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Participaciones del usuario Nebe

Nebe 01/03/19 18:27
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad
Al estar los precios en contango, si la curva del VIX no cambia, los meses lejanos tienen que bajar desde 17,5 a 15,5 en 6 meses, eso es a lo que llamamos perdida de aceite. En el caso de que el VIX suba bastante, los meses cercanos subirian más que los lejanos, y la curva se pondría en Backwardation; con lo que eso será beneficioso porque en vez de perder aceite, se "gana" aceite y nuestras PUT´s bajarian de valor ( aunque creo que el valor que se pierda o gane con el aceitado es pequeño en comparación con la subida del VIX ).
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Nebe 01/03/19 10:44
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad
Gracias Llinares por la estrategia. Una duda que me surge es que la estrategia es ganadora si los valores de las PUT´s lejanas están entre 2,5 y 5,6. Si en momentos puntuales, la subida de la volatilidad es mayor, puede ser una estrategia ganadora. Mi pregunta es: Donde se puede conseguir un histórico de los datos de PUT´s 20 a 3-6 meses, para ver como se comportan esas PUT´s? Saludos
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