Estoy en la página de Renta 4, y me sale que el ratio de Sharpe del Global es 3,24. Todavía mayor que el otro.
En cualquier caso, yo creo que este ratio no sirve para comparar fondos con riesgos tan diferentes. Global trata de batir a las bolsas europeas, eurostoxx e ibex, y vaya si lo logra. Si ves fondos de renta variable euro, verás qué pocos tienen un Sharpe de 2 o más, si es que hay alguno.
Lo cierto es que a mayor rentabilidad, es más difícil tener este ratio tan alto.
