, a pesar de ser Intermarket. Lo que se menea mucho, se puede menear 20 puntos que son 1.000€. Eso son palabras mayores, puede hacer buenas cornadas