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Optiongreg

Se registró el 28/09/2009 - Perfil de experto

Sobre Optiongreg

Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

http://www.rankia.com/blog/call-put/
Ser un trader es estrategia, ventaja y inteligencia emocional....
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Optiongreg 09/12/19 16:36
Ha guardado Estrategia de arbitraje sobre futuros de materias primas de Latirus
La singularidad del mercado de futuros de materias primas genera Estacionalidades entre las diferencias de precio con la suficiente frecuencia como para poder aplicar estrategias de arbitraje rentables año tras año. ¿Cómo valorar un sistema de trading? Van K. Tharp define 6 claves para tener éxito en el trading: Fiabilidad o porcentaje de ganadoras. Tamaño relativo de las ganancias frente a las pérdidas. Costes generados por la operativa de inversión. Frecuencia de las o...
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Optiongreg 20/11/19 22:16
Ha guardado El Repocalipsis y la nueva QE. Empujando con una cuerda de Latirus
A la chita callando, Powell ha lanzado una nueva QE (a la que no se puede llamar QE). Según el libro de Dalio podríamos estar en el momento de la primera inyección de liquidez (initial liquidity injection en el gráfico de abajo) tras el techo del mercado de acciones, aunque esta vez parece que no hemos tocado máximos todavía. Parece que aún queda algo de dumb money con capacidad de endeudamiento. Además del dumb money que sigue comprando acciones, los bancos centrales de la mayor parte...
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Optiongreg 03/09/19 19:50
Ha guardado Una estrategia de siembra para la tendencia alcista de la plata de Francisco Llinares
La plata ha empezado a subir más que el oro, lo que es habitual en las grandes tendencias de los metales, tanto alcistas como bajistas. La plata siempre se mueve más que el oro en la dirección de la tendencia. Que la plata suba más que el oro sirve de confirmación para saber que la tendencia es bastante fiable. Si se espera una tendencia alcista fuerte, la mayor rentabilidad con muy poco riesgo se consigue con un sistema de siembra. En caso de que la tendencia sea floja, el sistema de siem...
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Optiongreg 01/07/19 12:55
Ha guardado Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 24 de Latirus
En febrero de 2018 hablé con Greg para escribir en su blog. Había llegado a un acuerdo con mi hermano para que se encargara de dirigir las empresas familiares y así yo podía dedicarme por completo a lo que más me gusta, leer información económica y seguir haciendo clientes en mi cuenta de advisor de IB. Mi hermano no ha sido capaz (como ya me esperaba) y me he tenido que reincorporar. Son empresas que facturan varios millones de euros, así que es un asunto serio. Ya avisé que iba a estar meno...
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Optiongreg 03/06/19 16:02
Ha guardado Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 21 de Latirus
Actualización de la cartera modelo en la semana 21, con los precios del día 3 de junio. Entramos en la semana 22 cerrando el spread de crudo a -0,16 y la semana pasada cerramos el de gas natural a 0,140. Cartera en mínimos de diversificación en cuanto a spreads y no tanto si consideramos las posiciones que tenemos en Tesla y el minisp. Parece que Tesla ha entrado en barrena y será cuestión de esperar a ver si hace default o la compran antes de hundirse por completo. En el caso de default ante...
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Optiongreg 03/06/19 15:53
Ha guardado Analicemos el spread de gas que deja viudas a su paso de Francisco Llinares
Al spread de gas natural de marzo-abril le llaman “the widow maker”. Pienso que el término está mal utilizado, le deberían llamar “fool´s killer”, porque hay que ser muy tonto para permitir que te arruine un spread que la mayoría de los años sigue el mismo comportamiento. Vamos a analizar todo lo que ha hecho el spread marzo-abril de gas natural en los últimos 25 años. Para que los resultados se produzcan en positivo y sean más fáciles de entender, vamos a montar el spread con marzo compra...
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Optiongreg 25/05/19 08:17
Ha guardado Entrevista a Tomeu Ramón de Salva Marqués
Hace unos días publicábamos la entrevista a Alejandro Estebaranz, pues bien, hoy es el turno de entrevistar a @TomeuRamon, un inversor a largo plazo que desde hace tiempo nos deleita en su twitter con muy buenas aportaciones y que tuvimos el honor de contar con él para la 3ª Edición de la revista Buscando Valor. En ella nos cuenta cuáles son sus tres libros favoritos, las últimas acciones que ha incorporado a su cartera y qué fondos tiene en cartera entre otras muchas cosas interesantes.  ...
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Optiongreg 22/05/19 12:32
Ha guardado En Portada de Hispatrading "Trading Con Maíz... " de Optiongreg
Hola Amigos, Quiero compartir un articulo que hemos preparado Víctor (Gestor del FI Esfera Seasonal Quant Multistrategy) y yo ( El Asesor del mismo fondo) para la revista de Hipatrading, que para nuestra sorpresa salió en portada. Es una estrategia interesante sobre el maíz, leyéndola podéis entender un poco mejor como pensamos y como operamos las estacionalidades.     Link al articulo completo  (Os teneis que suscribir, pero es gratuito) Espero que os guste. Como si...
