Al parecer usted también se ha tragado unas cuantas fantasías. En lo tocante a estilos, además del catalán, hay otros como el valenciano, el andaluz, el madrileño...etc, pero entiendo que no cabrían todos en el post y debe haber escogido uno al azar. Aunque curiosamente parece que siempre escoge el mismo. Me sabe mal porque hace tiempo que le sigo, el primer libro de trading que leí fue el suyo y he aplicado con éxito algunas de sus estrategias...pero en fin...hasta nunca más.
Hola, vengo siguiendo vuestra cartera modelo, y respecto a la situación del NG actual os quería comentar que me parece extraño que no esteis vendiendo calls de marzo, dado que la volatilidad implícita ha disparado las primas de los strikes de precios que podrían calificarse como absurdos (por ejemplo la call 8 tiene ahora mismo un valor de aprox. 2800$) teniendo en cuenta únicamente el factor de oferta/demanda estacional. Para cubrir el riesgo de algun evento geopolítico inesperado que disparase los precios del futuro en todos sus tramos se podrían comprar calls de abril, cuya situación es en este momento, digamos normal (por ejemplo la call 4, cuya prima ronda ahora los 330$). Os agradezco vuestros comentarios. Saludos.
Hola, este es el gráfico del spread que me sale a mi. Salvo error por mi parte, la pérdida potencial puede ser muy superior. Le agradezco sus comentarios al respecto. Gracias.
https://www.barchart.com/futures/quotes/NGU18/technical-chart#/technical-chart?plot=AREA&volume=contract&data=WC&density=X&pricesOn=1&asPctChange=0&logscale=0&sym=NGU18-NGM18&grid=1&height=500&studyheight=100&isSpread=1