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Carteras 2015: Dimensionamiento, Solución conjunta, Conclusiones, Sistema Dow (parte III)
de
Oscar Cagigas
Dimensionamiento
Para dimensionar la cartera el método va a ser el mismo que se explicó en el documento de sistemas 913 con las siguientes modificaciones:
Entran los sistemas EXTREME y LETRAS; y sale REBEL
Dado que el drawdown es solo una anomalía estadística (depende de esa simulación en particular) se hará el dimensionamiento solamente por volatilidad
No conviene olvidar que el propósito del cálculo de dimensionamiento es encontrar el número óptimo de contratos ...