Seguimos con esta serie de artículos sobre volatilidad, con la idea de ir conociendo que información nos pueden ir dando sobre el mercado.
En primer lugar, vemos el gráfico del skew de la volatilidad implícita para el SP500. Vemos que se aplana en la parte alcista, y se eleva en la parte bajista. Es el gráfico de un índice alcista. He cogido el vencimiento de Marzo para el subyacente, y la línea naranja para el vencimiento de Opciones del 24 de diciembre, la línea verde para las Opciones d...