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Optiongreg 15/05/19 16:53
Ha guardado Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 18 de Latirus
Actualización de la cartera modelo con los precios del viernes 10 de mayo. No hay mucho que actualizar ya que tenemos pocas posiciones abiertas. Se nos cerró el trigo de Kansas-Chicago a -40. Los aranceles y el dólar tan fuerte están haciendo que las exportaciones estén en mínimos y eso deja los precios de la soja por los suelos afectando a nuestros spreads. Los cerdos están muy peligrosos con la ASF, las vacas con el COT en máximos también dan respeto y en las feeders no me salta ninguna ala...
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Optiongreg 06/05/19 15:24
Ha guardado Comprar una mariposa de futuros de crudo de Francisco Llinares
Desde que los spreads de crudo se han metido en backwards no hemos vuelto a operar con ellos. La estrategia anterior se basaba en comprar spreads de crudo que al acercase al vencimiento aumentaban de valor. Al pasar a backwards, con los spreads comprados se perdía dinero y lo dejamos correr. Como a partir de este mes la estacionalidad suele ser favorable a que el valor de los spreads suban, he pensado en una manera de aprovecharse de la subida del primer spread evitando que al estar en ...
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Optiongreg 02/05/19 22:30
Ha guardado ¿Son los bancos un mal necesario? de Fernan2
Todos hemos sido testigos de actuaciones muy desafortunadas de la banca en los últimos 10-15 años, hasta el punto de ganarse el mote de "banksters" porque realmente se han portado más como gangsters que como banqueros en demasiadas ocasiones; pero sin embargo, seguimos usando sus servicios... y realmente, en algunos casos sus servicios son muy buenos, mientras que en otros son realmente pésimos. Y como tratar sus servicios por igual no sería justo, voy a irlos enumerando de mejor a peor, en m...
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Optiongreg 02/05/19 22:15
Ha guardado Visión de los mercados y del ciclo económico en USA. Ponencia Premios Rankia Abril 2019. de Latirus
El pasado abril fui invitado por Rankia a dar una ponencia en el Palacio de la Bolsa de Madrid donde hablé de los ciclos de deuda según Ray Dalio. Agradezco mucho que hayan editado la presentación para subirla a su canal. Lástima que no sale la introducción que hizo el compañero Luis Ángel Hernández en este videoclip porque fue muy buena. Un detalle, Dalio dice que en promedio el techo del mercado de acciones se produce en promedio 6 meses después de la última subida de tipos de interés de...
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Optiongreg 25/04/19 13:26
Ha guardado Estrategias para seleccionar spreads. Parte 8 de Latirus
Vamos a revisar algunas posibles entradas en estrategias interesantes que he estado revisando. CRUDO El mayo-junio de CL de 2020 está en una buena zona, la desaceleración económica puede hacer bajar más al contrato cercano. Este spread está en positivo y podríamos llegar a verlo en negativo. Es interesante, lejano, con el tiempo a favor y apunto de empezar una estacionalidad bajista.   El CL jul-ago de 2020 en backwardation está muy desviado y se podría ir a negativo también. ...
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Optiongreg 29/03/19 12:51
Ha guardado La Gran Depresión de 1929 por Ray Dalio. Parte 1 de Latirus
La crisis de deuda en US y su ajuste (1928-1937). Parte 1 Uno de los capítulos del libro de Dalio "A Template for Understanding Big Debt Crises" está dedicado al período de la Gran Depresión. Vamos a ver si encontramos alguna rima con el V.A.R. que nos ofrece Dalio. 1927-1929: La Burbuja Después de la guerra que duró de 1914 a finales de 1918 y la recesión de 1920 hasta 1921, la economía en USA experimentó un período de rápido crecimiento basado en la tecnología. La continuada electr...
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Optiongreg 13/03/19 13:35
Ha guardado Las crisis según Ray Dalio. Situación actual en USA. de Latirus
Este post está basado en el libro de Ray Dalio, A Template for Understanding Big Debt Crises(descargar aquí). La motivación del libro y de este post es intentar evitar al máximo el sufrimiento . Y convencer a algún cabezón del grupo de spreads que está todavía invertido en renta variable. Ray Dalio es el cofundador y gestor  de Bridgewater un hedge fund de 180K millones y que ha obtenido un +20% en el año 2018. Ha participado en las charlas de TED. Su hedge fund es el más grande del mundo....
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Optiongreg 27/02/19 14:13
Ha guardado Gestión Value en el mercado de materias primas de Optiongreg
Hola Amigos, Os dejo un artículo interesante que se publicó en el blog de un compañero nuestro de Esfera. La idea después de hablar mucho con el, dedicado a la gestión Value, nos dimos cuenta que realmente lo que se hace en spreads de materias primas o con nuestra operativa de un modo u otro se puede decir que es como una gestión buscando el valor. Al igual que los que están analizando empresas, balances y buscar desajustes en los mercados, nosotros analizamos materias primas por la par...
