Lodeiro
17/02/17 07:33
Ha comentado en el artículo La mecánica de los ETPs sobre la volatilidad: VXX
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Es verdad Adria acabó de ver que efectivamente el día miércoles fue el rollover,me encantaría saber dónde puedo encontrar con fechas los rollovers,lo que me confundió es que el 12/02 es Vix abrió bastante positivo y los call del Vix ni se inmutaron,yo uso las opciones ,quizás es mejor futuros,la verdad el tema del Vix me apasiona,sobre todo cdo está en niveles extremos,De todas las explicaciones que veo por ahí ,de analistas importantes,lo único que me da es pena,terminan hablando de la correlación negativa entre el Vix y el spy,o explicaciones dificilísimas que no aportan nada en lo práctico,hace 2 años ,empeze mi propia tesis,la mejor,entró de a un contrato,obvio que puedo hacerlo,y ahí vi la verdad,dps de perder bastante,he agarrado la mano,y pase a positivo,el propio movimiento de hoy me llego la call arriba un 60% ,para luego caer con fuerza,ya he visto esto mucho,por eso dejó las órdenes de venta las ingreso enseguida,creo que es él típico profucto dificilísimo de entender,pero increíble como repite patrones de movimiento,incluso en los horarios,por eso me gustaría aprender la teoría de porque se dan esas cosas,desde ya muchas gcias por tu atención,saludos