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Optiongreg 10/02/19 22:32
Ha guardado Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 4. 8,5% de Latirus
Actualización de la cartera modelo 2019 con los precios del viernes 1 de febrero. 8,53%. El spread de vacas abr-jun ha estado muy cerca de nuestro stop, ha rondado los 10,800, pero después ha aflojado. Hemos entrado en el KE-ZW de mayo y en el NG ene-mar al final de la semana. Podéis ver el análisis que ha hecho Greg de los fundamentales de estos spreads en los links de análisis de  gas natural y trigo kansas-chicago. En la cartera modelo llevamos el trigo de mayo.     El zm jul-...
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Optiongreg 23/01/19 15:26
Ha guardado Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 2. 8%. I Have a Dream. O más bien, Ai Jaf Adrim. de Latirus
Hola a todos. Actualización de la Cartera Modelo 2019 en la semana 2 con los precios del lunes 21 de enero. Es un lunes festivo en USA en memoria a Martin Luther King. Tarde aburrida de lunes mirando los futuros del spx que casi no se han movido. Además han parado a media tarde. Hemos hecho un 8% de rentabilidad ya. Estamos por debajo del spx en rentabilidad en lo que llevamos de año. Habrá que darse un poco de caña no sea que nos gane el índice este año. No creo, pero bueno todo puede pas...
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Optiongreg 08/01/19 10:45
Ha guardado Cartera Modelo 2019. Calentando motores para la nueva temporada. de Latirus
Lo primero gracias a todos por vuestro apoyo en los comentarios del post anterior de la cartera modelo de 2018. Parece que nuestro trabajo no está cayendo en saco roto y que hay gente que está aprovechando al máximo la información que ponemos en el blog. La información que aquí volcamos es una destilación de la experiencia que hemos adquirido a lo largo de estos más de 10 años que llevamos haciendo los spreads de materias primas. Desde que el pionero y maestro Gregory Placsintar encont...
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Optiongreg 03/01/19 14:55
Ha guardado Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 40. 208% de Latirus
Última actualización del año 2018 de la cartera modelo con los precios del lunes 31 de diciembre de 2018. 208% gracias a la mejora en las posiciones de cerdos. El final de diciembre suele ser muy volátil debido al poco volumen en los mercados de materias primas. En la última entrada de actualización de la cartera modelo ha habido cero comentarios. Tengo la sensación de que lo que hago no está sirviendo de mucho, será porque parece increíble o porque resulta ininteligible para los que lo le...
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Optiongreg 21/12/18 15:01
Ha guardado El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que te permite tu cartera. La historia de James Cordier de Latirus
Estamos hablando de reventar carteras. Cuando la cartera es tuya te quedas con cara de bobo rascándote la cabeza tratando de recomponerte, pero cuando diriges un fondo de más de 150 millones de dólares y en tres días desaparece todo ese capital y encima debes dinero, en el desaguisado empiezan a aparecer los abogados a alimentarse de los restos. No creo que les haya hecho mucha gracia a los abogados de James Cordier, el gestor y escritor de "The Option Sellers Book", verle aparecer en un víde...
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Optiongreg 17/12/18 17:36
Ha guardado Cómo me convertí en trader de Optiongreg
TRADERS´: Sr. Placsintar, usted es un trader de opciones y futuros. ¿Podría describirnos brevemente sus inicios? Placsintar: Lo mío viene desde hace mucho tiempo. Recuerdo un día en la cantina del instituto, no sé cómo me encontré entre mis manos con un periódico económico (Heti Világgazdaság o HVG, un periódico de Hungría). En la última página veo muchos números… digo ¿esto qué será? Y así empezó todo… En aquel entonces solo tenía dinero para sobrevivir como estudiante con lo que me daban...
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Optiongreg 04/12/18 20:52
Ha guardado From “mi cartera” to “Drawinex” de Monday
La introducción: Hoy vamos a hacer un “off topic” en toda regla, apartar a un lado las estrategias quant facilonas, divertidas y accesibles por las que soy mundialmente reconocido y vamos a hablar de mi cartera. Yo, afectuosamente, también la llamo “ese animal moribundo que se arrastra por el suelo”. Siempre me ha parecido sospechoso esta horda de mentecatos zampabollos que pululan por foros y blogs de internet dando lecciones de bolsa a los demás y que nunca hablan de su cartera o lo h...
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Optiongreg 19/11/18 14:57
Ha guardado R.I.P. OptionSellers de James Cordier: cómo reventar un fondo y perder 100 millones de dólares de Borgeby
Este viernes 16 de Noviembre nos enterábamos de que el hedge fund norteamericano OptionsSellers, gestionado por James Cordier, reventaba literalmente como consecuencia de su exposición a los futuros del Gas Natural. En este sobrecogedor vídeo deja constancia de los hechos. Vamos a ver en detalle qué ha pasado aquí, analizaremos las causas del desastre, y obtendremos unas valiosísimas conclusiones: Las cifras son demoledoras: El fondo en cuestión, reservado exclusivamente para clientes m...
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